塑料再次突破萬元壓力 多頭謹慎持有

中國國際期貨有限公司廣州營業部 蔣科杰

塑料再次突破萬元壓力 多頭謹慎持有

中國國際期貨有限公司廣州營業部 蔣科杰

一 程序化交易系統

商品期貨價格除了受該商品產供銷的商品屬性影響之外，還受宏觀經濟的金融屬性影響，但是無論金融屬性還是商品屬性都會通過資金在參加該商品期貨的買賣在價格上有個博弈結果，所以我們需要尋找商品期貨價格運行的規律。商品期貨的價格運行規律結合交易系統可以分為四個部分：趨勢判斷、入市時機、資金管理和止盈止損組成一個封閉的交易系統。我們需要尋找穩健的交易系統來累積我們的交易成果，穩健盈利的交易系統就像一個嬰兒一樣不斷吸收營養健康成長。

二 針對塑料的程序化交易系統

以下是針對塑料期貨上市以來的期貨數據測試的結果：

模型名稱：塑料日周期趨勢交易程序化系統

合約名稱：塑料指數 測試時間：2007-07-31 —— 2012-08-20 測試周期：日線

測試模式：理想模式

開倉時使用的資金比率：30%

最大開倉手數：1000

保證金比率：12%

單位：5噸/手

手續費：12圓/手

測試天數： 1847 測試周期數：1233

指令總數： 210 平均交易周期：11

初始資金： 1000000 最終權益： 70945512

總收益率(盈利/初始資金)：6994.55% 盈利： 69945512.00

扣除最大盈利后收益率： 6367.99%

扣除最大虧損后收益率： 7166.28%

使用穩健的交易系統累積，初始的100萬經過不到5年時間累積為7094.55萬，收益率為6994.55%。

三 塑料和PVC的程序化交易提示

1.塑料指數連續圖日周期程序化趨勢交易系統提示：8月07號9952發出買入套保信號。……