中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的構(gòu)建

【摘 要】本文通過(guò)對(duì)中國(guó)工商銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析，闡述了中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的系統(tǒng)性指標(biāo)和非系統(tǒng)性指標(biāo)，指出了中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的預(yù)警閥值；介紹了中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的形成。

【關(guān)鍵詞】中國(guó)工商銀行；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；指標(biāo)體系；構(gòu)建

一、中國(guó)工商銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）市場(chǎng)化的價(jià)格使得中國(guó)工商銀行的收益波動(dòng)更加大。

隨著中國(guó)工商銀行在國(guó)際范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，其資產(chǎn)當(dāng)中外幣計(jì)價(jià)部分所占的比重必然會(huì)越來(lái)越大，所以資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性也越來(lái)越高，風(fēng)險(xiǎn)水平提高了。（2）面臨金融風(fēng)險(xiǎn)傳播速度加快、系統(tǒng)性影響加重的局勢(shì)。金融創(chuàng)新活動(dòng)日新月異，投資技術(shù)日益復(fù)雜，現(xiàn)代化的信息傳播手段迅猛發(fā)展，致使引發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)的諸多單個(gè)因素稱為緊密聯(lián)系的系統(tǒng)環(huán)節(jié)，引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素出現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，使當(dāng)前的金融活動(dòng)的不穩(wěn)定性更加突出，金融風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散性、隱蔽性和突發(fā)性更加嚴(yán)重。（3）引發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)的因素出現(xiàn)高度復(fù)雜化的趨勢(shì)。在金融市場(chǎng)高速發(fā)展和新產(chǎn)品層出不窮的環(huán)境中，日益高度復(fù)雜、規(guī)模龐大的金融衍生組合技術(shù)，使許多中國(guó)工商銀行經(jīng)營(yíng)日趨盲目擴(kuò)張。

二、中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的系統(tǒng)性指標(biāo)和非系統(tǒng)性指標(biāo)

系統(tǒng)性指標(biāo)主要由與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本指標(biāo)密切相關(guān)的一些金融相對(duì)量指標(biāo)構(gòu)成。系統(tǒng)性指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況指標(biāo)、國(guó)際收支狀況指標(biāo)、財(cái)政貨幣狀況指標(biāo)和金融狀況指標(biāo)。非系統(tǒng)性指標(biāo)用來(lái)檢測(cè)各個(gè)中國(guó)工商銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況，亦即非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的狀況。所謂非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指中國(guó)工商銀行由于經(jīng)營(yíng)不善從而造成損失的可能性。非系統(tǒng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)具體包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（又稱為操作風(fēng)險(xiǎn)）指標(biāo)。

三、中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的預(yù)警閥值

指標(biāo)體系選定以后，要進(jìn)一步對(duì)每一個(gè)指標(biāo)確定不同風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的界限值，即預(yù)警閥值，它指達(dá)到可預(yù)兆發(fā)生金融危機(jī)時(shí)金融指標(biāo)的數(shù)值，由安全點(diǎn)增減一定幅度而得到。增減幅度要根據(jù)具體指標(biāo)的具體情況而定，需要參考?xì)v史數(shù)據(jù)、國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)和一些專家的意見。在確定適合中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的閥值時(shí)，可以參照我國(guó)在銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健時(shí)期各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)值，也可參照經(jīng)濟(jì)、金融背景相似國(guó)家在銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)值，并根據(jù)歷史上發(fā)生銀行危機(jī)過(guò)程中有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)變化情況來(lái)綜合分析測(cè)定。

四、中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的形成

數(shù)據(jù)處理是為了方便反映風(fēng)險(xiǎn)程度，將指標(biāo)值映射為標(biāo)準(zhǔn)一致的分位數(shù)值。其基本思想就是將各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的可能取值范圍標(biāo)準(zhǔn)化到從0%到100%的區(qū)間內(nèi)，然后根據(jù)實(shí)際狀況確定風(fēng)險(xiǎn)閥值以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間（分位數(shù)區(qū)間），進(jìn)而用特定的統(tǒng)計(jì)方法綜合各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)所能反映的信息，形成特定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。通常的操作步驟是先統(tǒng)一設(shè)置不同風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間的分?jǐn)?shù)上下限，安全、基本安全、風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的分位數(shù)區(qū)間分別確定為[0%，20%]，[21%，50%]，[51%，80%]，[81%，100%]；然后每一個(gè)指標(biāo)值根據(jù)其在不同風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的警戒線上限和下限中的相對(duì)位置，按照相同的比例映射到分?jǐn)?shù)上限和下限的對(duì)應(yīng)位置。將指標(biāo)值映射為分?jǐn)?shù)值后，要對(duì)分?jǐn)?shù)進(jìn)行綜合處理，用統(tǒng)計(jì)方法度量系統(tǒng)和非系統(tǒng)這兩類風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算出各部分的綜合分?jǐn)?shù)，確定其風(fēng)險(xiǎn)程度。另外一類統(tǒng)計(jì)方法則是考慮到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)之間的非線性關(guān)系，從而應(yīng)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法等非線性模型。中國(guó)工商銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需求確定使用哪種統(tǒng)計(jì)方法。將非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)確定后，就可以對(duì)二者進(jìn)行加權(quán)平均而得出最后的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的分位數(shù)。至于權(quán)重的選擇，通常認(rèn)為銀行在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中所處的地位非常重要而特殊，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)足夠大時(shí)，會(huì)足以引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的權(quán)重通常設(shè)定為0.6，而相應(yīng)地，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的權(quán)重設(shè)定為0.4。為了直觀地預(yù)報(bào)不同類型的警情，可以結(jié)合國(guó)家監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)預(yù)警的做法，對(duì)警度采取類似交通管制的綠燈、藍(lán)燈、黃燈和紅燈信號(hào)來(lái)表示正常狀態(tài)、低度風(fēng)險(xiǎn)警戒、中度風(fēng)險(xiǎn)警戒和高度風(fēng)險(xiǎn)警戒不同等級(jí)的警度，其分?jǐn)?shù)范圍（分?jǐn)?shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)越大）分別為，0%～20%（安全）、21 %～50%（基本安全）、51%～80%（風(fēng)險(xiǎn)）和80%～100%（嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)）。其中，綠燈正常狀態(tài)（無(wú)警），表示比較保守，風(fēng)險(xiǎn)極小，相應(yīng)地可能會(huì)喪失一些收益機(jī)會(huì)；藍(lán)燈代表低度風(fēng)險(xiǎn)警戒（輕警），表示風(fēng)險(xiǎn)小，在可以接受的范圍內(nèi)，靜態(tài)監(jiān)控即可；黃燈代表中度風(fēng)險(xiǎn)警戒（中警），表示己經(jīng)出現(xiàn)一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)需要提高監(jiān)控力度，采取動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)反饋信息，并采取一定措施盡可能地化解風(fēng)險(xiǎn)；紅燈代表高度風(fēng)險(xiǎn)警戒（重警），表示金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)己經(jīng)很大，此時(shí)應(yīng)采取一級(jí)警戒監(jiān)控，以防備隨時(shí)可能出現(xiàn)的嚴(yán)重影響金融穩(wěn)定的事件。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]阮女何麋，朱杰，陳權(quán)寶.我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究[J].科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng).2010（1）