基于RU—SMOTE—SVM的金融市場極端風險預(yù)警研究

摘要：本文以上證綜指和深證成指為研究對象，將隨機欠采樣（RU）、合成少數(shù)類過采樣（SMOTE）與傳統(tǒng)支持向量機（SVM）相結(jié)合，提出了一種改進的SVM模型——RU-SMOTE-SVM模型來預(yù)測我國金融市場極端風險，并與傳統(tǒng)SVM、SMOTE-SVM、RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT進行比較。實證結(jié)果表明，RU-SMOTE-SVM既優(yōu)于傳統(tǒng)AVM模型，又比SMOTE-SVM具有更高的預(yù)測精度，同時還展示出比RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT更為優(yōu)越的預(yù)測性能。