基于RU—SMOTE—SVM的金融市場極端風險預警研究

摘要：本文以上證綜指和深證成指為研究對象，將隨機欠采樣（RU）、合成少數類過采樣（SMOTE）與傳統支持向量機（SVM）相結合，提出了一種改進的SVM模型——RU-SMOTE-SVM模型來預測我國金融市場極端風險，并與傳統SVM、SMOTE-SVM、RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT進行比較。實證結果表明，RU-SMOTE-SVM既優于傳統AVM模型，又比SMOTE-SVM具有更高的預測精度，同時還展示出比RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT更為優越的預測性能。