圖書推介

《計量經濟學原理 》 (第四版 )(美)R.卡特·希爾等著/鄒洋譯/東北財經大學出版社/2013.2

R.卡特·希爾，執教于路易斯安那州立大學，系E.J.Ourso商學院計量經濟學教授，主要研究領域包括計量經濟學理論、方法與應用。

威廉·E.格里菲思，墨爾本大學商務與經濟系教師，在國際學術期刊發表數篇論文。

瓜伊·C.利姆，墨爾本大學商務與經濟系教師，在國際學術期刊發表數篇論文。

內容簡介

本書是一本財經專業本科生和經濟學、金融學、會計學、農業經濟學、市場營銷、公共政策、社會學、法律和政治學專業一年級研究生的入門教科書。作者在前言中寫道，命名本書為《計量經濟學原理》，是要強調其信念，即計量經濟學應該像微觀經濟學原理和宏觀經濟學原理那樣成為經濟學課程的一部分。

《計量經濟學原理》旨在讓學生了解計量經濟學為什么是必要的，并為他們提供基本計量工具的知識，以便于他們可以運用這些工具來建模、估計、推斷和預測基于現實世界的經濟問題;能批判地評價其他人使用基本的計量經濟學工具所得出的結果和結論;對計量經濟學的進一步研究有一定的基礎和理解;知道現有的并可能包含在以后計量經濟學課程中的更高級分析方法。

本書并不是一本計量經濟學的菜單，也不是以定理證明的形式出現。它強調動機、理解和實施。動機是通過介紹非常簡單的經濟模型和學生能回答的經濟問題來實現的。理解是通過方法的清晰描述、明確解釋和適當應用來輔助的。實施則通過文中已做好的明確例子和每章末尾的練習來鞏固。

第四版保留了第三版的精華和基本結構。第1章介紹計量經濟學，為撰寫實證研究論文和尋找經濟數據資源提供了總的指導原則。在第2章前部分，總結隨機變量及其概率分布的主要特征，并回顧求和符號。第2章后部分至第4章介紹簡單線性回歸模型，而多元回歸模型在第5—7章介紹。第8—9章分別介紹橫截面數據 (異方差)和時間序列數據(動態模型)特有的計量經濟學問題。第10—11章介紹隨機回歸 (當回歸量是內生時，最小二乘法不能應用)和工具變量估計 (首先是在一般情況下，其次是在聯立方程組模型中)。第12章是時間序列數據分析擴展到非平穩性和協整的討論。第13章介紹了計量經濟學的兩個特有的時間序列模型問題，即誤差修正和向量自回歸模型，而第14章則考慮了數據變動分析和ARCH模型。在第15—16章，我們介紹面板數據微觀計量模型，定性和受限被解釋變量。在附錄A、附錄B和附錄C中，我們介紹本書所使用的數學、概率和統計推斷概念。

第四版的變化包括:徹底更新以反映當今經濟學和金融學領域的新動態;全面修訂第9章“時間序列數據回歸:平穩變量”;新增了核密度擬合和處理效應分析等內容。