諸葛亮和司馬懿，誰(shuí)的信用評(píng)分高

“大數(shù)據(jù)”概念的最早出現(xiàn)，是從2012年2月份紐約時(shí)報(bào)一篇文章開始的。到目前為止，在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域當(dāng)中的投資已經(jīng)越來(lái)越熱，該領(lǐng)域企業(yè)越來(lái)越多。但是，有多少公司到底真正使用的是大數(shù)據(jù)？我相信幾乎沒(méi)有太多，這讓我想到1999年、2000年，我剛到美國(guó)的時(shí)候目睹了所謂互聯(lián)網(wǎng)1.0版本破滅的過(guò)程。

大數(shù)據(jù)在美國(guó)金融當(dāng)中最直接的場(chǎng)景，主要運(yùn)用于信用評(píng)估體系。美國(guó)的信用評(píng)估體系很早，對(duì)個(gè)人有制衡作用，因此個(gè)人不敢將違約的事情做得太絕。中國(guó)現(xiàn)在也在做，但是還不太成熟，這個(gè)領(lǐng)域中有很多機(jī)會(huì)。

五大因素評(píng)估信用值

美國(guó)的信用評(píng)估體系很簡(jiǎn)單，首先是債務(wù)的歷史。如果個(gè)人曾經(jīng)有過(guò)違約，對(duì)個(gè)人今后借款能力就會(huì)有影響。

第二是債務(wù)，當(dāng)下總共欠了多少錢，這個(gè)也很重要，即使你是比爾蓋茨，如果你借款已經(jīng)超過(guò)了你的償還能力，也是個(gè)問(wèn)題。

第三點(diǎn)信用歷史時(shí)間，如果你是在10年之前就有過(guò)一張信用卡，或者是相比另外一個(gè)人到今年才有第一張新的信用卡，我不能說(shuō)哪個(gè)哪個(gè)之間的償還能力更強(qiáng)，但至少我會(huì)知道第一個(gè)人有更多的信用數(shù)據(jù)，這個(gè)就是不一樣的。

第四點(diǎn)是很多相關(guān)的其他因素都很重要。比如說(shuō)最近有沒(méi)有買房，如果買房就有買房信用卡的記錄，有沒(méi)有買車？也有。這些東西全部加起來(lái)形成了美國(guó)現(xiàn)有的評(píng)分體系。

從某種程度上來(lái)說(shuō)，對(duì)于信用數(shù)據(jù)如果變量太多，信用模型處理起來(lái)就會(huì)比較麻煩。因?yàn)樗纳疃缺葟V度要重要，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，我可能關(guān)心的是你過(guò)去20年，如果你有記錄，和你從最近一年當(dāng)中才有記錄，二者之間是不一樣的。

那么同樣，關(guān)注用戶的歷史遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于現(xiàn)在，也許這個(gè)人一開始是個(gè)屌絲，最近突然發(fā)財(cái)了，可能他的償還能力就會(huì)有巨大的改變，但是這樣的因素有沒(méi)有體現(xiàn)在這個(gè)里面？很多人不知道。怎么樣把縱向和橫向廣度上的東西都放進(jìn)來(lái)，這個(gè)就會(huì)顯得相對(duì)來(lái)說(shuō)比較重要一點(diǎn)。

傳統(tǒng)信用評(píng)估：1.0版本信用模型

我們首先搭建一下傳統(tǒng)信用體系中，兩種類型人物的基本模型，以諸葛亮和司馬懿來(lái)舉例。如果將他們歷史上的典故事例來(lái)模擬化舉例，可以得出兩個(gè)人信用情況的模型。

司馬懿如果活在今天并且要借錢，可以看看今天他的信用條件怎么樣：跟曹操混了那么多年，日子過(guò)得不錯(cuò)，擁有過(guò)許20年的信用歷史，而且這個(gè)官級(jí)從養(yǎng)馬開始一點(diǎn)點(diǎn)升上來(lái)，他可能蓋房子借過(guò)錢、買馬車借過(guò)錢，所以信用值也不錯(cuò)，最近沒(méi)有新的貸款，如果從美國(guó)典型的風(fēng)控角度來(lái)說(shuō)，絕對(duì)可以借錢給司馬懿。

如果是諸葛亮要借錢，我們先看諸葛亮的情況：他日子過(guò)得沒(méi)那么好，幫劉備把蜀國(guó)給搞下了，但是畢竟蜀國(guó)財(cái)政沒(méi)那么好。收入可能只有3000塊錢，過(guò)去24個(gè)月還違約過(guò)一次，只有7年的信用歷史，最近還老是借錢，借過(guò)3次，貸款類型也不豐富，借過(guò)錢買過(guò)馬車。

將這二者之間進(jìn)行比較，毫無(wú)疑問(wèn)大家都會(huì)選擇把錢借給司馬懿，而不借給諸葛亮，這是個(gè)典型的傳統(tǒng)的風(fēng)控模型，看重債務(wù)歷史，而不看重現(xiàn)在。

真正的信用評(píng)估應(yīng)該是這樣的：傳統(tǒng)的占很大一部分，但是可替代的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)也占據(jù)一部分，包括用戶在網(wǎng)上體現(xiàn)出來(lái)的網(wǎng)絡(luò)行為、社交信息和來(lái)自用戶自己的回答，要把所有這些信息全部給綜合起來(lái)才可以。在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)當(dāng)中，我們只看到了深度沒(méi)看到廣度，現(xiàn)在更多是注重廣度，因此當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)也是很重要的。

大數(shù)據(jù)：2.0版本信用評(píng)估模型

以上是信用評(píng)估的1.0版本，倘若以互聯(lián)網(wǎng)的思維和方式來(lái)分析，或許就能獲得截然不同的結(jié)果。所以在2.0版本當(dāng)中，司馬懿和諸葛亮的介紹可能是這個(gè)樣子：

首先，司馬懿的上網(wǎng)IP地址來(lái)自于魏國(guó)國(guó)家圖書館、蔡文姬茶樓等，他不從工作的地方來(lái)、也不從家里來(lái)，可以證明他沒(méi)有穩(wěn)定的收入。而他剛剛申請(qǐng)了兩個(gè)發(fā)薪日貸款，這證明他以前有錢，現(xiàn)在沒(méi)錢。而他的學(xué)生貸款是從公司里扣除的，說(shuō)明他錢不歸他控制，而由魏國(guó)國(guó)家政府控制著意味著信用記錄并不好。而從地址來(lái)看，他最近一會(huì)在許昌，一會(huì)在洛陽(yáng)，一會(huì)在長(zhǎng)安頻繁搬家，從整體情況來(lái)分析，很可能最近他混得比較慘。

而諸葛亮借錢的原因是他去年被馬車撞了，蜀國(guó)的醫(yī)療保障不健全，他只好自己付了醫(yī)療費(fèi)，這意味著40%的DIT來(lái)自于他借款還醫(yī)療費(fèi)，而之所以歷史信用記錄不長(zhǎng)，是因?yàn)樗麆倓偘岬剿拇ǎ?dāng)丞相的時(shí)間不長(zhǎng)，信用體系仍然沒(méi)有建立完全，但最近五年他一直住在丞相府，地址相對(duì)穩(wěn)定，而且在學(xué)生時(shí)代曾從司馬徽，龐德公那里拿過(guò)獎(jiǎng)學(xué)金。如果把所有的因素放在一起，信用評(píng)估的結(jié)果就會(huì)發(fā)生變化。

在大數(shù)據(jù)的場(chǎng)景當(dāng)中，如果有一個(gè)合適的建模的方式，能夠產(chǎn)生一個(gè)二維決策，那么就可以看到，最終借款的人應(yīng)該是借給諸葛亮，而不應(yīng)該是借給司馬懿。

大數(shù)據(jù)信用模型的關(guān)鍵點(diǎn)

大數(shù)據(jù)模型理念，一切數(shù)據(jù)皆為信用數(shù)據(jù)，以此“積少成多、匯流成海”。在此之前做統(tǒng)計(jì)、做因果系統(tǒng)的時(shí)候，總是希望能找到原因判斷這些事情到底是不是靠譜。但是在大數(shù)據(jù)的情況之下，我們認(rèn)為可以暫時(shí)不考慮背后的原因，并不是不知道原因就等同于它不靠譜。我們只看關(guān)聯(lián)不看因果。

大數(shù)據(jù)的關(guān)鍵點(diǎn)之二是數(shù)據(jù)的來(lái)源。包括錯(cuò)誤信息也是有用信息，比如說(shuō)謊能體現(xiàn)出一個(gè)人素質(zhì)。

第三點(diǎn)就是所謂的建模，總而言之，大數(shù)據(jù)當(dāng)中對(duì)所謂特征的變化，特征的提取和最后所謂獨(dú)立模型細(xì)節(jié)的建立，最后模型的整合都跟以前傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)上的理論有很大的區(qū)別。