我國商業銀行金融創新與風險監管

張哲

摘 要：金融危機會給國家經濟帶來巨大影響，各國政府和金融機構開始重視金融創新與風險監管在商業銀行中發揮的作用。再加上世界金融體系不斷完善，國內商業銀行發展模式已步入轉型時期，實行金融創新與風險監管已是大勢所趨。根據監管部相關文件要求，我國商業銀行明確了三年實施計劃，完成了災備等級標準制定，并在股票、債券、基金等基礎金融工具上，衍生出一些新型金融工具。本文就國內商業銀行金融創新與風險監管中的問題與措施做了進一步探討。

關鍵詞：商業銀行；金融創新；風險監管；轉型

1984年，商業銀行在中國出現，自此便開始為民眾辦理金錢儲蓄業務，并逐漸發展成為貸款業務。2005年，中國商業銀行發展成為股份制有限公司，并且逐漸走出大陸，向著臺灣、香港地區發展，對沿海城市也涉及到諸多金融服務。并且在現代社會發展進程中，中國商業銀行將自身分企發展至全球范圍，以便直接為各國客戶提供優質服務。

一、國內商業銀行經營現狀

當前我國大多數商業銀行風險管理機制不健全，中小型商業銀行由于受到資金束縛，也不能更好的實施管理。國內商業銀行面臨著經營效益低下，同其它銀行的競爭力薄弱的境況，其向前推進的步伐受到嚴重阻礙。國內商業銀行在競爭力上與國外銀行也存有一定差距，突出表現在規模巨大卻沒有規模經濟，業務單一沒有實現范圍經濟，隨著世界經濟一體化趨勢的加強，國際競爭日趨激烈，國內商業銀行面臨嚴重挑戰。但隨著我國經濟實力的穩步提升，國內商業銀行的經營模式也在發生轉變，作為發放貸款的第一線主力軍，則要與時俱進，積極抓住機遇，做出科學的金融創新模式和風險監管策略，加快內部改革和業務結構，積極尋找新發展方向，以繼續在國家經濟建設中發揮重要作用。

二、金融創新與風險監管過程中的突出問題

1.精細化數據管理不全面

經濟市場發展提供的新道路，對銀行變革的要求和銀行面臨的壓力更大。在迅速多變的市場中，銀行調整內部體制，提高服務質量、優化產品質量已成為改革的基本任務。利率市場化后，經濟模式也面臨巨大挑戰，銀行風險定價能力的作用也更加明顯，面對國內銀行無法通過系統手段清算管理業務和收益情況，引起人們對精細化管理的重視。商業銀行的發展面臨著激烈的競爭和拓寬業務發展的困境，而精細化數據可以作出層次分明的數據結構和體系，完善對數據信息的認識，使得銀行看到更多的商機。

2.對利率變動敏感程度低

長期以來，我國始終實行的是較為嚴格的管理利率，中央銀行管理著全國利率結構和利率實際水準，商業銀行作為利率風險的被動承擔者，必須嚴格遵守執行國家制定的利率應對策略。即使目前銀行的利率已備受矚目，但存貸利差仍然明顯，商業銀行的利率風險依然受到限制，諸多銀行管理者對利率管理問題意識依舊淡薄。國家對銀行利率的長期約束，致使商業銀行長期處于穩定的利差風險管控之下，受到的利率風險存有一定限制，無法對利率的實際危險性做出合理評估或危害處理。當面對利率頻繁無規律的變化時，沒有一個科學的管理機制對其進行控制，適應性和敏感性相對較弱。

3.風險管理不足

商業銀行對于利率風險的預算和控制缺乏經驗，沒有完善的信用風險、利率風險的檢測和警告機制。利率市場化后，資產證券化進程加快，迫使銀行存貸款業務下降，銀行為求穩定發展，在各行間進行借貸，進一步擴大了負債成本。這就為銀行的資金配備和流動性帶來了極大的挑戰。目前情況尚不嚴重，流動性管理將成為銀行制勝的首要方法。利率由市場控制后，企業和個人的理財觀就會直接影響商業銀行收益，銀行也需要建立和完善信貸風險管理控制體系。隨著利率市場化的深入，多樣性的服務形式越來越多，銀行為了吸引客戶，采用提高存款利率，負債要求降低，使得銀行面臨著極大的風險。各銀行甚至根據各自風險成本進行定價，使得商業銀行擴大貸款規模，遠遠的增加了金融市場不穩定的因素。同時，中小型企業不得不在冒著極大風險的情況下，進行經濟借貸活動。但是，卻鮮有風險評估制度。

三、加強商業銀行金融創新的措施

1.創新新型金融工具

新型金融工具是指在傳統金融工具基礎上，創作出來的新型金融產品，也稱之為衍生金融工具。金融市場創新產生的新型金融工具主要有離岸金融市場、影子銀行、金融衍生市場以及網絡理財產品的余額寶等。新型金融工具的出現擴充了金融市場上金融工具的種類和數量，滿足了不同人群的需要，對金融機構也帶來一定變革，促進了管理理論的發展，使得金融機構種類、規模都發生了較大改變。隨著金融市場的發展與完善，新型金融工具的種類會變得越來越多，對整個金融系統的影響也將會更加復雜，當然也會給金融系統帶來一定的不適應。只有對各種新型金融工具進行嚴格地監管、合理地使用，才能慢慢地與金融系統融合為一體。

2.不斷實現轉型

國內商業銀行在制度管理、經營理念、產品業務方面都要有所創新。在市場經濟中，經營管理以市場為導向，產品服務以客戶需求為導向，只有牢牢把握住客戶和市場的實際需求，才能得到更好的發展。隨著我國利率市場化的深入，商業銀行由分業經營轉為綜合經營，就要求其產品業務更加多元、全面。應用產品不僅要對客戶具有針對性，也應具有自身個性和創新性。只有不斷改革制度，創新出滿足客戶不同需求的各種產品，才能防范各種風險，提高商業銀行的競爭能力，增加商業銀行的收入。

3.加強中間業務產品開發力度

當下國內商業銀行的主營業務就是傳統存貸款，其主要收益便是建立在存貸高利差上的贏利，壟斷收益無法進行長遠增值，市場競爭薄弱，利率市場化為商業銀行帶來了極大風險。因此，招聘來的高級專業技術人才，要認真的分析當地市場市場的實際需求，借鑒國內外商業銀行的成功案例，突破中間業務傳統經營模式，研究消費客戶的心理，吸收為我所用，開發出符合自身中間業務的種類。比如說可以利用當地銀行掌握的最新金融資訊，金融人才，網絡技術等充當當地人的投資理財顧問，為資產重組或者是企業兼并提供項目融資需求，針對一些大項目提出自己合理的建議，復合型人才滿足客服的復合化需求。統籌批發和零售性業務，達到中間業務規模化發展的目標，并且我國應多向外國學習，提高對中間業務的認識，樹立資產業務、負債業務和中間業務并駕齊驅的思想，來滿足不同層次客戶的需求。endprint

4.構建銀行利率定價體系

利率定價體系關系到銀行是否可以利潤最大化，如果資金沒有充分利用，那么收益減少，反之，利用過多，匯報周期長，就會給銀行的穩定和發展及出現的商機帶來影響。合理化的安排處理才可以最大限度的運用好資金，最好規避風險的辦法就是完善內部資金轉移定價，提高精準能力，使之成為在資金負債管理中的最核心的環節，從客戶角度出發，綜合自身經濟效益進行定價工作。要對商業銀行的收益評價體系進行詳細的考察，主要依靠客戶信用、貸款期限、派生業務等，建立高效合理的定價體系對商業銀行經營效益有重要影響。

四、加強商業銀行風險監管的措施

1.提高外匯匯率敏感度，加強外匯管理風險意識

由于商業銀行的特殊性質，每天都幾乎要接手外匯相關業務，比如外匯放貸，外匯兌換等等，這使得商業銀行站在了與外幣匯率作戰的風口浪尖上。一方面仍積極吸引外來投資存款，另一方面放貸收取利息，在面臨因外幣匯率帶來的種種繁瑣中，努力維系著負債與資產平衡。近年來，我國進出口貿易日益頻繁，對外消費能力逐漸增強，經濟發展不可同日而語，人民幣保持一定的升值勢頭。在我們感受國家繁榮昌盛的同時，必須清醒頭腦，如果人民幣匯率大幅度地增長，那么商業銀行必將面臨巨大損失，外匯存款和外匯借貸銳減無異于直接剝奪其經濟利潤。我國作為僅次于美國的世界第二大經濟體，國際貿易已成為我國必不可少的經濟活動。我國也是一個擁有雄厚外匯的國家，儲存多種不同價值的貨幣，雖說也算資產龐大，國際影響力也可見一斑。但換個角度，總有一種被其他貨幣過牽著鼻子走的感覺。一旦匯率發生波動，我國貨幣風險也隨之而來。可以看出，匯率穩定性不管在什么時期都是一個值得關注的問題，需要理性客觀地看待外匯擁有數量。有些時候，并不是越多越好，而應是求得長遠穩定。

2.強化資產負債風險管理

風險與盈利是銀行關心問題的核心，中國利率市場化形勢加快，利率風險管理成為銀行負債風險管理的重要內容之一。為避免利率市場中的巨大風險，我國各個銀行應建立起與之對應的風險管理機制，確保銀行穩定發展和合理收益。結合國內外的例子來看，負債風險主要包括在利率風險管理、流動性風險管理和市場風險性管理。利率風險的地位也逐漸凸顯出來，中國銀行利率風險部門建設很不完善，甚至可以說是處于起步階段，存在巨大的漏洞。由于以前的計劃經濟影響，金融行業對利率風險并未重視，但是，在現代經濟發展下，我國商業銀行必須建立起資產負債結構體系，保障銀行的穩定性存在，這也將是銀行在發展中做關鍵的部分之一。

3.不斷改進信貸風險評估管理模型

全球化商業發展引起了金融環境革新和金融方法的升級，作為商業運營首要基礎的金融資本市場，也不斷彰顯其不可或缺地位，融資，金融證券等大批新模式簇生，帶給金融信用風險諸多復雜性因素。中小企業信貸業務是商業銀行未來利潤新的增長點，CreditRisk+模型為商業銀行提供技術支持，去計算中小企業信用風險損失，準確核算當前信貸組合的預期損失和未來預期損失，確定商業銀行所需經濟資本總額，優化配置信貸組合的資金比率。

4.提高經營管理水平，降低成本

為增強我國商業銀行的風險抵御能力，順應市場化改革進程和趨勢，商業銀行必須要提高經營管理水平，降低經營成本。為此，我國商業銀行要采取積極的措施來控制經營成本，實施全面成本管理，加強資金成本核算與管理，加強機構人員撤并調整力度，實行扁平化管理。大力發展ATM、自助銀行、網上銀行等電子渠道，優化業務流程，合理配置銀行資源，降低經營成本。

5.改進員工管理模式

銀行內部控制環境的組織結構是根據客戶類型和需求特點進行組織的“扁平化”“集中化”結構。一級分行由內部監管中心和業務中心通過管理和經營組成，二級分行應逐步轉變為區域業務和產品銷售部門。事業部組織機構的管理通過客戶要求和市場變化決定，目的是為了制約支行行長的“內部約束”。分析在銀行組織中的黨委的職業要求，作為黨委不能直接干涉銀行的經營管理，應建立直接負責于董事會的獨立性風險管理機構。并制定具有可行性的短期業績目標，采取適當業績激勵和控制方法，建立切實可行的問責制度，為促進銀行員工具有良好個人行為習慣，應養成誠實守信規范，對于違反規則制度或者隱瞞實情的員工嚴懲不貸，并實行員工舉報有獎策略。工作職責和目標也都要給出明確規定，只有通過了職業知識和專業技能的考核才能勝任工作。

五、結語

世界經濟結構呈現多元化，中國經濟元素將會在國際經濟中扮演更為重要的角色。機遇與挑戰并存，商業銀行必須通過深層次改革去把握發展機遇，通過對市場化影響的敏銳判斷，以積極態度規避風險，強化資產負債管理，加大中間業務發展，提高經營管理水平，在競爭中求生存，在發展中求創新。但若只有美好藍圖規劃，卻落實不到實際運作中，再美好的規劃也是空談。因此，也要注意引進新技術和人才，不斷對自身管理形式、生產模式進行調整。

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