如何建立量化交易模型（二）

翁富

在上一文章《如何建立量化交易模型》中已講解，一套程序化量化交易模型分為信號(hào)和交易兩大部分。建立交易模型的第一步首先要解決買賣信號(hào)。以做多為例，第一步就要解決買入信號(hào)，然后再到賣出信號(hào)。買入信號(hào)可以以特定K線，分時(shí)走勢等已有理論依據(jù)為基礎(chǔ)的標(biāo)的物為研究對(duì)象。確立買入信號(hào)具體特征條件后，對(duì)個(gè)股歷史走勢出現(xiàn)買入信號(hào)特征和規(guī)律進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究。

研究買入信號(hào)的規(guī)律可以從多方面入手：（1）標(biāo)的信號(hào)的自身具體特征狀態(tài)；（2）標(biāo)的個(gè)股信號(hào)下午開盤第一波拔高幅度統(tǒng)計(jì)；（3）標(biāo)的個(gè)股信號(hào)出現(xiàn)后盤中價(jià)格表現(xiàn)特征以及細(xì)分；（4）標(biāo)的個(gè)股信號(hào)出現(xiàn)后收盤價(jià)格表現(xiàn)特征以及細(xì)分。

而筆者以中午收盤價(jià)的漲跌情況與幅度作為基準(zhǔn)參照，將個(gè)股信號(hào)自身結(jié)構(gòu)特征與細(xì)分成以下幾類：（1）綠盤下跌狀態(tài)下拔高 （跌幅超過2%以上）；（2）平盤狀態(tài)下拔高 （漲跌幅-1%至1%內(nèi)）；（3）小幅上升狀態(tài)下拔高 （漲幅2%以內(nèi)）；（4）大幅上升狀態(tài)下拔高（漲幅2%以上）。（參照?qǐng)D1、2）

下面筆者以個(gè)股信號(hào)出現(xiàn)下午開盤第一波拔高幅度規(guī)律入手進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，這一數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)研究主要目的是研究分析，第一波拔高幅度的大小對(duì)這些股票，當(dāng)天價(jià)格中盤特別是收盤表現(xiàn)有什么的影響，另外對(duì)這些股票的短線影響程度如何？從中找出最強(qiáng)的信號(hào)規(guī)律。

下午開盤第一波拔高幅度，是指下午開盤后出現(xiàn)大買單拔高到連續(xù)性拔高結(jié)束，這一過程的拉升幅度。這種拉高表現(xiàn)是較特別的拉升，一般最小拔高幅度都超過2%。

一波拔高有的在幾分鐘時(shí)間內(nèi)直拉漲停，這連續(xù)性過程的拉升幅度在2%-10%之間，具體呈如何狀態(tài)分布就得做詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)才有結(jié)果。做這些統(tǒng)計(jì)是為了搞清這些拔高狀態(tài)的規(guī)律，為接下來研究拔高后股價(jià)盤中的表現(xiàn)，和收盤的表現(xiàn)做準(zhǔn)備。拔高后股價(jià)盤中有沒有明顯出現(xiàn)調(diào)整？調(diào)整的幅度大小？收盤股價(jià)漲跌幅如何？這些都是接下來要做統(tǒng)計(jì)分析的。這是對(duì)信碼源自身內(nèi)在結(jié)構(gòu)的研究，了解的越清楚就越能掌握信碼源的特性的規(guī)律。