金融網絡中財政賬戶資金流動的仿真模型研究

段春燕

摘要：目前，我國社會經濟逐漸進入高速發展時期，金融行業中各種投資業務層出不窮，使得金融網絡呈現一定的復雜性、非線性和自組織性。在金融創新不斷推出的同時，過去金融網絡管理系統已經難以滿足復雜而龐大的金融市場，無法適應當今社會新時期經濟的發展需求。近年來，我國科學技術不斷發展，在計算機技術的快速進步下，基于代理人（Agent）仿真技術在金融市場中得到了廣泛的應用，并賦予了金融經濟系統的認知性、主觀性和自我學習能力。隨著金融網絡信息化的發展，政府財政賬戶資金流動在速度快、創新多、數量大的特點下，出現了大量違法違紀的資金流動事件，對金融市場的正常運行造成了不利影響。為不斷完善我國已有的金融網絡仿真平臺，構建健全的資金流動仿真框架，促進我國金融市場健康發展，提出了將多個自治Agent之間進行交互，使其形成一個動態而復雜的經濟金融系統。

關鍵詞：金融網絡 財政賬戶 資金流動 仿真模型

0 引言

目前，多代理人系統廣泛的應用在社會經濟金融的各個領域，為銀行、政府、金融部門以及個人提供了優質的服務。針對金融網絡中資金以電子速度在政府各個財政賬戶節點之間流動，但是實際上真實的交易卻難以實現預期的效應。為有效界定金融網絡中政府消費行為和投資行為引起的財政資金流動以及科學、及時地監測由此引起的或正常或異常的資金流動模式，基于Agent技術對我國各級政府、各部門財政收支行為進行了仿真設計，通過仿真實驗能反映各財政賬戶資金的流動狀況，能幫助政府相關領導模擬出政策的運行效果。

本文基于Agent建模技術，以政府為對象，對金融網絡中財政賬戶資金流動的仿真模型構建進行了深入研究，并設計開發出了多代理資金流動仿真系統，為社會經濟金融系統仿真平臺提供了有利條件。

1 Agent的概述

1.1 Agent概念與特征

Agent譯為代理或者智能代理，是指智能的實體，如人類、智能硬件和智能軟件等。隨著計算機技術和計算機網絡技術的發展，Agent在智能化的環境下，廣泛的應用于智能化人機界面、電子商務、工作流管理系統以及智能系統等諸多領域。對于Agent的理解，不同的學者對其特征的解釋不同，比如M.Coen認為軟件Agent是可以進行對話和協商的軟件；Hayes-Roth給出的Agent定義為：智能Agent除了能對環境進行行為和感知外，還具有一定的推理和解釋感知信息的能力，并決定執行什么動作。研究Agent的兩位著名博士Wooldridge和Jennings認為：Agent是一個基于軟件或者硬件的計算機系統，在不同的定義中，其具備的性質不同。Agent往往具有以下幾種特征：

①社交能力，Agent可以通過某種語言與其他Agent或者人進行交互。

②反應性：感知環境，并及時做出相應的反應。

③自治性：不受人或者其他Aengt的直接干擾，對其內部狀況具有一定的掌握權。

④預動性：是一種面向目標的行為。

⑤適應性：可以積累相關知識和經驗，并對自身的行為進行完善以適應社會的發展。

1.2 Agent結構與分類

Nwana將Agent結構的基本模型分為三個部分，即定義層、組織層以及合作層。定義層把Agent描述為一個自治的理性實體，主要包括推理學習的目標、信息、技能以及機制等。組織層講述了Agent與其它Agent之間的關系。合作層明確了其社會能力，如合作能力和協商能力等。具體來講，單個Agent基本結構框架主要包括4個方面：

①角色列表，是其在系統中所具備的功能或者角色列表。

②知識處理模塊的知識庫，主要是對其自身能力進行存儲，并對其所處的環境知識進行動態維護，是Agent的知識管理系統，是存放其求解過程中需要和產生的動態信息的場所，為任務存儲器。

③協調與決策模塊，主要是對各模塊的工作進行協調，并作出科學的判斷，再將結果傳遞給其他Agent。

④自適應模塊，是對Agent的行為進行優化。

目前理論上最成熟的Agent模型以BDI模型為主，這是一種基于邏輯的體系結構，基于Agent的理性主體，并結合外部條件，通過愿望、意念來預測Agent的行為。不同Agent其結構、屬性與功能也不同，這樣也可以把Agent分為反應型Agent、慎思型Agent、混合型Agent。

1.3 多Agent組成的經濟系統模型分析

多Agent組成的經濟系統模型主要包含了分布在不同領域行業、擁有不同職能的各級政府部門、銀行部門、企業部門以及個人中心。各類代理人之間賬戶資金流動交互關系往往通過銀行賬號緊密相連。

①政府Agent。政府Agent主要是對個人日常消費緊密的部門進行全面、深入地考慮。財政相關部門主要是收取個人所得稅；醫保中心負責管理個人的醫療保險費用；公共事業部門提供水電煤氣供應；教育部門主要負責個人教育。政府部門雇用個人代理人，并向代理人發放工資。

②企業Agent。目前，由于所處行業企業的注冊資金不同，往往可以將其分為大、中、小三種規模。同時根據企業規模與員工所處的職位對員工進行工資支付，所有交易形式通常是銀行賬號之間的轉賬。

③個人Agent。個人代理人主要包括消費類個人和投資類個人。消費類個人主要的經濟活動包括：收入、納稅、日常開支、消費貸款等；投資類個人除了上述幾項經濟活動外，還包括購買股票、基金等。

④銀行Agent。銀行作為一個最為龐大和復雜的經濟金融結構，是所有經濟系統的聯系樞紐，其主要功能是向政府、企業以及個人發放消費類貸款，以滿足其賬戶的資金正常流動。

2 影響我國財政收支因素分析

2.1 人口

我國是人口大國，擁有13億多人口，這么巨大的人口數量勢必會對財政收入造成影響。人口數量越多，為維持社會和市場經濟的穩定發展，往往需要建立的行政管理結構和相對應的公共管理人員的數量就會增加，從而導致財政收入需求增加。由于社會財富在一定范圍的人口數量增長下是不變的，隨著人口數量增加，人均GDP就會減少，導致相對稅收減少，嚴重影響著財政收入和資金流動。另外，如果人口中貧窮人口較多，政府就會動用大量資金用于社會救濟和福利中，同時社會安定可能會受到一定影響，為確保社會的穩定，政府部門需要動用大量的人力物力，以化解社會矛盾、解決扶貧。目前我國人口老齡化越來越嚴重，適齡的勞動人口逐漸減小，在政府支付大筆養老金的同時，其稅收也在相應減少。在這樣的背景下，政府組織財政收入日漸困難，其規模逐漸降低。

2.2 政治

對我國財政的定義，是對以財行政、以財控財和依法理財的統一。政治因素主要從需要角度對公共經濟中的財政支出規模產生影響。社會政局越穩定，政府在維持社會穩定方面動用的資金就越少，那么財政收入需求就會變少。而如果社會不穩定，政府往往會加強治安，動用行政管理，造成財政收入需求的增加；或者會降低稅收，減少社會經濟負擔，造成財政收入的減少。另外，政府對公共職責執行的態度與效率也會影響財政收入規模，這種影響具體體現在：政府執行態度不好或者效率較低時，所需財政收入規模較大；相反執行效率較高時，所需財政收入規模相對降低。

2.3 分配制度

目前，各國所奉行的綱領和制度不同，使得各國財政分配規模存在較大的差異。由于我國財政支出范圍和規模較大，在計劃經濟體制時期采用的是統收統支財政分配制度，導致當時財政收入受到了分配制度的影響。北歐國家財政收入規模較大，主要原因是國家由政府包辦的社會福利范圍廣。美國等國家財政收入水平低，原因是其政治體制傾向于分權。由此可見，財政收入上分配制度具有一定的穩定性，是影響實際財政收入規模變化的核心因素之一。

3 政府Agent資金流動仿真模型設計

3.1 Agent理論模型

3.1.1 BDI Agent體系結構

目前Agent模型中相對較成熟的是BDI Agent結構模型。BDI模型主要包括了以下三個部分：

①信念庫：信念是Agent相對于其他Agent或者外部環境的看法，往往會隨著Agent理解的知識和所處環境而變化，信念庫實質就是Agent的信念集合。

②期望庫：期望是主體的最初的動機，其不一定會實現。但是可以通過判斷是否達到某一條件作為期望是否實現的標準。期望庫是Agent的期望集合。

③意圖庫：意圖是基于期望的，是Agent對自身執行的行為，意圖對Agent當前的動作有指導性作用。意圖庫是意圖的集合。

3.1.2 Agent模型

①環境信息。Agent行為一定程度上受到所處環境的限制，使得復雜多變的環境因素對資金流動的行為產生了重大的影響。在仿真過程中，環境信息往往可以用一系列靜態變量表示，不同Agent所具備的變量權限不同，所獲取的環境信息也不同，往往需要結合其他因素對事件進行推理和執行。

②Agent屬性。Agent屬性是其本身所具備的一種性質，Agent屬性往往包括讀和寫兩個訪問形式。讀的功能是獲取Agent屬性信息，用于推理事件；寫的功能是基于環境變化和事件執行結果上，獲取數據以對屬性進行修改。

③事件接收器。事件接收器作為Agent的基本組件，是Agent感受系統內部和外部的器官。當其發生某一事件時，事件接收器就會捕獲該事件，并決定是否執行相關事件等。

④計劃集。事件發生后，Agent可以對推理機推理的結果直接執行，這種行為是一個計劃，計劃集就是計劃的集合。

⑤計劃執行器。計劃執行器作為執行計劃的組件，在Agent設計中表現為一組動作方式。

3.2 研究對象

政府Agent職能是對經濟進行收稅和調控，并解決社會福利問題等。在財政賬戶資金流動模擬中，政府不同部門和級別的Agent具有不同的性質，如財政收入取得方式、政府間的交互等。目前我國政府結構分為五級，即中央政府、省（直轄市自治區）、地級市、縣（自治縣、縣級市）、鄉（鎮、街道辦），對五級所有部門建立政府Agent是不可能的，因此本文選取部分政府部門作為研究對象。

3.3 政府Agent設計

①環境信息假設。本系統定義的是一個獨立國家的封閉結構，不用對匯率和關稅等進行考慮。同時本仿真系統不受貨幣政策的影響，不需要對貨幣的升值或者貶值進行考慮。與政府交互的企業Agent有房地產、超市和汽車制造；個人Agent由未成年人、大學生、成年人和退休老人等組成。個人Agent的所得包括兩部分，一是勞動所得薪酬需要繳稅，二是投資收入不需要納稅。

②政府財政行為假設。首先是政府按照多部門多層級設置獨立運行的政府Agent；其次是每個層級政府的收入與支出遵循收支兩條線原則；再者是中央政府財政收入主要包括國債和地方上繳稅兩部分內容。

3.4 職能部門普通賬戶Agent設計

職能部門是履行政府職責的部門，主要是對教育經費管理或者社會保障管理等。中央職能部門除財政部有普通賬戶和中央國庫賬戶外，中央社會保障部和教育部都只設有普通賬戶。職能部門和個人或者企業直接交互時，產生的流動資金由省級職能部門進行。

3.4.1 資金流動事件

財政部的資金流動事件包括：預算收入、職員工資、辦公費用、政府采集、購買國債、預算編制、其他維護費等。其中在職員工資中，觸發事件有五險一金，即養老保險、失業保險、工傷保險、醫療保險、生育保險以及住房公積金。

3.4.2 資金流動規則庫

①員工管理：是對在職員工和退休員工的工資進行發放與管理。

②辦公費用：是真實環境下的項目費用，如差旅費、研究費用、辦公物品采購費用等。

③購買國債：當職能部門賬戶有多余資金時，可以優先考慮購買國債，其余部分存入銀行。

④其他維護費用：主要是車輛與房屋的維護。

3.5 職能部門專戶Agent設計

①社保專戶。社會保障部主要是對社會保障金進行管理，一是向在職人員收取五險一金，二是向退休人員發放退休工資，向病患者發放醫療保險以及失業者發放失業金等。

②國庫專戶。為遵循我國財政收支兩條線原則，特別設立了國庫賬戶，其又分為中央和省級國庫賬戶。國庫Agent屬性包括：省份、類型、現金余額、存款額、預算額、實際額等。省級國庫資金流動事件中，其主要收入是增值稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅等。國庫資金流動規則庫包括三個方面：

一是決算、預算制定、轉移支付，當中央收到地方上繳稅款后，會根據國庫賬戶年底余額以及預算上報情況進行分析，并分配各省財政預算，轉移支付給省級國庫。正常的賬戶應該是該省國庫賬戶執行額小于當年預算額與本級財政收入的總和；超額賬戶則與其相反。

二是政府采購配置資金，如果省級國庫賬戶余額大于預留資金額時，可以對資金進行處理配置，如部門采購審批、企業虧損補貼以及存在銀行等。

三是發行國債，如果中央國庫賬戶余額低于最下限，可以發行國債，到期及時贖回，并支付利息。當然也可以考慮存入銀行。

③教育基金專戶。在本仿真模型中，教育部下設學校Agent，假設設小學、初中、高中和大學各一所，那么所有人經過19年的學習，可能會有獎助學金、醫療費用、教育基金、學費以及教師工資等資金產生。學費作為教育經費的主要收入來源，小學和初中的學費由國庫支出，高中和大學學費由學生支付。獎助學金需要根據學生的實際情況，并結合相關評定流程，給予學習成績優異的學生獎勵以及對家庭收入較低的學生進行補助。大學醫療費用往往由教育部和學生兩者共同承擔，不同范圍內大學生享受的醫療費用待遇不同。

3.6 Agent資金流動仿真模型的優點

①賬戶資金管理的合理性。政府作為構成市場的主體進行市場資源配置過程中，為確保國民經濟健康發展，往往會通過一系列的宏觀調控政策彌補市場存在的不足與缺陷。在全球金融危機的背景下，加上金融網絡的復雜性，給政府宏觀經濟政策的制定帶來了一定難度。因此通過政府Agent資金流動仿真模型的設計，能幫助政府更加準確地掌控市場經濟活動，對銀行、企業以及個人賬戶資金進行科學合理管理，簡化經濟觀測值，進而降低金融網絡中政府財政資金流動的復雜性，促進我國金融市場健康發展。

②對政府決策的幫助。Agent資金流動仿真模型形象的體現出了政府財政收入和支出安排的全過程，使政府能對金融市場中各部門的經濟活動全盤掌控，進而建立各級政府財政運行的規則庫，更好的模擬政府日常經濟行為所引發的資金流動，幫助政府做出適合我國國情的經濟決策，以便為我國政府提供更加科學的調控基礎和技術支持，從而指導其宏觀經濟政策的制定。

4 結束語

通過構建政府Agent財政賬戶資金流動仿真模型，模擬以政府為中心的賬戶資金流動，為金融市場的穩定發展和金融網絡系統的管理奠定了堅實的基礎。金融監管系統研究是一項十分復雜、龐大的工程，基于Agent仿真技術，對政府部門的賬戶資金流動進行有效的監測與管理，同時結合復雜的財務決策規則和資金流動規律，提高了仿真實驗結果的真實性和完整性。面對日益變化的金融市場經濟，我們必須不斷完善政府Agent設計，使其具備更加豐富的政府職能，合理的配置仿真系統中各類Agent比例，使仿真更加貼近現實，加強各Agent之間的交互與聯系，構建系統、全面、開放的金融仿真平臺，從而促進金融市場健康、持續和長期的發展。

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