在銀行經營管理中計量經濟模型的應用研究

北京信息科技大學 王崢

一、計量經濟模型概念與作用

(一)計量經濟模型概念

計量經濟學是在經濟理論的基礎上，聯系實際觀測的統計數據，利用數學與統計學方式，通過計算機技術，構建應用計量經濟模型對經濟關系和經濟活動數量規律進行研究的學科。主要特點是互相結合經濟理論、統計數據以及數學方法，借助構建經濟計量模型分析經濟變量之間的關系和變化規律。

可以將計量經濟模型劃分為經典與非經典模型。經典模型也可以稱為傳統模型，最為典型的是線性回歸模型，其目的是闡述經濟現象中的因果聯系，主要利用回歸分析的線性模型，在很長一段時間作為了計量經濟學的主流。非經典模型具體包含了非經典線性模型、非線性模型、動態模型等，它們都是近期發展的。

(二)計量經濟模型的作用

計量經濟模型的作用是在經濟領域中應用數學方法，幫助人們定量分析經濟現象，充分理解經濟現象中經濟變量的彼此關系。雖然經濟現象是復雜且多變的，但是也存在著一定的規律，傳統的經濟學通常是定性分析經濟現象與經濟規律。隨著不斷發展的市場經濟，導致各個企業、部門之間關系錯綜復雜，政府為了對國民經濟實施宏觀調控，需要積極分析經濟動態并且對市場準確預測，而企業要想在激烈的市場競爭中生存，也必須準確預測市場，這些都需要定量分析經濟現象。最有力的定量分析工具便是數學，真正的定量分析必須借助數學語言。計量經濟學就是利用高等數學、離散數學、概率等抽象數學工具，構建模型對經濟現象進行描述。

二、計量經濟模型在銀行經營管理中應用價值

(一)為宏觀調控提供了重要基礎

金融體制改革的重要目標，就是將人民銀行變成真正的中央銀行，構建以中央銀行為中心的有效宏觀調控系統。人民銀行需要承擔有效監管全國金融業以及穩定貨幣的職責，這樣就需要真正轉變職能，對貨幣政策不斷改革與完善，科學利用存款準備金率、利率、貸款限額等方法，并且通過計量經濟方法，構建貨幣供需模型、儲蓄模型等。通過控制貨幣供應以及貸款規模，促使市場貨幣流通量形成一定水平，避免通貨膨脹。

當前，金融機構經營了各種業務，牽涉到了千家萬戶，其中大量吸收社會中的閑散資金，集中財源，之后發放貸款，服務于經濟建設便是一項主要業務。假如部分金融機構沒有科學經營管理，就會對整個金融業的信譽造成影響。因此，中央銀行需要從維護銀行信譽，保障儲戶基本利益的立場出發，通過科學監督管理方式，把定性問題轉變為定量問題，進一步深入研究。

(二)保證商業銀行的管理

商業銀行主要業務是經營存、貸款，是一種突出效益性、安全性與流動性的信用機構。由于我國當前金融體制進行的改革，需要商業銀行的貸款必須周轉運用、講究效益。在發放貸款時需要聯系企業的經營情況，科學審查，并且對那些適銷對路的產品優先進行支持。因此，商業銀行可以應用計量經濟方法，構建自身的儲蓄模型，對儲蓄存款潛在與發展情況積極分析。

三、計量經濟模型在銀行經營管理中的應用方法

計量經濟模型包括了回歸模型與多元回歸模型，利用回歸模型對增長儲蓄存款情況及其幅度合理性進行分析。

我國儲蓄存款的主要來源是城鄉居民的消費待用金以及收入結余，這些收入來源都與國民收入相關。隨著不斷深化改革的經濟和金融制度，逐漸發展與增加的國民經濟和國民收入，勢必增加儲蓄存款，同時增長儲蓄存款額的重要因素是居民收入。將人均國民收入作為解釋變量，全國城鄉居民儲蓄余額存款作為應變量，設計我國城鄉儲蓄整體回歸模型。

之后建立整體回歸模型，具體步驟為：1對解釋變量和應變量數值進行計算；2計算所需數值；3估計參數，構建樣本回歸方程，進一步獲得城鄉儲蓄存款估計式：

通過上式可知，估計的斜率系數非常吻合先驗估計，說明城鄉儲蓄存款余額和國民收入的增長是同步的。4計算估計量的方差；經過以上分析可知，構建計量經濟模型實施研究，由于計算數據工作十分繁瑣，并且容易出現問題，因此通常利用計算機進行計算。

采用軟件包輸入資料，之后實行回歸分析。通過回歸計算進一步說明人均國民收入與儲蓄存款余額之間不但形成了聯系，并且還非常緊密，如此我們構建回歸模型的基礎就非?？煽?，進而對實際問題有效分析。

回歸模型yi=-1371+6.43xi說明，全國人均收入每次增加1元，全國城鄉儲蓄存款額平均增加6.34億元，增幅是86.4%，那么，真實情況是怎樣的？2011年全國城鄉儲蓄存款余額是21819億元，相較于2009年增加了10004億元，增幅是86.4%，根據這一增幅進行計算，人均國民收入在2011年應當是36100元，而事實上2011年的人均國民收入僅是2萬多，差異說明我國的市場經濟缺乏規范性，也可以認為2011年的儲蓄存款余額這個數字還有文章可作，例如公款私存，把小金庫的錢轉換為儲蓄存款等。這些都需要領導給予極高的關注。

通過構建計量經濟模型，其適用性怎樣，還可以分析方差，檢驗模型，甚至還可以檢驗相關系數?？偠灾阢y行經營管理中計量經濟模型發揮了巨大作用。

四、結束語

隨著銀行經營管理水平的不斷提升，計量經濟模型將被作為銀行經營管理的重要工具。憑借其統計分析手段，深入分析銀行儲蓄模型，促使銀行不斷健康發展。

[1]單增建.用計量經濟模型提升商業銀行經營管理水平[J].金融理論與實踐,2010

[2]張靜.邵彤.高等計量學的探討[J].營銷學苑,2009