市場利率化改革與商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究

朱超越

摘 要：我國利率市場化改革不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行的利率風(fēng)險正逐漸增大，如何管理利率風(fēng)險是一個重要的問題，我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理還不完善。文章通過分析利率市場化帶來的影響，對商業(yè)銀行產(chǎn)生的風(fēng)險提出商業(yè)銀行應(yīng)該如何應(yīng)對利率市場化的影響。

關(guān)鍵詞：利率市場化的影響；商業(yè)銀行的風(fēng)險；風(fēng)險管理

中圖分類號：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-8937（2015）12-0123-02

1 市場利率化改革帶來的機(jī)遇和風(fēng)險

我國金融領(lǐng)域的利率政策正從原來的管制轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃竦拈_放。因此，市場利率愈發(fā)重要，最終對整個利率體系產(chǎn)生作用。市場利率化是把雙刃劍，而商業(yè)銀行作為利率市場化改革的主要對象，必然會受到很大影響。

市場利率化是一把雙刃劍，它可以促進(jìn)銀行走走向市場化，促進(jìn)金融體系的發(fā)展，但是由于各種原因所存在的風(fēng)險性以及銀行風(fēng)險管理不善造成的系統(tǒng)性風(fēng)險。

所以如何把握市場利率化對商業(yè)銀行的影響，以及面對風(fēng)險的對策，都是商業(yè)銀行急需解決的重大問題。

當(dāng)然，利率市場化也會為商業(yè)銀行帶來一定的機(jī)遇。市場利率化，可以使資金流動的效率提高，使利率的水平與結(jié)構(gòu)與信用風(fēng)險緊密聯(lián)系，完善金融體制建設(shè)。在商業(yè)銀行方面則表現(xiàn)為：商業(yè)銀行可以自主定價；加劇商業(yè)銀行之間的競爭關(guān)系；拓展商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)；商業(yè)銀行可以把原先的被動管理轉(zhuǎn)為主動管理。

但市場利率化也會給商業(yè)銀行帶來不利影響。長期以來，我國商業(yè)銀行利率管制相對嚴(yán)格，資產(chǎn)穩(wěn)定。

市場化后利率波動加大，帶來不穩(wěn)定現(xiàn)象，對導(dǎo)致銀行間惡性競爭加強，資金流動會比以前頻繁，資產(chǎn)穩(wěn)定性大不如前，將商業(yè)銀行流動性帶來考驗。

市場利率化后，競爭日益激烈，銀行采用提高利率來吸引客戶存款，提高貸款利率來刺激貸款，但如果缺少風(fēng)險控制措施，則會導(dǎo)致信貸市場的逆向選擇，增加了信用風(fēng)險。我國金融市場體系存在一定問題，我國的商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債會有不匹配情況。銀行很難調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，因此利率市場化后商業(yè)銀行的利率風(fēng)險問題將會放大。

所以商業(yè)銀行會遇到存貸款定價機(jī)制問題，獲利水平下降問題，業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的矛盾更加突出等難題。

2 應(yīng)采取的策略

面對這些機(jī)遇和風(fēng)險，我們應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的對策。

商業(yè)銀行要從市場營銷等方面管理存貸款定價：定價指導(dǎo)和授權(quán)管理，定價測算，風(fēng)險溢價，監(jiān)督保證制度。

能夠科學(xué)地定價利率，有效管理人民幣貸款，獲取更大收益，要確定人民幣貸款利率浮動幅度。綜合考慮風(fēng)險和收益問題，協(xié)調(diào)好利率與資產(chǎn)成本的關(guān)系，使風(fēng)險和利潤匹配。要遵循市場化基本原則，科學(xué)定價，并逐步建立一套適合自己的定價機(jī)制。三要遵循依法規(guī)范管理原則，遵守中華人民共和國法律和中國人民銀行有關(guān)利率的規(guī)定。要建立金融風(fēng)險宏觀預(yù)警機(jī)制，對檢測對象進(jìn)行綜合評價，根據(jù)得分建立數(shù)學(xué)模型，采用函數(shù)原理衡量比較。對檢測結(jié)果公開化，擴(kuò)大社會影響，從而在社會輿論的監(jiān)督下依法經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。

面對存貸款業(yè)務(wù)問題，商業(yè)銀行要增加利潤，占有市場，提高自身競爭力，就要大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，豐富中間業(yè)務(wù)，集約經(jīng)營，用科技方法提高收益。就要實事求是，腳踏實地，從實際出發(fā)；要先打好基礎(chǔ)，并要優(yōu)先發(fā)揮好自己的優(yōu)勢；要尊重客觀規(guī)律；堅持效益第一的原則；堅持風(fēng)險控制能力的原則。

要轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理觀念，重視中間業(yè)務(wù)。要加強中間業(yè)務(wù)的建設(shè)，充分發(fā)揮對其的重視程度。協(xié)調(diào)好各部門，全面整合中間業(yè)務(wù)，發(fā)展中間業(yè)務(wù)成為自己的主打品牌。以市場為主導(dǎo)，以需求為中心，集中力量發(fā)展對于商業(yè)銀行利潤較大的業(yè)務(wù)品種，實現(xiàn)資源的有效配置，要發(fā)揮自身設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人才、信息、技術(shù)等優(yōu)勢。

要完善人才培訓(xùn)機(jī)制，加快培養(yǎng)自身的專業(yè)人才，基于我國現(xiàn)在的金融狀況，要采取科學(xué)的方法培訓(xùn)，豐富培訓(xùn)的渠道，提高銀行從業(yè)人員的技能，從而讓他們能夠適應(yīng)中間業(yè)務(wù)。才能有效防范中間業(yè)務(wù)的落后所帶來的困難，要把業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險防范相統(tǒng)一起來，又要使業(yè)務(wù)透明化，很好的控制中間業(yè)務(wù)，建立好中間業(yè)務(wù)的監(jiān)控體系。將自身特色植入中間業(yè)務(wù)中，為商業(yè)銀行帶來更高的利潤，更好的應(yīng)對利率市場化的挑戰(zhàn)。

利率市場化下信貸問題日益突出，商業(yè)銀行要加強對于信貸問題的對策。

要把好授信風(fēng)險控制各個關(guān)口，要加大審查力度，弄清楚客戶的信用等級。要嚴(yán)格按照審批操作規(guī)程并按照程序，對于申報的信息真實性完整度進(jìn)行嚴(yán)格地審查，要嚴(yán)格把守審查這一關(guān)口；要認(rèn)真規(guī)范執(zhí)行監(jiān)管部門和銀行信貸政策。要強化財務(wù)分析，關(guān)注貸款人員財務(wù)變化情況。

要了解貸款人員的財務(wù)狀況及其變化的主要原因，對存貨、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等要進(jìn)行深入分析。同時，要加強對報表真實性的判斷。要制定全行貸款審批標(biāo)準(zhǔn)，指引銀行各分支機(jī)構(gòu)做好信貸業(yè)務(wù)。

適當(dāng)?shù)目梢詫π刨J業(yè)務(wù)進(jìn)行審批管理，通過對貸款人員生產(chǎn)經(jīng)營狀況和資金流動規(guī)律的分析，能夠清楚掌握信貸各個風(fēng)險點，才能動態(tài)的、科學(xué)的、全方位的觀察目標(biāo)市場。對客戶明確信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，從而減輕風(fēng)險并且能夠提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。還能提高信貸審批等的工作效率，更科學(xué)、更便利、更優(yōu)質(zhì)。同時要做好行業(yè)工作調(diào)研，使信貸營銷的效率提升一個檔次，下足功夫?qū)Ξa(chǎn)業(yè)政策信貸政策研究，明確出商業(yè)銀行對于重點行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的營銷方式，提升營銷效率提高利潤。要全心全意為客戶服務(wù)，心系客戶的利益，積極地創(chuàng)新信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品，要充分發(fā)揮好市場的導(dǎo)向作用，不要因為自身利益而忽略客戶利益，是商業(yè)銀行為客戶服務(wù)所必須遵循的準(zhǔn)則。

因此，商業(yè)銀行要正確認(rèn)識利率市場化帶來的風(fēng)險和機(jī)遇，完善自身運作系統(tǒng)，積極應(yīng)對利率市場化。

要建立好存貸款定價管理體系、提高中間業(yè)務(wù)獲利水平、制定好防范信貸風(fēng)險的策略。商業(yè)銀行立足于自身，做好這些，將能更好的利用利率市場化這一條件，使自身得到良好的發(fā)展，并獲得更大的利益。

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