淺談我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)特征與管理

【摘要】信貸風(fēng)險(xiǎn)歷來是商業(yè)銀行乃至整個(gè)金融體系主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)形式，也是金融監(jiān)管部門主要監(jiān)管的對(duì)象和核心內(nèi)容。如何有效的對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理也一直是商業(yè)銀行頗為關(guān)注的問題之一，由于我國貸款市場的不成熟，加之政策因素和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)面臨著錯(cuò)綜復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，而貸款業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)，若貸款業(yè)務(wù)受到影響將直接影響銀行的經(jīng)濟(jì)效益。由此可見，商業(yè)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)有效管理在其經(jīng)營過程中是相當(dāng)重要的環(huán)節(jié)。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管理

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的概述

銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)一方面是指借款人不能如期對(duì)貸款進(jìn)行還本付息的不確定性，另一方面指的是由于大量的不良貸款將影響銀行經(jīng)營的可能性。商業(yè)銀行以利潤最大化為經(jīng)營目標(biāo)，信貸業(yè)務(wù)作為其核心業(yè)務(wù)，其大小將直接影響商業(yè)銀行的經(jīng)營。

商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)主要分為市場風(fēng)險(xiǎn)和非市場風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)主要是來源是由借款人在生產(chǎn)過程中由于市場條件和生產(chǎn)技術(shù)變動(dòng)產(chǎn)生的，非市場風(fēng)險(xiǎn)主要是指由自然因素或者社會(huì)行為導(dǎo)致借款人無法正常還款的風(fēng)險(xiǎn)。

二、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征

商業(yè)銀行主要是對(duì)不良信貸的風(fēng)險(xiǎn)防范，2002年起國內(nèi)將信貸資產(chǎn)分為五類：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失，不良信貸主要是指后三類信貸。一般來說商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征：

（一）客觀性

商業(yè)銀行只要開展信貸業(yè)務(wù)，就會(huì)存在信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)客觀存在在信貸業(yè)務(wù)中，沒有風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)在現(xiàn)實(shí)的銀行業(yè)務(wù)中是根本不存在的。

（二）擴(kuò)散性

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)對(duì)其自身經(jīng)營帶來不利影響，甚至還會(huì)帶來鏈?zhǔn)椒磻?yīng)，對(duì)整個(gè)金融體系帶來不良的連鎖反應(yīng)。

（三）可控性

商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)不是不能控制的，建立適合的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前識(shí)別、事中防范和事后化解，有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的把控。

三、我國商業(yè)銀行信貸管理存在的問題

（一）監(jiān)管機(jī)制存在缺陷

商業(yè)銀行是為了尋求利益最大化，往往會(huì)在利益面前有冒險(xiǎn)的行為，甚至為了規(guī)避監(jiān)管，采取弄虛作假的方式擴(kuò)大了信貸風(fēng)險(xiǎn)。我國現(xiàn)行的金融監(jiān)管機(jī)制總體上成效較好，但隨著金融創(chuàng)新的不斷深化，我國現(xiàn)行的分業(yè)監(jiān)管機(jī)制所固有的問題也日益凸顯，比如監(jiān)管方式與手段單一、行業(yè)自律機(jī)制不健全、監(jiān)管機(jī)制協(xié)調(diào)性不高等。

（二）信用體系建設(shè)不完善

建立完善的信用體系，有利于減少由于信息不對(duì)稱給商業(yè)銀行帶來的損失。我國信用體系還處于一個(gè)不完善的階段，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到商業(yè)銀行的需求。首先從組織形態(tài)上來看，我國信用體系沒有建設(shè)成完整的形態(tài)；其次，缺乏相關(guān)法律法規(guī)的約束，信息搜集難以得到法律支持；然后，人們信用意識(shí)較弱，對(duì)信用的理解僅僅停留在道德層面上；最后，我國征信數(shù)據(jù)分散，信用數(shù)據(jù)收集成本較高。

（三）內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制不健全

商業(yè)銀行內(nèi)部信貸權(quán)利不均，導(dǎo)致監(jiān)督機(jī)制沒有起到作用，部分管理者出現(xiàn)亂批貸款的現(xiàn)象，使得商業(yè)銀行利益受損。除此之外，對(duì)信貸人員的懲獎(jiǎng)制度不合理，導(dǎo)致貸款“尋租”等現(xiàn)象滋生。信貸人員可能會(huì)在未全面了解企業(yè)真實(shí)情況下提交相應(yīng)材料，影響商業(yè)銀行決策，從而增加了信貸風(fēng)險(xiǎn)。

四、如何解決我國商業(yè)銀行信貸管理的問題

（一）建立和完善信用體系

信用在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)體制中起著舉足輕重的作用，建立健全的征信服務(wù)體系和實(shí)現(xiàn)征信行業(yè)立法等措施的推進(jìn)，可以不斷完善我國的信用體系。信用體系懲罰機(jī)制的建立，可以使得有不良征信記錄的企業(yè)和個(gè)人無法生存在市場中。

不良貸款的產(chǎn)生不僅使得商業(yè)銀行利益受損，還給社會(huì)帶來不良影響。建立和完善信用體系，首先要強(qiáng)化社會(huì)公眾的信用觀念；其次加快社會(huì)信用數(shù)據(jù)庫的建立與開放；除此之外，建立科學(xué)的信用評(píng)估體系也是必要的；最后，還需要培育優(yōu)質(zhì)的信用中介機(jī)構(gòu)以及完善政府的監(jiān)管機(jī)制。

（二）建立完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

商業(yè)銀行應(yīng)該盡早對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控，完善現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，健全風(fēng)險(xiǎn)管理審批機(jī)制。靈活運(yùn)用市場機(jī)制，有效配置風(fēng)險(xiǎn)審批和信貸項(xiàng)目資源，簡化風(fēng)險(xiǎn)審批管理環(huán)節(jié)，為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目資源與審批資源的最優(yōu)配置創(chuàng)造條件，從而提高項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審批的效率，從體制上降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，商業(yè)銀行不僅要對(duì)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行績效考核，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)部門的效用也要進(jìn)行相應(yīng)考核。

（三）建議合理的貸款定價(jià)體系

對(duì)于欠發(fā)達(dá)地區(qū)，缺少資金支持和需要扶持行業(yè)內(nèi)的企業(yè)，商業(yè)銀行應(yīng)建立和完善適合企業(yè)特點(diǎn)的評(píng)級(jí)和授信制度，在合理評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上確定合理的補(bǔ)償水平，構(gòu)建并完善貸款定價(jià)機(jī)制。除此之外，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高的客戶，在謹(jǐn)慎評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，銀行可以運(yùn)用上浮貸款利率的方式進(jìn)行補(bǔ)償，從而達(dá)到調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)的目的。

（四）分散貸款行業(yè)，化解集中風(fēng)險(xiǎn)

將貸款在行業(yè)、客戶、區(qū)域中進(jìn)行分散，可以提高商業(yè)銀行抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力。貸款行業(yè)分散是指商業(yè)銀行將其貸款分別投放到不同的行業(yè)或產(chǎn)品上，使貸款客戶的行業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化，并且各行業(yè)間有較強(qiáng)的獨(dú)立性。行業(yè)分散也就意味著風(fēng)險(xiǎn)的分散；貸款客戶分散包括兩方面：在貸款總額一定的情況下，實(shí)行客戶數(shù)量分散和貸款額分散。信貸業(yè)務(wù)的開展既要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，也要朝向經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、待開發(fā)區(qū)域，有助于避免因某一區(qū)域經(jīng)濟(jì)蕭條或自然災(zāi)害給商業(yè)銀行收益的損失，從而降低商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

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作者簡介：

張?jiān)弃Q（1993-），女，漢族，四川成都人，天津商業(yè)大學(xué)，研究方向：金融學(xué)。