基于灰色神經網絡的股票收益率預測*

曹雷欣 孫紅兵

(昆明理工大學理學院 昆明 650500)

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基于灰色神經網絡的股票收益率預測*

曹雷欣 孫紅兵

(昆明理工大學理學院 昆明 650500)

股市是一個巨大的非線性動力系統,所以單一的預測模型很難全面地反映股市發展規律。通過構建多變量的灰色GM(1,N)和BP神經網絡的組合模型實現了對上證股票收益率的預測,并取得了較好的預測效果。實驗結果可以為股票投資者把握股市未來走勢和規避投資風險提供參考。

股票收益率預測; 灰色神經網絡; 灰色GM(1,N)預測模型; 技術分析

Class Number F83

1 引言

隨著我國證券市場的快速發展和完善,股市吸引著越來越多的群體參與其中。然而股市是一個風險與收益共存的市場[1]。近年來,中國股市震蕩劇烈,由于缺乏對股票市值的理性評估和對股市規律的把握,使得新股民們屢次為股市的風險買單。新股民們于是迫切希望能夠通過某種技術手段來盡早地把握未來股票的收益走勢,從而規劃出更趨理性化的投資方案。人們對股市的規律的探究由來已久,其中研究的最大焦點莫過于對股票收益的預測。經過長時間的研究,發現歷史股價會對未來股票的收益產生影響且對未來股價具有預測作用[2]。研究人員們希望通過運用一定的技術手段充分挖掘出歷史收益中那些對未來收益具有預測作用的信息來預測未來股價的變動,從而為投資者尋求套利機會或者規避風險提供決策支持。

目前,實現股票收益率預測的方法大致有三類[3]。……