基于多指標面板數據分層因子分析的期刊動態綜合研究

【摘要】文章采用多指標面板數據的分層因子分析法對期刊進行動態的綜合研究。該方法的優勢在于不僅考慮了數據的橫向信息，還考慮了數據的縱向信息，提高了評價的可信度。文章以《中文核心期刊要目總覽》提供的16種體育類核心期刊為研究對象，根據2008—2014年版《中國科技期刊引證報告》（擴刊版）提供的8項期刊評價指標，對16種體育類核心期刊的發展態勢進行實證分析。結果表明，該方法不僅能對期刊進行較為全面和客觀的分析評價，而且信息損失較少，得到了良好的效果。

【關鍵詞】面板數據；分層因子分析；動態綜合評價

【作者單位】劉巖，吉林師范大學圖書館。

【基金項目】本文系四平市社會科學基金2016年度研究項目“學術期刊綜合發展評價研究”成果之一（項目編號：2016154）。

多指標面板數據是對若干個個體的多個指標變量在不同時間點進行觀測而得到的數據。數據具有時間、空間及指標變量三個維度。從橫截面上看，數據由若干個樣本的不同指標在同一時間的截面數據構成，而從縱向上看，數據由單個樣本各個指標在不同時刻的觀測時間序列構成[1]。

期刊綜合評價的指標眾多，單個指標分析存在片面性和局限性。以體育類核心期刊為例，為了使讀者全面了解體育類核心期刊的發展動態，盧石[2]等研究者主要對21種體育類期刊的9項評價指標進行了分析，從單個指標的角度進行了橫向的比較，但沒有對期刊進行綜合評價。研究者莊亮[3]對體育類核心期刊的8項指標進行了評價研究，主要利用單個指標評價法對16種體育類核心期刊5年的發展態勢進行研究，但沒有綜合考慮各指標的信息就對期刊進行了綜合排名。截面數據的綜合評價能夠對期刊進行橫向的比較研究，然而，一段時間內的動態綜合評價更能體現期刊的發展態勢[4]。因此，本文采用多指標面板數據的分層因子分析法，建立計量模型來量化各評價指標之間的內在聯系，闡述多指標面板數據分層因子分析法在期刊動態綜合評價中的分析過程，并應用此方法對體育類的16種核心期刊進行實證分析，探討體育類核心期刊7年來的動態發展態勢，以期為體育類期刊質量的提升提供一定的參考和借鑒。結果表明，該方法不僅能夠對期刊進行較為全面和客觀的分析評價，而且信息量損失較少，得到了良好的效果。

一、多指標面板數據分層因子分析方法

1. 數據的結構

令xij（t）表示第i（i =1，…， n）個個體的第 j（ j =1，…， p）個指標在時刻t （t =1，…，T ）的觀測，則多指標面板數據的結構如表1所示。

2. 數據的標準化處理

面板數據主要包含了多個個體各個指標在不同時刻的縱向觀測，為了考量縱向數據的信息，將通過數據的標準化對各個指標不同時刻的所有觀測數據進行拉直來計算此指標的均值和方差，以第 j個指標為例，第 j個指標的樣本均值和方差的計算公式分別為和，則標準化的數據為

（1）

3. 分層因子分析模型

（1）橫截面數據的因子分析

首先，本文將對每個時間截面上的多個指標的樣本數據進行因子分析。令 Z（t）=（Z1（t），…，Zp（t））T（t=1，…，T）是可觀測的隨機向量，均值和方差分別為E（Z（t））=μ（t），D（Z（t））=Σ（t）。且設F（t）=（F1（t），…，Fm（t）（t））T（m（t ）< p）是不可觀測的公因子，滿足E（F（t））=0， D（F（t））=Im（t），又設誤差項ε（t）=（ε1（t），…，εp（t））T與公因子F（t）互不相關，且滿足E（ε（t））=0，D（ε（t））=D（t）對角陣。則正交因子模型的矩陣形式為：

Z（t）=μ（t）+A（t）F（t）+ε（t）（t =1，…，T ）（2）

在各個時間截面利用方差最大旋轉法選擇公因子的個數m （t），使得m （t）個公因子的累計貢獻率達到85%以上，以各個公因子的方差貢獻率為權重構造各個截面的樣本綜合評價函數f （t）=u1（t）F1（t）+…+um（t）Fm（t）（t）（t =1，…，T ）。其中，F1（t），…，Fm（t）（t）為第t個時間截面的m （t）個底層公因子得分，u1（t），…，um（t）（t）為第t個時間截面公因子得分F1（t），…，Fm（t）（t）的方差貢獻率。因此，同一截面的所有樣本的綜合評價值構成該截面的評價向量f （t）=（ f1（t），…， fn（t））T。

（2）面板數據的因子分析

將所有個體各個截面的評價向量構成綜合評價矩陣

此矩陣可以看成是縱向的面板數據。因此，我們可以將綜合評價矩陣看成是T個變量的n次觀測矩陣。我們對綜合評價矩陣進行檢驗后做頂層因子分析，可獲得縱向面板數據的公因子個數m，使得m個公因子的累積貢獻率達到85%以上，利用方差貢獻率為權重構造縱向的綜合因子得分g=v1G1+…vmGm。其中，G1，…，Gm是面板數據的頂層公因子得分，v1，…，vm是對應公因子的方差貢獻率。因此，我們可以得到縱向面板數據的綜合評價向量g1，…， gn，對其進行排序，進而獲得樣本的縱向綜合排名。

分層因子分析模型主要通過因子分析法，利用橫截面數據和縱向面板數據的綜合信息獲得樣本的綜合評價。分層因子分析模型的優勢是不僅利用了橫截面數據的信息，而且考慮了數據的縱向信息，提高了評價的可信度。

三、實證分析

1.數據來源及指標選取

本文以《中文核心期刊要目總覽》[5]提供的16種體育類核心期刊為研究對象，根據2008—2014年版《中國科技期刊引證報告》（擴刊版）提供的2007—2013年的期刊評價指標，選取能夠較好體現期刊學術影響力的8項指標進行分析，分別為總被引頻次、影響因子、即年指標、引用刊數、學科擴散指標、被引半衰期、來源文獻量和基金論文比。數據分析主要通過統計軟件R實現。

2.結果分析

（1）橫截面數據因子分析結果

首先，本文利用公式（1）將2007—2013年8個指標的面板數據標準化。其次，利用橫截面數據的因子分析法，分析2007—2013年各年度的8個期刊評價指標數據，獲得每個年度的綜合因子得分，并對綜合因子得分進行排序，結果見表2。 由于2009年的《中國科技期刊引證報告》（擴刊版）中未統計《首都體育學院學報》的指標信息，故此數據暫缺。

表2 2007—2013年橫截面數據的綜合因子得分及排序

序號 期刊名稱 因子得分 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 北京體育大學學報 得分 1.264 1.052 0.759 1.239 0.893 1.168 1.206

排序 1 2 2 1 2 1 1

2 成都體育學院學報 得分 0.035 -0.199 0.052 -0.159 0.029 -0.022 -0.056

排序 6 10 8 9 9 7 8

3 廣州體育學院學報 得分 -0.162 -0.336 -0.332 -0.286 -0.323 -0.383 -0.464

排序 11 12 11 11 12 13 14

4 山東體育學院學報 得分 -0.429 -0.604 -0.790 -0.633 -0.732 -0.426 -0.395

排序 13 13 15 15 15 14 13

5 上海體育學院學報 得分 0.533 0.353 0.359 0.222 0.090 0.366 0.039

排序 3 5 6 5 7 4 6

6 沈陽體育學院學報 得分 -0.653 -0.776 -0.711 -0.626 -0.633 -0.507 -0.312

排序 15 15 13 14 14 15 12

7 首都體育學院學報 得分 -0.545 -0.656 - -0.356 -0.196 -0.338 -0.496

排序 14 14 - 12 11 12 15

8 天津體育學院學報 得分 -0.108 -0.227 -0.183 -0.043 -0.071 -0.263 -0.288

排序 10 11 10 8 10 11 10

9 武漢體育學院學報 得分 0.519 0.438 0.383 0.196 0.311 0.333 0.436

排序 4 4 4 6 4 5 5

10 西安體育學院學報 得分 -0.042 -0.159 -0.046 -0.186 0.0898 -0.077 -0.250

排序 9 9 9 10 8 9 9

11 體育科學 得分 0.890 1.209 0.815 0.967 1.024 0.850 0.583

排序 2 1 1 2 1 2 2

12 體育文化導刊 得分 -0.302 0.038 -0.472 -0.381 -0.344 -0.198 0.552

排序 12 8 12 13 13 10 3

13 體育學刊 得分 0.187 0.497 0.377 0.404 0.361 0.467 0.456

排序 5 3 5 3 3 3 4

14 體育與科學 得分 -0.016 0.064 0.078 0.252 0.119 -0.050 -0.302

排序 7 7 7 4 6 8 11

15 中國體育科技 得分 -0.017 0.204 0.429 0.186 0.310 0.007 0.036

排序 8 6 3 7 5 6 7

16 山東體育科技 得分 -1.153 -0.896 -0.719 -0.797 -0.927 -0.926 -0.745

排序 16 16 14 16 16 16 16

從表2中可以看出，7年間16種體育類核心期刊中穩定排在前2位的期刊分別為《北京體育大學學報》和《體育科學》。《北京體育大學學報》7年間有4年居于首位，3年排在第2名，而《體育科學》僅次于前者，有3年居于首位， 4年排在第2名，這說明以上兩種期刊的期刊質量較好，并且學術影響力較高，7年間呈現穩定的發展態勢。《體育學刊》2007年、2009年排在第5名，2010—2012年一直穩定排在第3名，2013年排在第4名，說明《體育學刊》從2010年開始，期刊影響力在原有的基礎上有所提升，呈現上升的發展態勢。《武漢體育學院學報》2007—2009年3年間一直排在第4名，2010年排在第6名，2012—2013年排在第5名，說明此期刊前3年發展比較穩定，后4年在原有的基礎上稍有波動，有下降的趨勢，應該引起期刊領導和編輯人員的注意。但整體上，《武漢體育學院學報》在16種體育類核心期刊中，期刊質量和學術影響力排在前5名。

7年間期刊質量和學術影響力較高的期刊還有《上海體育學院學報》和《中國體育科技》。《上海體育學院學報》7年間在3—7名之間徘徊，《中國體育科技》7年間在3—8名之間徘徊，這兩種期刊排名整體上呈波動趨勢，發展態勢不是很穩定，但仍排在前6名。

7年間排在倒數后三名的期刊為《山東體育科技》《沈陽體育學院學報》《山東體育學院學報》。《山東體育科技》較穩定地排在第16名，《沈陽體育學院學報》和《山東體育學院學報》總體基本排在12—15名之間。

（2）面板數據因子分析結果

為了考查期刊的動態發展態勢，本文將16種體育類核心期刊2007—2013年的7個年度評價向量構成綜合評價矩陣，利用面板數據因子分析法，對2007—2013年的綜合評價矩陣進行因子分析，得到縱向面板數據的綜合因子得分，進而獲得縱向的綜合排名。同時，筆者將縱向綜合評價結果與7年平均影響因子（IF）進行了比較分析，結果見表3。

表 3 面板數據的縱向綜合得分、排名及7年平均IF

序號 期刊名稱 綜合得分 排名 7年平均IF

1 北京體育大學學報 2.029 1 8

2 成都體育學院學報 -0.054 8 10

3 廣州體育學院學報 -0.609 12 12

4 山東體育學院學報 -0.957 14 14

5 上海體育學院學報 0.643 5 2

6 沈陽體育學院學報 -1.101 15 15

7 首都體育學院學報 -0.759 13 13

8 天津體育學院學報 -0.376 11 5

9 武漢體育學院學報 0.714 4 7

10 西安體育學院學報 -0.126 9 9

11 體育科學 1.702 2 1

12 體育文化導刊 -0.344 10 11

13 體育學刊 0.756 3 4

14 體育與科學 -0.006 7 3

15 中國體育科技 0.202 6 6

16 山東體育科技 -1.715 16 16

從表3可以看出，16種體育類核心期刊中，縱向綜合評價結果與7年平均影響因子結果完全相同的有7種期刊，占43.8%。分別為排在第6名的《中國體育科技》，排在第9名的《西安體育學院學報》，排在第12名的《廣州體育學院學報》，排在第13名的《首都體育學院學報》，排在第14名的《山東體育學院學報》，排在第15名的《沈陽體育學院學報》和排在第16名的《山東體育科技》。《體育科學》期刊縱向綜合排在第2名，7年平均影響因子排在第1名，這說明16種體育類核心期刊中《體育科學》期刊的學術影響力和期刊質量相對較高。兩種方法排名反差較大的是《北京體育大學學報》，縱向綜合排名排在第1名，而7年平均影響因子排在第8名，這說明《北京體育大學學報》的綜合評價得分較高，但從7年平均影響因子單個指標來看，仍有上升空間。《天津體育學院學報》縱向綜合排在第11名，而7年平均影響因子排在第5名，排名反差也較大。

由表2、表3綜合來看，16種體育類核心期刊中學術影響力較強的期刊是《體育科學》和《北京體育大學學報》，排名不是很穩定的期刊有《上海體育學院學報》和《中國體育科技》。從整體上看，16種體育類核心期刊呈現均衡的發展態勢。

本文主要利用多指標面板數據的分層因子分析法對16種體育類核心期刊進行了動態綜合評價研究。分層因子分析法的優勢是既考慮了數據的橫向信息，又考慮了數據的縱向信息，從而獲得縱向的綜合排名。通過多指標面板數據分層因子分析法得到的綜合排名，可以較為全面和客觀地對某一類期刊進行動態的綜合分析比較，其結果可以為期刊質量的提升提供一定的參考和借鑒。

[1]肖啟華，黃碩琳，王慰. 多指標面板數據因子分析的分層模型及應用[J]. 數學的實踐與認識，2015（12）：86-93.

[2]盧石，楊紅英，劉文娟，何峻. 中文體育類核心期刊評價指標分析——以《中文核心期刊要目總覽》（2011版）為例[J]. 廣州體育學院學報，2014（6）：71-75.

[3]莊亮. 中文體育類核心期刊評價研究[J]. 體育文化導刊，2011（2）：143-145.

[4]劉巖. 基于多維面板數據因子分析的中國圖書情報學核心期刊綜合發展評價研究[J]. 出版廣角，2016（1）：48-50.

[5]朱強. 中文核心期刊要目總覽（第6版）[M]. 北京：北京大學出版社，2011.