廣東等三省GDP和研究與試驗發展經費支出之間關系探究

劉欣珂

摘要： R&D支出情況與企業、科研機構、高校等主體的創新活動密切相關，對促進傳統產業升級、優化企業產品結構、提升地區GDP等有著重要的作用。本文基于PVAR模型，對廣東等三省R&D經費支出與GDP增長之間的關系進行實證研究，結果表明：長期來看，R&D支出對GDP有積極影響，但該影響具有滯后性，其滯后期為5年，而GDP對R&D長期的促進作用并不明顯。

關鍵詞： GDP? R&D經費支出? 面板VAR模型

R&D（Research & Development， 研究與試驗發展）是指在科技領域，為增加人類和社會知識總量并運用這些知識去發展新技術而進行的系統性創造活動。它是衡量一個國家和地區科技活動強度的重要指標，其總量受到政府與市場的雙向影響。改革開放以來，國家愈來愈重視R&D活動，并提出了“科技興國”的發展戰略。如今，供給側改革和產業結構升級壓力不斷增加，經濟發展與R&D經費支出之間的關系成為了一個需要深入研究的命題。

一、文獻綜述

目前我國有關R&D的研究側重于R&D支出與產出之間關系、R&D支出與GDP之間關系等領域，學者們主要采用面板數據分析、神經網絡、包絡分析法、誤差修正模型等方法進行研究。其中李平，張俊飚[1]使用面板協整和面板誤差修正模型研究了我國1997-2009年的高技術產業R&D資源投入與產業發展之間的關系，研究表明高新技術產業R&D資源投入與產業發展存在正向的均衡關系。尹鋼，楊建梅[2]等建立神經網絡模型來測算廣東省R&D的支出強度。高新偉，閆昊本[3]在使用Acemouglu的偏向性技術進步框架下研究了R&D，表明R&D投放于中間生產領域收益最高。徐莉，方梓旭[4]使用包絡分析法測算了我國規模以上工業企業的R&D效率，考察了R&D效率的影響因素，研究發現R&D效率與企業R&D重視程度、高校及科研機構數量呈顯著的正向關系。李惠娟[5]等運用協整檢驗及誤差修正模型，對我國1990-2005年地方財政科技投入與科技創新之間關系進行研究，表明二者之間存在著協整關系，二者呈現出長期穩定的特征，且前者對后者具有推動作用。江濤[6]等基于VAR模型協整分析和Granger因果檢驗，對1991-2005年四川財政科技投入與自主創新的關系進行實證分析，發現財政科技投入與專利授權數量之間存在某種長期均衡關系，財政科技投入與自主創新能力正相關，自主創新能力是財政科技投入的Granger原因。程華[7]等研究發現，政府科技投入對企業R&D投入有顯著促進作用，政府科技投入和大中型工業企業R&D之間存在長期相互影響，短期政府科技投入會影響大中型工業企業R&D投入，但是大中型工業企業R&D投入不一定會影響政府科技投入。

廣東、浙江、江蘇三省是我國經濟較為發達地區，在我國經濟發展中起著帶頭作用，其R&D經費支出也處于全國前列。本文利用三省1991至2016年期間的GDP和R&D經費支出數據，從PVAR模型的視角分析GDP與R&D經費支出之間的相互影響關系，并根據經濟學理論對建模結果進行解釋，得出結論并提出相應的建議。

二、實證分析

（一）數據處理

選取《廣東省統計年鑒》《浙江省統計年鑒》《江蘇省統計年鑒》1991-2016年三省GDP總量與R&D經費支出的原始數據，為消除通貨膨脹對數據影響，使用CPI進行價格平減，并進行對數化處理。

（二）序列平穩性檢驗

為了消除異方差性、減少波動，對序列gdp和r&d取自然對數，得到對數序列lngdp和lnrd，再對兩個對數序列進行一階差分，得到序列dlngdp、dlngrd，使用面板單位根檢驗方法檢驗其單位根。

由表1可知lngdp、lnrd的單位根檢驗值均大于10%水平下的t統計量臨界值，故不能拒絕序列存在一個單位根的原假設，認為lngdp和lnrd存在一個單位根，是非平穩時間序列。而dlngdp、dlngrd的單位根檢驗值均在1%顯著性水平下拒絕原假設，因此，可以判斷出lngdp、lnrd都是一階單整序列。

（三）PVAR模型最大滯后階數的確定

在建立PVAR模型之前，先對lngdp和lnrd數據進行前向化處理，以消除其個體效應。一般根據赤池信息準則（AIC）和貝葉斯信息準則（BIC）來確定模型的最大滯后階數，故采取估計各階PVAR，然后對比其AIC，BIC的方法進行定階。

結果如下表所示。

從上表可以看出，AIC和BIC最小值對應的階數均為5階，故建立PVAR（5）模型來進行進一步的分析。

（四）VAR模型的建立和檢驗

根據前面的判斷，建立PVAR（5）模型，所得模型表示為如下矩陣形式：

可以看出該方程顯著性良好，AIC值為-6.15435，BIC值為-5.2468，AIC和BIC的值均很小，說明所建立的PVAR（5）模型較為理想。

（五）脈沖響應函數圖分析

為了繼續探究lngdp與lnrd之間的關系，我們使用脈沖響應函數。脈沖響應函數圖表示給一個變量的當期施加一個標準差大小的正向沖擊會對另一個變量的當期和未來值所產生的影響。繪制的脈沖響應函數如圖1所示。

由脈沖相應圖可以看出，GDP對自身的沖擊在第二期達到最大值，最后開始下降至0，并在0附近波動之后趨于平穩，說明經濟具有自我調節作用，即：對經濟的短期沖擊最終會趨于平穩。R&D對自身的沖擊在第二期有一個增加，隨后有所下降，并在第5-7期達到最大，隨后才逐漸下降，這說明研究與試驗發展的投資具有自我吸引作用，即：當研究投資在產生技術創新之后，會吸引資本進行追加投資，而且這個過程可能會延續數年。從GDP對RD的沖擊響應來看，短期R&D的增加會使GDP有所下降，但在6-8年之后，對GDP的推動作用達到最高，隨后緩慢衰減。這與高新技術投資回報的滯后性以及科研的周期性有關，當期的投資并不能立即推動經濟的發展，但一項技術發明應用成熟之后，對經濟的推動作用相當可觀且作用時間較長。從R&D對GDP的沖擊響應來看，GDP短期的提高會推動高新技術投資的增加，但影響并不顯著。

三、結論及建議

其一，通過PVAR建模，我們可以得出：廣東等三省的科研經費支出對GDP增長有著較為積極的推動作用，但是在當期作用并不明顯，投資回報的滯后期為5年，投資回報的高峰期為5-7年。這是由于高新技術產業的投資成效取決于科研技術在生產領域的應用狀況。科研成果完美融入生產則對產品的質量以及產量產生一定的影響，有利于降低產品的生產成本，提高國際競爭力;會對產品本身產生一定的影響，從而使得產品產生一些原來不具備的屬性，提高產品的吸引力，促進需求的增加。

其二，科研經費投資有其特殊性，并不能像其他領域投資一樣立竿見影。從分析可以看出，科研經費投資的回報一般會在幾年之后才能達到峰值，所以政府以及企業應該克服傳統的發展眼光，不能由于科研投入效果不顯著而邊緣化科研投入。從上述分析中也可以看出，科研投入本身具有一定資本收入能力，但是，是在產生技術創新之后，因此政府的引導能夠使得科學研究投入良性發展壯大，從而產生更多的創新成果促進社會的發展。政府需要將長期回報作為投資回報率分析的考核依據。

其三，GDP的增長對于高新技術投資的增長推動較小，這與我國傳統的發展模式有關，我國目前產業發展還處于中低端，一方面發展模式上難以從過去資本拉動需求的模式轉變為科技發展、創新帶動需求提高模式，而且我國產業本身存在著產能過剩的問題。另一方面，在人才需求上，高校高端人才大多回流入高校，而很少進入企業，使得科研與企業生產活動無法有效互動。這兩方面共同促使GDP的增長對高新技術投資增長作用力小。政府部門應該加大宣傳和補貼力度，引導市場資本流向高新技術投資領域。

參考文獻：

[1]李平，張俊飚，徐衛濤，李樹明，趙可.高技術產業R&D資源投入與產業發展關系實證研究——基于中國1997年-2009年省際面板數據[J].資源科學，2011，33（11）：2107-2115.

[2]尹鋼，楊建梅，左軍.廣東省R&D資金投入情況的研究[J].華南理工大學學報（自然科學版），2000（09）：120-126.

[3]高新偉，閆昊本.新能源產業補貼政策差異比較：R&D補貼，生產補貼還是消費補貼[J].中國人口·資源與環境，2018，28（06）：30-40.

[4]徐莉，方梓旭.中國規模以上工業企業R&D效率：評價、影響因素及策略[J].中國科技論壇，2018（03）：66-72.

[5]李慧娟，朱福興.地方財政科技投入與科技創新的動態分析[J].科技管理研究，2008（3）：59-61.

[6]江濤，傅新紅，蔣謙.四川省財政科技投入與自主創新關系的協整分析[J].科技管理研究，2008（12）：27-29.

[7]程華，肖小波，倪梅娟.政府科技投入對企業R&D投入額影響及因果分析[J].浙江理工大學學報，2008（2）：219-222.

作者單位：重慶工商大學