慧型風險管理體系對我國商業銀行風險管理的影響研究

汪宜香 徐鮮麗

(巢湖學院經濟與法學學院 安徽 合肥 238000)

一、引言

商業銀行在日常工作中開展網絡貸款、供應鏈融資、個人和企業的信用貸款、個性化零售、信用評估等新型業務,這些新型業務的開展伴隨著很多風險，在新形勢下越來越多的商業銀行選擇運用智慧型風險管理體系管理銀行風險。通過對網上各類資料收集及相關調查情況研究,發現傳統風險管理與智慧型風險管理存在非常多的異同點，那么如何更好地將智慧型風險管理運用到商業銀行風險管理體系中也就成了當今社會必須研究的一門課題。

二、文獻綜述

早在很多年前國內外便有了對于智慧型風險管理這一詞的思考。Altman，Haldeman & Narayanan針對不屬于經濟的公司構建了ZETA分析信用風險情況的模型。從上世紀八十年代開始，計算機技術不斷地被挖掘被應用，更多的新型技術被應用到商業銀行風險管理系統中。J.P.Morgan在1977年提出的Credit Metrics模型能夠對經濟(銀行)資產在特定的時期可能會受到的沖擊和影響進行計算。張守川、琚江、楊肖在《建立智慧型風險管理體系》一文中提出商業銀行應建立風險數據庫和綜合技術風險管理平臺，并利用大數據挖掘技術，在更合理的方向上推進風險管理。石艷珍在《新時期商業銀行信用風險管理問題分析》一文中提到目前美國次貸危機等的發生已經對其他國家產生了影響,只有對我國金融行業加大管理力度,并針對金融管理中的問題進行解決,提高信用風險的管控效率和質量,才能為我國的一帶一路的推進提供金融基礎。

三、智慧型風險管理體系的構建

商業銀行在應用智慧型風險管理體系時最重要的戰略資產便是大數據，那么數據庫的建設是商業銀行智能風險管理的第一步。“原料數據庫”是將商業銀行多維數據收集起來形成的數據集合，除了有效收集和整合自己的業務，產品和交易數據外，商業銀行還應與外部機構合作，以獲取適當的外部數據。或者是某個互聯網領域的領導者，在這一領域具有舉足輕重的地位。商業銀行可以與他們合作，獲取大量的社會數據，開展金融業務。商業銀行對數據庫的管理還應制定相應的規范，統一標準，提高數據質量。

四、商業銀行風險管理存在的問題

(一)缺乏健全的風險管理體系。在風險管理體系中，中國的商業銀行與其他國家的商業銀行之間仍存在差距。在發達國家，商業銀行的風險管理機制形成了一個綜合的管理體系。示例：風險分析系統，風險預警系統，風險確定系統，風險對沖系統，綜合監控系統。這些綜合風險管理系統是所有銀行業務的必要保證。但是，中國的商業銀行并沒有建立完整的風險管理體系，智慧型風險管理體系的建立還在起步，未來的道路還需摸索和完善。

中國的許多公司在一定階段使用間接融資來獲取資本，雖然它可以為商業銀行提供相對較好的利潤，但它的風險也較高。從目前對一些國內商業銀行運作的分析可以看出，商業銀行依然是以擴大市場為目標，在日常工作的同時對市場進行最大規模的擴張，在這種大規模的工作狀態下，商業銀行并沒有對管理意識和想法的分析。造成這種情況的原因是一些銀行的管理層對現代商業銀行的長期和短期業務目標缺乏一定的了解，并沒有形成先進科學的市場發展觀，也沒有考慮到達成利益。另一方面，資產質量分析非常明顯;一些商業銀行沒有準確的風險意識，缺乏風險和利益，雙邊和共存，沒有相應的風險防范。對于某些業務的發展，認為控制風險會導致業務量下降是錯誤的，這就是銀行整體風險抵抗力低的原因。

(二)風險管理體系組織結構不完善。商業銀行的組織結構是如今風險管理的重要部分，中國大多數商業銀行的營業時間相對較短。雖然大多數商業銀行都設立了風險管理部門，但他們還沒有創建一個相對完整和科學的風險管理系統。這種情況的產生主要是因為風險管理體系的建設在發展的前期并沒有得到強調，所建立的風險管理部門也并沒有真正的發揮作用缺乏完善的架構。

(三)公信建設不足、缺乏專業的風險管理人才。現如今，大多數商業銀行都在盡一切可能通過各種方法增加公信力，但這種方法取得的實際成績并不理想。其中一個原因是中國的人口過多，很難建立起強大的公信力體系。另一點是，中國的誠信教育不夠強大，社會信任的氣氛不是很好。由于這些因素，商業銀行在商業運作中面臨著“欺詐性貸款”和“有利可圖的貸款”等許多問題。銀行風險很大，風險管理非常復雜。但如果銀行擁有專業的風險管理人才，就可以在實際經營中規避許多風險。

五、智慧型風險管理體系下加強商業銀行風險管理的建議

(一)合理利用大數據。商業銀行通過開發大數據庫方法，將大數據作為商業銀行整體戰略轉型的重點，如何應用大數據是建立智慧型風險管理最重要的問題。首先，商業銀行需要建立大數據的原材料數據庫，然后處理大量數據以獲得基于專業知識的資產，從而保障商業銀行風險管理朝著智慧型的方向發展。商業銀行內部擁有自己的客戶和業務數據，但是這些數據遠遠不夠，它不能夠滿足商業銀行的風險管理需求，那么商業銀行為了解決這些問題便需要與大數據金融服務提供商進行溝通，因為互聯網金融服務提供商擁有著對于處理大數據的核心優勢。他們所擁有的大數據也是商業銀行設計和開發產品，優化業務流程以及促進業務和業務的關鍵性因素。中國有很多的商業銀行已經意識到了這一點，它們也通過建立專門的電子商務平臺積累客戶信息。

(二)完善風險處理操作流程。要最大限度地改善風險運作過程，必須不斷強化風險管理的運作意識，建立科學的技術支撐技術平臺。如有必要，憑借強大的數據庫處理功能，可以在整個銀行中創建功能強大的集中式統一系統數據庫。然后，您可以在集團總部為整個銀行創建專業的風險評估系統。篩選和分析資產狀態，并警告分支機構應對存在某些風險的情況。每個分支機構也應該有自己特定的風險管理操作流程，對不同的的問題進行不同角度的分析。要根據不同地區和分支機構的金融產品，進行預警，分析和業務預防措施。