慧型風險管理體系對我國商業(yè)銀行風險管理的影響研究

汪宜香 徐鮮麗

(巢湖學院經(jīng)濟與法學學院 安徽 合肥 238000)

一、引言

商業(yè)銀行在日常工作中開展網(wǎng)絡(luò)貸款、供應(yīng)鏈融資、個人和企業(yè)的信用貸款、個性化零售、信用評估等新型業(yè)務(wù),這些新型業(yè)務(wù)的開展伴隨著很多風險，在新形勢下越來越多的商業(yè)銀行選擇運用智慧型風險管理體系管理銀行風險。通過對網(wǎng)上各類資料收集及相關(guān)調(diào)查情況研究,發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)風險管理與智慧型風險管理存在非常多的異同點，那么如何更好地將智慧型風險管理運用到商業(yè)銀行風險管理體系中也就成了當今社會必須研究的一門課題。

二、文獻綜述

早在很多年前國內(nèi)外便有了對于智慧型風險管理這一詞的思考。Altman，Haldeman & Narayanan針對不屬于經(jīng)濟的公司構(gòu)建了ZETA分析信用風險情況的模型。從上世紀八十年代開始，計算機技術(shù)不斷地被挖掘被應(yīng)用，更多的新型技術(shù)被應(yīng)用到商業(yè)銀行風險管理系統(tǒng)中。J.P.Morgan在1977年提出的Credit Metrics模型能夠?qū)?jīng)濟(銀行)資產(chǎn)在特定的時期可能會受到的沖擊和影響進行計算。張守川、琚江、楊肖在《建立智慧型風險管理體系》一文中提出商業(yè)銀行應(yīng)建立風險數(shù)據(jù)庫和綜合技術(shù)風險管理平臺，并利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，在更合理的方向上推進風險管理。石艷珍在《新時期商業(yè)銀行信用風險管理問題分析》一文中提到目前美國次貸危機等的發(fā)生已經(jīng)對其他國家產(chǎn)生了影響,只有對我國金融行業(yè)加大管理力度,并針對金融管理中的問題進行解決,提高信用風險的管控效率和質(zhì)量,才能為我國的一帶一路的推進提供金融基礎(chǔ)。

三、智慧型風險管理體系的構(gòu)建

商業(yè)銀行在應(yīng)用智慧型風險管理體系時最重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)便是大數(shù)據(jù)，那么數(shù)據(jù)庫的建設(shè)是商業(yè)銀行智能風險管理的第一步。“原料數(shù)據(jù)庫”是將商業(yè)銀行多維數(shù)據(jù)收集起來形成的數(shù)據(jù)集合，除了有效收集和整合自己的業(yè)務(wù)，產(chǎn)品和交易數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行還應(yīng)與外部機構(gòu)合作，以獲取適當?shù)耐獠繑?shù)據(jù)。或者是某個互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，在這一領(lǐng)域具有舉足輕重的地位。商業(yè)銀行可以與他們合作，獲取大量的社會數(shù)據(jù)，開展金融業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行對數(shù)據(jù)庫的管理還應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)范，統(tǒng)一標準，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。

四、商業(yè)銀行風險管理存在的問題

(一)缺乏健全的風險管理體系。在風險管理體系中，中國的商業(yè)銀行與其他國家的商業(yè)銀行之間仍存在差距。在發(fā)達國家，商業(yè)銀行的風險管理機制形成了一個綜合的管理體系。示例：風險分析系統(tǒng)，風險預(yù)警系統(tǒng)，風險確定系統(tǒng)，風險對沖系統(tǒng)，綜合監(jiān)控系統(tǒng)。這些綜合風險管理系統(tǒng)是所有銀行業(yè)務(wù)的必要保證。但是，中國的商業(yè)銀行并沒有建立完整的風險管理體系，智慧型風險管理體系的建立還在起步，未來的道路還需摸索和完善。

中國的許多公司在一定階段使用間接融資來獲取資本，雖然它可以為商業(yè)銀行提供相對較好的利潤，但它的風險也較高。從目前對一些國內(nèi)商業(yè)銀行運作的分析可以看出，商業(yè)銀行依然是以擴大市場為目標，在日常工作的同時對市場進行最大規(guī)模的擴張，在這種大規(guī)模的工作狀態(tài)下，商業(yè)銀行并沒有對管理意識和想法的分析。造成這種情況的原因是一些銀行的管理層對現(xiàn)代商業(yè)銀行的長期和短期業(yè)務(wù)目標缺乏一定的了解，并沒有形成先進科學的市場發(fā)展觀，也沒有考慮到達成利益。另一方面，資產(chǎn)質(zhì)量分析非常明顯;一些商業(yè)銀行沒有準確的風險意識，缺乏風險和利益，雙邊和共存，沒有相應(yīng)的風險防范。對于某些業(yè)務(wù)的發(fā)展，認為控制風險會導(dǎo)致業(yè)務(wù)量下降是錯誤的，這就是銀行整體風險抵抗力低的原因。

(二)風險管理體系組織結(jié)構(gòu)不完善。商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)是如今風險管理的重要部分，中國大多數(shù)商業(yè)銀行的營業(yè)時間相對較短。雖然大多數(shù)商業(yè)銀行都設(shè)立了風險管理部門，但他們還沒有創(chuàng)建一個相對完整和科學的風險管理系統(tǒng)。這種情況的產(chǎn)生主要是因為風險管理體系的建設(shè)在發(fā)展的前期并沒有得到強調(diào)，所建立的風險管理部門也并沒有真正的發(fā)揮作用缺乏完善的架構(gòu)。

(三)公信建設(shè)不足、缺乏專業(yè)的風險管理人才。現(xiàn)如今，大多數(shù)商業(yè)銀行都在盡一切可能通過各種方法增加公信力，但這種方法取得的實際成績并不理想。其中一個原因是中國的人口過多，很難建立起強大的公信力體系。另一點是，中國的誠信教育不夠強大，社會信任的氣氛不是很好。由于這些因素，商業(yè)銀行在商業(yè)運作中面臨著“欺詐性貸款”和“有利可圖的貸款”等許多問題。銀行風險很大，風險管理非常復(fù)雜。但如果銀行擁有專業(yè)的風險管理人才，就可以在實際經(jīng)營中規(guī)避許多風險。

五、智慧型風險管理體系下加強商業(yè)銀行風險管理的建議

(一)合理利用大數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行通過開發(fā)大數(shù)據(jù)庫方法，將大數(shù)據(jù)作為商業(yè)銀行整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點，如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)是建立智慧型風險管理最重要的問題。首先，商業(yè)銀行需要建立大數(shù)據(jù)的原材料數(shù)據(jù)庫，然后處理大量數(shù)據(jù)以獲得基于專業(yè)知識的資產(chǎn)，從而保障商業(yè)銀行風險管理朝著智慧型的方向發(fā)展。商業(yè)銀行內(nèi)部擁有自己的客戶和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但是這些數(shù)據(jù)遠遠不夠，它不能夠滿足商業(yè)銀行的風險管理需求，那么商業(yè)銀行為了解決這些問題便需要與大數(shù)據(jù)金融服務(wù)提供商進行溝通，因為互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)提供商擁有著對于處理大數(shù)據(jù)的核心優(yōu)勢。他們所擁有的大數(shù)據(jù)也是商業(yè)銀行設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程以及促進業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)的關(guān)鍵性因素。中國有很多的商業(yè)銀行已經(jīng)意識到了這一點，它們也通過建立專門的電子商務(wù)平臺積累客戶信息。

(二)完善風險處理操作流程。要最大限度地改善風險運作過程，必須不斷強化風險管理的運作意識，建立科學的技術(shù)支撐技術(shù)平臺。如有必要，憑借強大的數(shù)據(jù)庫處理功能，可以在整個銀行中創(chuàng)建功能強大的集中式統(tǒng)一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。然后，您可以在集團總部為整個銀行創(chuàng)建專業(yè)的風險評估系統(tǒng)。篩選和分析資產(chǎn)狀態(tài)，并警告分支機構(gòu)應(yīng)對存在某些風險的情況。每個分支機構(gòu)也應(yīng)該有自己特定的風險管理操作流程，對不同的的問題進行不同角度的分析。要根據(jù)不同地區(qū)和分支機構(gòu)的金融產(chǎn)品，進行預(yù)警，分析和業(yè)務(wù)預(yù)防措施。