基于精細化工行業風控評價系統研究

解旭東，虞立戎，吳在華，黃 玲，劉艷麗，陳 森

(1.中化國際（控股）股份有限公司，上海 200215；2.上海說以科技有限公司，上海 200235)

精細化工是當今化學工業中最具活力的新興領域之一，是新材料的重要組成部分。精細化學工業具有附加價值高、投資利潤高等經濟特性。企業的運營存在著很多風險，無論是銀行業、P2P或者消費金融場景下的任何一種有直接與間接的借貸關系都會產生風險。為確保借款人可以還款，應采用必要的風控手段，這時候，必要的風控指標評價體系就顯現出它的重要性。

傳統的企業風險評價主要是由專業評價機構人工評價，存在著服務收費較高、人工評價評估效率低下等問題。

1 現狀

從查閱的文獻資料來看，周春喜[1]從企業基本素質、經濟能力、資金狀況、經營狀況、信用狀況和發展能力等方面，構建了一個多層次的信用評估體系。盧超[2]把定性分析與定量分析結合，其中定量指標包括償債能力、盈利能力、營運能力、現金流量、增長能力等；定性指標包括企業基本素質和發展前景。李成章[3]認為信用風險管理的關鍵在于信用評估，他提出以企業賒銷風險度為基礎，構建信用評估模型。李國青[4]構建了從企業素質、管理水平、信用水平、發展潛力、創新能力等 5個方面，選擇了相關信用評估指標，建立了中小企業信用評估體系。唐亮[5]選取了公司規模、資產負債率、銷售收入資產比率、償債能力、營業能力等因素對上市公司進行信用評估。丁寶平[6]提出信用調查和信用評估是信用風險管理的基礎，認為信用風險管理主要包括確定管理對象、信用風險識別和評估、客戶檔案的建立、信用風險控制等環節。沈春彩、徐繼紅[7]運用BP神經網絡模型構建了一個企業信用風險評估體系，以幫助提高信用風險評估的準確性。唐林[8]運用Logistics模型幫助案例企業構建信用評估體系，以幫助案例企業量化客戶的信用風險程度。

通過上述文獻資料，可以看到當前我國還沒有一個完整的統一的客戶信用評估制度、系統，但是我國學者對信用風險的事前管理資信調查已經做了大量的探索性研究，這些研究對建立成熟的信用體系體統有很大的意義。

2 精細化工安全問題及思考

精細化工在高度市場競爭與業績成長壓力下，對風險管理的精準度與作業效率的要求越來越高。不管是進行項目管理還是安全交易方面，每一個客戶在不同的階段都有不同存在的風險，這些風險征兆可能存在于各種令人容易忽略的細節中，一旦錯失實時發現的先機，后續將造成難以彌補的損失。為了讓精細化工企業放心地進行項目的管理以及安全交易，所以相應的安全評估系統就顯的尤為重要。但是，目前還沒有較為權威的有關精細化工行業安全評估機制。

本文基于上述問題，提出了有關基于精細化工行業風控指標體系，從而進行了精細化工行業風控指標體系系統的設計。

3 精細化工行業風控體系及系統探討

3.1 風控指標體系

本系統中包括企業指標評價體系，指標體系對精細化工行業的風險進行評價評估，評價維度包括：金融信貸信息、企業運營信息、行業評價信息、訴訟信息、發展能力。其中指標評價體系包括多個一級指標，每個一級指標下包括至少一個二級指標，每個二級指標包括值至少兩個可選擇等級，具體的指標評價體系見表1。

通過上述指標，可進行信用等級劃分，算出信用得分。見表2。

信用得分=權重×得分

表1 精細化工行業企業風控指標評價體系列表

表2 信用等級劃分

通過對交易對象的信用等級進行計算后，得出評價結果，構建適用于化工事業部及經營單位自身的風險等級體系及授信規則，依據自身的業務發展策略及風險偏好，以確保將有限的授信資源優質目標交易對象進行傾斜。

對指標效能進行評價：采用KS檢驗、基尼（Gini）系數、ROC指標等方法頂起對現有指標的預測準確性進行評價。如圖1所示。

圖1 風險評估方法示意圖

依據業務需求，數據情況，在大數據模型庫中選擇合適的模型來固化部署。常用的模型有：Logistic回歸模型、決策樹模型、隨機森林模型、K-means模型、其他。其中Logistic回歸預測效果好，穩定性好，可解釋性較強，在風險評分卡模型領域應用廣泛。

3.2 系統

該系統中的功能，包括以下幾方面：

首頁、登陸注冊、關于我們、信用信息、授信信息、我的業務等幾個模塊。其中，登錄注冊：用戶使用網站功能時需要先進行信息注冊，需要填寫用戶信息注冊網站賬戶。關于我們：介紹化工事業部企業相關信息。信用信息：信用報告查看?；な聵I部給出的登錄用戶自身的信用報告。信用報告通過指標評價體系進行評估。授信信息：已經注冊并認證的企業可以自行提交授信申請，授信信息模塊主要包括：授信申請、授信一覽、額度使用記錄、賬期使用記錄。我的業務包括訂單信息、收款收貨、對賬單以及用戶中心等設置。其中訂單信息：展示化工事業部與登錄用戶企業之間相關訂單信息，主要功能包括：訂單追蹤、歷史訂單查看。收款收貨：該模塊用來查看和管理登錄企業的收款收貨信息以及確認收款收貨的操作。

對賬單：該模塊用來查看和管理登錄企業的收款收貨信息以及確認對賬單的操作。用戶中心包括用戶一覽、企業認證、企業信息變更、密碼變更。其中用戶一覽：登錄用戶信息以及狀況一覽；企業認證：登錄企業需要進行認證才能進行相應的操作；企業信息變更：企業信息維護以及變更；密碼變更：修改登錄密碼。

4 小結

通過后臺系統模型計算出各項指標的風險程度，顯示業務部門關注的資金占用、風險監測、信控執行等維度相關指標情況，并進行數據互動；通過大數據技術，捕捉高相關數據指標，分析事業部業務走勢，智能化呈現行業風險地圖；經營層、業務層全場景智能預測、預警、主動預警、智能化自動通報風險行業客戶群、風險區域客戶，梳理核心客戶、匹配優質資源。