牡蠣養殖風力指數保險研究

甘偉銘 韓松原

[摘要]牡蠣養殖風力指數保險是風險管理的創新型工具，可以有效解決傳統農業保險存在的技術和管理難題，可以為牡蠣養殖產業振興提供保障。對牡蠣養殖風力指數保險進行設計，包括四個關鍵步驟：分離氣象產量、建立風力指數、確立風力等級與氣象產量的關系、厘定保險費率，為牡蠣養殖產業發展提供保障。

[關鍵詞]牡蠣養殖;風力指數保險;產業振興

[中圖分類號]F842.6

[文獻標識碼]A

牡蠣養殖產業作為廣西北部灣沿海地區的特色產業，極大的促進了當地經濟發展并充分帶動沿海脫貧致富。廣西是全國第四大的牡蠣產地，2017年牡蠣養殖面積達到了1.8萬hm2，產量高達50萬t，僅牡蠣這一品種就占了全區海水養殖總產量的45.5%。漁民人均純收入高達2萬元，全國排名第五，比全國漁民人均純收入高出20%。

然而，牡蠣養殖產業面臨著巨大的生產風險。每年廣西都會有4-5個臺風直接從廣西沿海登陸，臺風“山竹”是2018年登陸我國最強的臺風，也是2018年進入廣西最強的臺風。臺風會造成養殖戶巨額損失，重創牡蠣養殖業，使得牡蠣養殖產業陷入一蹶不振。臺風是廣西牡蠣養殖業生產面臨的最主要的氣象災害，主要致災機理是每年6-8月份常常有多個臺風從廣西北部灣地區登陸，而這個時期牡蠣正處于下海養成期，臺風不僅容易造成水泥柱被拔倒、吹倒、掉蠔、蠔繩纏繞、蠔排損毀的現象，還會引發牡蠣閉殼停食，進而影響牡蠣的質量、產量。對牡蠣生長周期不同階段研究發現，在夏季牡蠣正處于成長的關鍵階段，此時若發生臺風，將會影響牡蠣的生長發育，影響產量。牡蠣養殖產業具有“三高”的特點，即：高投入、高產出、高風險，因此牡蠣養殖產業迫切需要轉移風險、分散風險，保障其健康穩定發展。

農業保險是分散風險的有效工具。但是傳統農業保險固有的缺陷，阻礙了農業保險業務的發展壯大。而風力指數保險可以提高查勘定損、理賠估價的效率，為牡蠣養殖產業提供風險保障。

風力指數保險是基于氣候指標風力等級的保險，屬于氣象指數保險。Jerry R.Skees（1997）、World Bank（2005）、Olivier Mahul（2010）、Margarel Amold（2012）研究發現氣象指數保險具有：理賠效率高、交易成本低、能大規模推廣等優點。Jerry R.Skees（ 2004）風力指數保險的理賠金額=（觸發指數-實際氣象量）/（觸發指數一指數下限）×保險金額。

1風力指數保險產品特點

在理賠方面，風力指數保險的賠付不根據保險標的本身，而是基于風力等級大小來確定賠付，量化風力等級大小對牡蠣養殖產量的影響，確定風力等級與牡蠣產量損失的一一對應關系。預先設定閾值，當風力等級達到觸發水平時，保險人即認定臺風災害對保險標的造成了損失，保險人按照雙方合同約定的賠付金額對被保險人進行賠付。

風力指數保險具有以下特點：第一，交易成本相對于傳統的農業保險大大降低。風力指數保險的研發難點在于尋找到合適的模型，一旦找到合適當地區域的模型，就可以研發出各種保險產品，從而降低了研發費用，與此同時，保險單不再復雜冗長、難以理解，保險公司也減少了對投保戶進行風險等級評定的篩查工作，只需要根據實際的風力等級和預先設定的閾值之間的差值進行統一賠付，降低了運營成本，提高了保險公司的運營效率和理賠速度。第二，可以防范化解道德風險，降低逆向選擇帶來的風險。風力指數保險“過點即賠”的理賠機制，即：保險公司不需要對被保險人的實際損失情況進行核實、定損，只需要從氣象部門獲取風力數據，當實際風力大于或等于閾值，即可按照約定的賠付金額，對被保險人賠付。第三，引入資本，分擔風險。保險合同不再像傳統保險合同一樣，標準化低、風險大小不一致，而是標準化高、可以量化的保險合同。這樣的轉變，使得原本屬于弱可保性的臺風災害轉化為可保的保險產品。在可以量化、定價后，進入資本市場，引入更多的資本分擔風險。

2風力指數保險設計的主要步驟

我國的風力指數保險起步較晚，在保險產品、險種等方面的實踐較少。我國第一單海水養殖風力指數保險于2013年8月誕生，為中國人保財險與獐子島集團股份有限公司在遼寧大連簽署的;廣西第一單海水養殖風力指數保險首先在欽州落地，該保險屬于政策性保險，政府對保費進行補貼。以下將對牡蠣養殖風力指數保險產品設計的關鍵步驟進行分析。

2.1分離氣象產量

根據農業保險模型和影響生物產量的因素來看，對于牡蠣產量的影響因素有：養殖技術條件、氣象條件、物質條件。對應的是趨勢產量Yt、氣象產量Yw、營養產量Yn和隨機產量ε四部分，即Y=Yt+Yw+Yn+ε。式子中的Y表示牡蠣的實際產量，即在養殖周期結束后收獲到的牡蠣質量;Yt表示牡蠣的趨勢產量，趨勢產量又稱時間產量，它表示的是隨著時間推移，技術水平的進步，提高的產量;Yw表示的是氣象產量，它代表的是牡蠣在生長周期內，氣候因素對于其生長的產生的影響，如果將這些影響量化出來，用產量來表示，即氣象產量;Yn表示的是營養產量，這部分代表的是管理水平、養殖方式的改變對牡蠣的生長及產出是有影響的;ε表示的是隨機波動項，除了一些可以量化的變量還有難以表示的因素也會對牡蠣產量產生影響。根據對牡蠣養殖產業的調研發現，Yn在牡蠣養殖產業中比較穩定，在農業保險產品設計的時候會將其當做一種穩定的趨勢產量處理。在實際生產中Yt、ε具有波動性和無規律性，運用掌握的歷史數據對Yw進行統計擬合要比對Yt、ε進行統計擬合更加有效、更精確。在通過對Yw的擬合，且ε通過檢驗水平的情況下，Yt=Y-Yw。采用經典方法即可計算出趨勢產量，下一步工作就是分離氣象產量。對于氣象產量可以用下式求得：Yt=Y-Yw。此式中的時間序列要求選用能反映牡蠣產量的長期趨勢，對歷史產量數據要求高，需要長時間序列的數據。同時，要考慮到存在基差風險，所研究的區域范圍過大，則容易導致基差風險較大，影響投保人的積極性。為此要選擇有氣象觀測站的海域，并且范圍盡可能小。

2.2確定風力賠付指數

根據對牡蠣生長周期不同階段進行研究發現，夏季的臺風對牡蠣的發育養成危害最大。其成災機制為：連續臺風→水泥柱被拔倒、吹倒、掉蠔、蠔繩纏繞、蠔排損毀→牡蠣閉殼停食→牡蠣大量死亡→漁民損失。在分析了臺風是如何影響了牡蠣生長發育，對牡蠣養殖戶造成損失后，保險產品研發的主要任務就是尋找出臺風災害對牡蠣產量損失的貢獻。所以，該保險產品的設計流程為：首先建立臺風風力等級與牡蠣氣象產量的方程式，將臺風風力等級與牡蠣的氣象產量量化表示出來，并且根據想要達到的保障水平，設定一個賠付率。其次，把氣象產量看成一個因變量，通過回歸分析，尋找它與牡蠣生長期內溫度、風力、降雨等致災因子的量化關系。最后一個步驟是，把想要研究的風力因素與其它致災因子分離出來。那么就可以得到風力對于牡蠣氣象產量的貢獻是多少。

在本文研究的風力指數保險中，臨界風力等級是一個臨界值，在這個臨界值下的會導致導致水泥柱被拔倒、吹倒、掉蠔、蠔繩纏繞、蠔排損毀、牡蠣閉殼停食、發病、死亡。另外，由于臺風對牡蠣養殖的影響非常復雜，牡蠣的品種不同對于災害、病害抵抗能力不同;各個生長階段的抵抗力不同;養殖方式以及蠔排的質量好則臺風對其影響較小。所以在產品研發的時候，需要分析牡蠣的各個生長階段對應的臺風災害發生概率、持續時間等等。

2.3保險費率厘定和保費定價

在對保險產品純保費率計算方法進行分析后，發現目前國內外保險公司在進行風力指數保險產品設計時，主要采用的方法有兩種：第一，經驗費率法，這種方法要求掌握詳細的歷史氣象數據，即將目標海域的歷史損失率的平均值視為純保費率。第二，運用模型來計算，即參數法和非參數計算單產分布模型。參數估計包括：韋伯分布模型、邏輯分布模型、非正態分布模型等;非參數法一般采用核密度腹肌法來進行估計。根據經驗費率的特點來看，要求掌握研究區域精確的、時間序列較長的騎行數據，但是我國對于海域的氣象數據監測剛剛起步，所累積的數據不足以支撐計算，而單產分布模型對于數據的要求不高，是理想的計算模型。為了減小基差風險，在費率厘定時，可以采用指數模型，即將掌握的牡蠣歷史產量數據指數化，將指數化的結果與各種分布模型進行比對，通過比對，將重合度最高的模型選擇為該海域的風力概率分布模型。緊接著是需要量化災害的損失率，計算的方法有兩種：參數法、非參數法。最后就是對保險產品定價，一般采用的方法是蒙特卡洛法。

3海水養殖風力指數保險產品的技術難題與對策建議

3.1牡蠣養殖風力指數保險產品的技術難題及其克服

3.1.1從致災單因子向多因子轉變的技術難題。影響生物存活的因素有很多，就牡蠣養殖來說，它在受到臺風災害后，影響其生長的因素有多方面。它不僅受水泥柱被拔倒、吹倒、掉蠔、蠔繩纏繞、蠔排損毀的影響，還需要考慮鹽度、PH值、含氧量等突然變化的影響，海洋環境錯綜復雜，檢測設備缺乏，檢測難度巨大。而且，不同生命周期的牡蠣，抵御自然災害、適應環境變化的能力也不盡相同。

一個完整、準確的模型，需要控制變量，只允許要研究的因素是變量。但是，多變量模型需要構建巨大的模型并且需要多種數據，現有的理論水平、檢測設備、數據不能支撐起模型。簡單來說，影響牡蠣生長的因素有很多，如何將臺風造成的影響與其他因素區別開來，準確計算出臺風對牡蠣產量損失的影響。

針對這一技術難題，解決方法如下。第一種情況，歷史數據完善。可以主要分析臺風對牡蠣產量影響最大的年份，將其他年份的產量正常化處理，以此構建臺風和氣象產量的關系。第二種情況，歷史數據不完整。將風力包括在內的致災因子根據受災的特點進行回歸分析，尋找各個致災因子對產量損失的貢獻率。

3.1.2降低基差風險的技術難題。基差風險是指同一個區劃內保險人對被保險人進行理賠時，被保險人的實際損失與保險賠償不想匹配的情況。即同一個區劃內的養殖戶，由于防控措施做得好、或者設施抵御臺風等級高，臺風對其影響較小，盡管沒有發生實際損失，卻得到了保險公司的賠償，而有的養殖戶處于臺風口，臺風在其蠔排正面登陸，產生了巨大損失，卻得到相同的賠償。這是因為在保險產品設計、費率厘定的過程中，不能控制好變量之間的相互作用關系，導致保險費率與預期損失率不相匹配。

3.2發展牡蠣養殖風力指數保險產品的政策建議

就產品研發方面來說，風力指數保險產品研發，需要掌握的知識與傳統保險不同，除了保險學的知識之外，還需要對牡蠣養殖知識、氣象學知識有所了解。同時，在保險產品的研發時，需要掌握用到大量的歷史數據，這些數據包括氣象數據、產量數據等等，因此建議農業部門和統計部門建立數據庫，記錄氣象、產量等數據，為保險產品研發、補貼賠償、產業發展提供數據支持。

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[收稿日期]2020-06-05

[作者簡介]甘偉銘（1996-），男，廣西貴港人，在讀研究生，研究方向：保險與風險管理;韓松原（1997-）.男，河南許昌人，在讀研究生，研究方向：農業產業化。