自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的環(huán)境效應(yīng)及其作用機(jī)制

曹 翔,馬 莉,董保民

(1.海南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院,海南 海口 570228;2.河南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院,河南 開(kāi)封 475000)

以往依靠擴(kuò)大資源和要素投入的粗放型增長(zhǎng)方式,在給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)數(shù)量增長(zhǎng)奇跡的同時(shí)也使得我國(guó)生態(tài)環(huán)境瀕臨紅線。對(duì)此,中國(guó)政府在“十二五”規(guī)劃、“十三五”規(guī)劃、黨的十九大報(bào)告、“十四五”規(guī)劃中均指出要實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展,并在目前如火如荼地設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和探索建設(shè)中國(guó)特色自由貿(mào)易港中也紛紛強(qiáng)調(diào)這一要求。自2013年以來(lái),中國(guó)先后設(shè)立21個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū),初步形成“1+3+7+1+6+3”的新開(kāi)放格局。那么,已經(jīng)設(shè)立的自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)是否真正降低了當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染程度?其究竟通過(guò)哪些機(jī)制對(duì)環(huán)境污染產(chǎn)生何種影響?顯然,科學(xué)回答上述問(wèn)題能夠?yàn)槟壳霸O(shè)立的自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)在治理環(huán)境污染方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn),從而為進(jìn)一步優(yōu)化自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案乃至為我國(guó)未來(lái)在全面構(gòu)建開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制中實(shí)現(xiàn)美麗中國(guó)目標(biāo)提供參考依據(jù)和經(jīng)驗(yàn)啟示。

從現(xiàn)有文獻(xiàn)來(lái)看,國(guó)內(nèi)外學(xué)者就自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)開(kāi)展了大量研究,主要涉及宏觀和微觀兩個(gè)層面的影響。其一,在宏觀層面主要研究自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、貿(mào)易轉(zhuǎn)型、資本流動(dòng)、就業(yè)等方面的影響。例如,葉修群[1]通過(guò)雙重差分方法研究發(fā)現(xiàn)設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)顯著提高了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率;劉秉鐮等[2]研究發(fā)現(xiàn)上海、天津、廣東、福建四個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)顯著促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;王鵬等[3]認(rèn)為自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立可以促進(jìn)加工貿(mào)易向一般貿(mào)易轉(zhuǎn)變;韓瑞棟等[4]發(fā)現(xiàn)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)設(shè)立有效促進(jìn)了國(guó)際資本“引進(jìn)來(lái)”和國(guó)內(nèi)資本“走出去”;曹翔等[5]研究發(fā)現(xiàn)設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)可以顯著提升當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)水平。其二,在微觀層面主要研究設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)對(duì)企業(yè)創(chuàng)新和投資效率的影響。例如,譚建華等[6-7]認(rèn)為自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立有效促進(jìn)了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,并且能夠提高企業(yè)的投資效率。然而,這些研究均忽視了設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染究竟會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響這一問(wèn)題。截至目前,尚無(wú)研究采用準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)法就設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染的影響進(jìn)行量化評(píng)估。

鑒于此,本文采用2005—2018年中國(guó)285個(gè)城市的面板數(shù)據(jù),以設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)作為一項(xiàng)準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn),采用雙重差分法系統(tǒng)考察設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)對(duì)環(huán)境污染產(chǎn)生的政策凈效應(yīng)及其作用機(jī)制。本文可能的邊際貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在:第一,首次采用準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)法量化評(píng)估設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)對(duì)環(huán)境污染的政策凈效應(yīng),拓展了自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)政策效應(yīng)的評(píng)估范疇;第二,本文進(jìn)一步采用工具變量法進(jìn)行內(nèi)生性處理,提高了估計(jì)結(jié)果的可靠性;第三,本文進(jìn)一步考察設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)對(duì)環(huán)境污染的作用機(jī)制,為如何更好地通過(guò)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)促進(jìn)當(dāng)?shù)丨h(huán)境改善提供了參考依據(jù)和政策啟示。

一、政策背景與理論機(jī)制

(一)政策背景

自2013年設(shè)立上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)以來(lái),我國(guó)先后在21個(gè)省份(或直轄市)設(shè)立了自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。其中,《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》于2020年6月正式公布,意味著海南已經(jīng)由自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)階段轉(zhuǎn)為自由貿(mào)易港建設(shè)階段。

通過(guò)進(jìn)一步梳理各大自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的總體方案,不難發(fā)現(xiàn)“牢固樹(shù)立并貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念,探索綠色發(fā)展新模式”等要求被多次強(qiáng)調(diào)。具體來(lái)說(shuō),這些總體方案在環(huán)境保護(hù)方面的具體內(nèi)容主要如下:其一,通過(guò)對(duì)標(biāo)高標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際投資和貿(mào)易規(guī)則要求,強(qiáng)化企業(yè)責(zé)任,使自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的企業(yè)按照綠色低碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的要求來(lái)設(shè)計(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,從而打造綠色低碳企業(yè)集群和國(guó)家級(jí)綠色品牌企業(yè);鼓勵(lì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的綠色低碳企業(yè)“走出去”,建立國(guó)際產(chǎn)能合作綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū);其二,鼓勵(lì)綠色消費(fèi),通過(guò)落實(shí)綠色產(chǎn)品認(rèn)證和建立環(huán)保監(jiān)督機(jī)制、工作環(huán)境損害監(jiān)督等制度,探索建立環(huán)境保護(hù)和綠色發(fā)展指標(biāo)體系,嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);建立生態(tài)環(huán)境硬約束機(jī)制,明確環(huán)境質(zhì)量要求,促進(jìn)綠色發(fā)展。

(二)理論機(jī)制

由于設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)旨在通過(guò)制度改革為我國(guó)未來(lái)打造開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制和全方面深層次對(duì)外開(kāi)放格局積累經(jīng)驗(yàn),因此促進(jìn)貿(mào)易自由化成為各大自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的關(guān)鍵任務(wù)。基于此,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)影響當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染的理論機(jī)制可以借鑒Copeland等[8]關(guān)于貿(mào)易開(kāi)放與環(huán)境污染二者關(guān)系的經(jīng)典理論來(lái)解釋,即自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)會(huì)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)這三種作用機(jī)制來(lái)影響當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染。

規(guī)模效應(yīng)是指自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立通過(guò)影響所在城市的經(jīng)濟(jì)規(guī)模總量而對(duì)其環(huán)境污染產(chǎn)生影響。自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)會(huì)通過(guò)更加便利、更低成本、更高效率等貿(mào)易政策和更加簡(jiǎn)潔的外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單政策而直接擴(kuò)大當(dāng)?shù)貙?duì)外貿(mào)易和外商投資規(guī)模,進(jìn)而促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大。根據(jù)彭水軍等[9]的研究,經(jīng)濟(jì)規(guī)模是影響我國(guó)環(huán)境污染的重要因素。一方面,經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大使得當(dāng)?shù)卣@得更多的財(cái)政收入,從而使得該地區(qū)能夠用來(lái)治理環(huán)境污染的政府資金增多;另一方面,經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大會(huì)提高當(dāng)?shù)鼐用竦娜司杖胨?使得當(dāng)?shù)鼐用裉岣邔?duì)美好環(huán)境的需求,從而促使當(dāng)?shù)卣畬⒏噘Y金投入到環(huán)境治理中。根據(jù)逯進(jìn)等[10]的研究,經(jīng)濟(jì)規(guī)模越大的城市往往對(duì)環(huán)境污染治理的投入力量越大。此外,我國(guó)各大自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案均對(duì)綠色環(huán)保提出了較高要求,并強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。因此,自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立能夠通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染程度。

結(jié)構(gòu)效應(yīng)是指自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立通過(guò)影響所在城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而對(duì)其環(huán)境污染產(chǎn)生影響。根據(jù)單位產(chǎn)值污染物排放量大小,產(chǎn)業(yè)可以劃分為污染密集型產(chǎn)業(yè)和非污染密集型產(chǎn)業(yè)。一方面,各大自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的總體方案均貫徹了綠色發(fā)展理念,明確提出了較高的環(huán)保要求,使得污染密集型產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入的環(huán)保門(mén)檻提高,即會(huì)抑制污染密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;另一方面,各大自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大多以促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展作為重點(diǎn)任務(wù),而服務(wù)業(yè)屬于非污染密集性產(chǎn)業(yè)。可見(jiàn),自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向綠色化方向升級(jí),從而對(duì)環(huán)境污染產(chǎn)生抑制作用。根據(jù)于峰等[11]的研究,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)能夠有力地降低我國(guó)環(huán)境污染程度。因此,自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立能夠通過(guò)結(jié)構(gòu)效應(yīng)降低當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染程度。

技術(shù)效應(yīng)是指自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立通過(guò)影響所在城市的技術(shù)進(jìn)步而對(duì)其環(huán)境污染產(chǎn)生影響。一方面,各大自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)較高的環(huán)保要求會(huì)促使企業(yè)增加研發(fā)投入以提高減排技術(shù);另一方面,各大自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)憑借其更加便利的貿(mào)易和投資政策來(lái)吸引高質(zhì)量的國(guó)外資本,通過(guò)溢出效應(yīng)進(jìn)一步帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展減排技術(shù)。Mcausland[12]認(rèn)為貿(mào)易自由化能夠有效地促進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)研發(fā);Beladi等[13]發(fā)現(xiàn)貿(mào)易的開(kāi)放與發(fā)展可以促進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)的發(fā)展與傳播;盧洪友等[14]研究發(fā)現(xiàn)貿(mào)易開(kāi)放帶來(lái)的技術(shù)效應(yīng)能有效降低我國(guó)環(huán)境污染程度。因此,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)有助于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行清潔生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新,通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生的技術(shù)效應(yīng)而降低當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染程度。

二、特征性事實(shí)

在開(kāi)展實(shí)證檢驗(yàn)之前,本文通過(guò)對(duì)環(huán)境污染程度變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行特征性事實(shí)分析,以期為考察設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)對(duì)環(huán)境污染的影響提供初始依據(jù)。為較為全面地反映環(huán)境污染,本文在數(shù)據(jù)可獲得性基礎(chǔ)上選取工業(yè)廢水排放量、工業(yè)煙粉塵排放量、工業(yè)二氧化硫排放量來(lái)測(cè)度。由于中國(guó)各城市之間發(fā)展規(guī)模差異較大,因此為提高不同城市之間環(huán)境污染程度的可比性,本文進(jìn)一步以工業(yè)廢水排放量占GDP的比重、工業(yè)煙粉塵排放量占GDP的比重、工業(yè)二氧化硫排放量占GDP的比重來(lái)測(cè)算環(huán)境污染程度。在此基礎(chǔ)上,為避免各指標(biāo)之間權(quán)重設(shè)定的主觀性對(duì)環(huán)境污染程度測(cè)算結(jié)果可靠性的影響,本文通過(guò)熵權(quán)法對(duì)上述三個(gè)指標(biāo)賦予相應(yīng)的權(quán)重,從而得到能夠反映地區(qū)環(huán)境污染程度的綜合指標(biāo)EPI。

圖1展示了基于Arcgis軟件繪制的2005—2018年地級(jí)市EPI指數(shù)變化趨勢(shì)。從總體層面來(lái)看,我國(guó)環(huán)境污染程度呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。通過(guò)進(jìn)一步對(duì)比可以發(fā)現(xiàn):相對(duì)未設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的城市而言,自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)所在城市的環(huán)境污染程度下降趨勢(shì)更為明顯。這為自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染提供了初步的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。下文將構(gòu)建雙重差分模型來(lái)更加準(zhǔn)確地量化評(píng)估設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染程度的真實(shí)影響。

三、模型構(gòu)建、指標(biāo)設(shè)定與數(shù)據(jù)來(lái)源

(一)模型構(gòu)建

本文借鑒彭羽等[15]的做法,采用多期雙重差分模型進(jìn)行研究,以自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)在各城市的設(shè)立視為準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn),將設(shè)有自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的城市作為實(shí)驗(yàn)組,而將其余城市設(shè)為對(duì)照組,構(gòu)建如下模型來(lái)評(píng)估設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的環(huán)境效應(yīng)。

(a)2005年環(huán)境污染程度

Yit=β0+β1DIDit+βj∑controlit+ηi+γt+εit

(1)

式(1)中,下標(biāo)i和t分別表示城市和年份。Yit為被解釋變量,表示i城市t年的環(huán)境污染程度。DIDit表示為核心解釋變量,controlit代表一系列控制變量,分別是外資水平、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、要素稟賦、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、教育水平;ηi表示城市固定效應(yīng);γt表示年份固定效應(yīng);εit表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。根據(jù)雙重差分法原理,如果系數(shù)β1顯著為負(fù),則說(shuō)明設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)顯著降低了當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染程度。

(二)指標(biāo)設(shè)定

被解釋變量:環(huán)境污染。本文以歷年各城市工業(yè)廢水排放量占GDP的比重、工業(yè)煙粉塵排放量占GDP的比重、工業(yè)二氧化硫排放量占GDP的比重這三個(gè)指標(biāo)為基礎(chǔ),采用熵權(quán)法構(gòu)建綜合環(huán)境污染指數(shù)EPI來(lái)代表環(huán)境污染。相關(guān)說(shuō)明參見(jiàn)前文特征性事實(shí)分析部分。

核心解釋變量。交互項(xiàng)DIDit,表達(dá)式為DIDit=treati×postt。其中,treati代表城市i是否設(shè)立了自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū),其取值規(guī)則為:如果城市i在本文樣本期間內(nèi)設(shè)立了自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)則取值為1,否則為0;postt代表t時(shí)期該城市是否設(shè)立了自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū),其取值規(guī)則為:對(duì)于本文樣本期間內(nèi)設(shè)有自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的城市而言,在自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立之前取值為0,而設(shè)立后取值為1;對(duì)于本文樣本期間內(nèi)始終未設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的城市而言,始終取值為0。其中,政策實(shí)施當(dāng)年以總體方案發(fā)布時(shí)間為準(zhǔn)。

控制變量。在數(shù)據(jù)可獲得性的基礎(chǔ)上,本文參考以往文獻(xiàn)選取如下控制變量:(1)外資水平:本文以外資實(shí)際使用額來(lái)衡量。(2)經(jīng)濟(jì)規(guī)模:本文通過(guò)Arcgis軟件對(duì)DMSP和VIIRS遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行校正處理,以DN值來(lái)衡量經(jīng)濟(jì)規(guī)模。(3)要素稟賦:本文以固定資產(chǎn)投資與GDP之比來(lái)衡量。(4)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu):本文采用加權(quán)法構(gòu)建產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次指數(shù)來(lái)衡量,具體測(cè)算方法為∑α1+2α2+3α3,其中α1、α2、α3分別表示第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP之比。(5)教育水平:陳陽(yáng)等[16]認(rèn)為人口素質(zhì)的提升有利于降低環(huán)境污染程度,而教育方面的投資可以大幅度提高人口素質(zhì),因此本文以教育支出作為教育水平衡量指標(biāo)。

(三)數(shù)據(jù)來(lái)源

本文所采用的數(shù)據(jù)為中國(guó)2005—2018年285個(gè)地級(jí)及以上城市的面板數(shù)據(jù)。相關(guān)原始數(shù)據(jù)主要來(lái)源于歷年《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒》、各省統(tǒng)計(jì)年鑒、各城市統(tǒng)計(jì)年鑒以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)等公開(kāi)資料。需要說(shuō)明的是,衡量經(jīng)濟(jì)規(guī)模的夜間燈光數(shù)據(jù)是通過(guò)Arcgis軟件對(duì)美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局的夜間燈光影像數(shù)據(jù)進(jìn)行提取處理而得。各主要變量的描述性統(tǒng)計(jì)分析如表1所示。

表1 主要變量的描述性統(tǒng)計(jì)

四、基準(zhǔn)回歸與穩(wěn)健性檢驗(yàn)

雙重差分方法主要依賴(lài)于平行趨勢(shì)假設(shè),即政策實(shí)施之前實(shí)驗(yàn)組和對(duì)照組的因變量變化趨勢(shì)一致。為此,本文首先對(duì)雙重差分法的平行趨勢(shì)假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn),然后再對(duì)雙重差分模型進(jìn)行回歸,最后從安慰劑檢驗(yàn)、指標(biāo)敏感性、樣本縮尾、傾向匹配得分雙重差分法以及工具變量法等角度進(jìn)行一系列穩(wěn)健性檢驗(yàn),以得到較為可靠的估計(jì)結(jié)果。

(一)平行趨勢(shì)假設(shè)檢驗(yàn)

由于本文樣本中最早設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的時(shí)間為2013年,因此本文以政策實(shí)施前1～3年(即2010年、2011年、2012年)時(shí)間虛擬變量與模型(1)分組虛擬變量treati構(gòu)建交互項(xiàng)(time2010、time2011、time2012)來(lái)檢驗(yàn)平行趨勢(shì)假設(shè)是否成立。表2報(bào)告了平行趨勢(shì)假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果。可以發(fā)現(xiàn),自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立之前各年份交互項(xiàng)的估計(jì)系數(shù)均不顯著。這表明:自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立之前各年份實(shí)驗(yàn)組和對(duì)照組的環(huán)境污染程度不存在顯著差異,即平行趨勢(shì)假設(shè)成立。

表2 平行趨勢(shì)假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果

(二)DID模型估計(jì)結(jié)果

基于模型(1)的回歸估計(jì)結(jié)果如表3所示。其中,列(1)未加入控制變量,列(2)加入了控制變量。可見(jiàn),未加入控制變量時(shí)本文所關(guān)注的交互項(xiàng)估計(jì)系數(shù)在1%的水平上顯著為負(fù);加入控制變量后交互項(xiàng)估計(jì)系數(shù)仍在1%的水平上顯著為負(fù)。這表明,自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立顯著降低了其所在城市的環(huán)境污染程度。

表3 基準(zhǔn)回歸結(jié)果

(三)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

(1)反事實(shí)的安慰劑檢驗(yàn)。本文通過(guò)虛假改變自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立時(shí)間進(jìn)行安慰劑檢驗(yàn),將設(shè)立時(shí)間分別虛假提前兩年、三年構(gòu)建雙重差分交互項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。如果交互項(xiàng)估計(jì)系數(shù)不顯著,則反向表明設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)降低當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染程度這一結(jié)論成立。表4列(1)(2)顯示,基于虛假設(shè)定自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)設(shè)立時(shí)間的交互項(xiàng)系數(shù)都不顯著,即反向支持了基準(zhǔn)回歸結(jié)果。

(2)更換因變量衡量指標(biāo)。考慮指標(biāo)敏感性可能對(duì)基準(zhǔn)回歸估計(jì)結(jié)果帶來(lái)影響,本文采用熵權(quán)法對(duì)各城市人均工業(yè)廢水、人均工業(yè)煙(粉)塵及人均工業(yè)二氧化硫排放量進(jìn)行賦權(quán),進(jìn)而構(gòu)建出一個(gè)可以反映環(huán)境污染的綜合指標(biāo)。以該綜合指標(biāo)為被解釋變量并基于模型(1)的估計(jì)結(jié)果如表4列(3)所示。不難發(fā)現(xiàn),交互項(xiàng)估計(jì)系數(shù)依然顯著為負(fù),與基準(zhǔn)回歸結(jié)果保持一致。

(3)樣本縮尾處理。為排除異常值的干擾,本文按照前1%和后1%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行縮尾處理后再基于模型(1)進(jìn)行回歸,得到如表4列(4)所示的估計(jì)結(jié)果。可以看出,交互項(xiàng)的估計(jì)系數(shù)顯著為負(fù),從而再次證實(shí)了基準(zhǔn)回歸結(jié)論的穩(wěn)健性。

(4)傾向得分匹配雙重差分法。為提高實(shí)驗(yàn)組與對(duì)照組的相似度進(jìn)而增強(qiáng)雙重差分模型估計(jì)結(jié)果可靠性,本文進(jìn)一步采用PSM-DID方法來(lái)檢驗(yàn),即通過(guò)采用傾向匹配得分法為實(shí)驗(yàn)組匹配出相似度較高的對(duì)照組,然后基于實(shí)驗(yàn)組和匹配后的對(duì)照組進(jìn)行雙重差分法估計(jì)。具體而言,本文首先采用Logit模型估計(jì)每個(gè)地級(jí)市設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的概率;其次,分別基于半徑匹配法(半徑為0.05)和近鄰匹配法(1∶3)為實(shí)驗(yàn)組城市匹配出對(duì)照組;最后基于模型(1)來(lái)識(shí)別設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)對(duì)所在城市環(huán)境污染的真實(shí)影響。表4列(5)(6)分別為基于半徑匹配法和近鄰匹配法的PSM-DID估計(jì)結(jié)果。結(jié)果顯示,交互項(xiàng)估計(jì)系數(shù)均顯著為負(fù),與基準(zhǔn)回歸結(jié)果一致。

表4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)結(jié)果

(5)工具變量法。考慮到某一城市是否設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)這一行為可能并非完全隨機(jī)而導(dǎo)致內(nèi)生性問(wèn)題,為此本文采用工具變量法來(lái)進(jìn)行緩解。具體而言,本文構(gòu)建了某城市是否設(shè)有國(guó)家級(jí)綜合保稅區(qū)的分組虛擬變量,并將其與模型(1)中的變量post構(gòu)建交互項(xiàng)。從理論上來(lái)說(shuō),這一工具變量滿(mǎn)足相關(guān)性和外生性條件:其一,國(guó)家級(jí)綜合保稅區(qū)是自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的前身,因此設(shè)立了國(guó)家級(jí)綜合保稅區(qū)的城市更有可能被批準(zhǔn)設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū),從而滿(mǎn)足相關(guān)性條件;其二,國(guó)家級(jí)綜合保稅區(qū)是設(shè)立較早的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域,并不會(huì)直接對(duì)本文樣本期間各城市的環(huán)境污染產(chǎn)生影響,從而滿(mǎn)足外生性條件。表5顯示了使用工具變量進(jìn)行二階段回歸的估計(jì)結(jié)果。第一階段估計(jì)結(jié)果中,交互項(xiàng)IV與核心解釋變量顯著正相關(guān),即符合相關(guān)性條件;F檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量為415.910(大于臨界值10),表明不存在弱工具變量問(wèn)題。第二階段回歸結(jié)果中,核心解釋變量的估計(jì)系數(shù)顯著為負(fù),表明在進(jìn)一步緩解潛在內(nèi)生性問(wèn)題后自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立仍然顯著降低了當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染程度。

表5 工具變量回歸結(jié)果

五、影響機(jī)制檢驗(yàn)

前文回歸結(jié)果表明,設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)顯著降低了當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境污染程度。那么,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)究竟通過(guò)哪些機(jī)制對(duì)環(huán)境污染產(chǎn)生影響?為回答這一問(wèn)題,本文基于前文理論機(jī)制部分的分析,從規(guī)模效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)及技術(shù)效應(yīng)三方面分別引入經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步三個(gè)中介變量,依次以GDP總量、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重、科學(xué)技術(shù)支出來(lái)衡量,并借鑒溫忠麟等[17]的思路構(gòu)建如下中介效應(yīng)模型來(lái)進(jìn)行影響機(jī)制檢驗(yàn)。

EPIit=β0+β1DIDit+βj∑controlit+ηi+γt+εit

(2)

Mit=β0+β1DIDit+βj∑controlit+ηi+γt+εit

(3)

EPIit=β0+β1DIDit+β2Mit+βj∑controlit+

ηi+γt+εit

(4)

式(2)—(4)中,M代表影響機(jī)制變量,其他變量含義與模型(1)一致。基于中介效應(yīng)的影響機(jī)制檢驗(yàn)結(jié)果如表6所示。

表6列(1)為對(duì)應(yīng)模型(2)的估計(jì)結(jié)果,與前文基準(zhǔn)回歸結(jié)果一致。表6列(2)(3)(4)分別為以經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步等中介變量為被解釋變量并基于模型(3)而得到的估計(jì)結(jié)果。不難發(fā)現(xiàn),交互項(xiàng)的估計(jì)系數(shù)均顯著為正,即表明設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)顯著促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。表6列(5)(6)(7)分別為以經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步等中介變量為解釋變量并基于模型(4)而得到的估計(jì)結(jié)果。不難發(fā)現(xiàn),交互項(xiàng)的估計(jì)系數(shù)均顯著為負(fù),并且經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步均與環(huán)境污染存在顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。

表6 影響機(jī)制檢驗(yàn)結(jié)果

進(jìn)一步根據(jù)中介效應(yīng)檢驗(yàn)原理可知:其一,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)通過(guò)顯著促進(jìn)其所在城市經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大而降低了環(huán)境污染程度,與前文的理論機(jī)制分析部分“自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低環(huán)境污染程度”一致。可能的原因在于,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)大了所在城市的經(jīng)濟(jì)規(guī)模,通過(guò)正向經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)提高了當(dāng)?shù)卣?cái)政收入和居民人均收入水平,從而提高了居民對(duì)良好生態(tài)環(huán)境的訴求并促使政府將更多的財(cái)政收入投入環(huán)境治理中,最終抑制了當(dāng)?shù)匚廴疚锱欧拧Ｆ涠?設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)通過(guò)顯著促進(jìn)其所在城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)而降低了環(huán)境污染程度,與前文理論機(jī)制分析部分“自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)通過(guò)結(jié)構(gòu)效應(yīng)降低環(huán)境污染程度”一致。可能的原因在于,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)憑借較高的環(huán)保準(zhǔn)入門(mén)檻抑制了所在城市污染密集型行業(yè)發(fā)展,依靠政策重點(diǎn)發(fā)展了較為清潔的服務(wù)業(yè),使得第三產(chǎn)業(yè)占比上升[18],進(jìn)而提高了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的清潔度。同時(shí),自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立總體上可以顯著促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級(jí)化和合理化[19],最終抑制了當(dāng)?shù)匚廴疚锱欧拧Ｆ淙?設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)通過(guò)顯著促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步而降低了環(huán)境污染程度,與前文理論機(jī)制分析部分“自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)通過(guò)技術(shù)效應(yīng)降低環(huán)境污染程度”一致。可能的原因在于,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)憑借較高的環(huán)保要求促使企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和改造升級(jí)[20],并且通過(guò)特惠政策引進(jìn)高質(zhì)量外資而獲得外資溢出效應(yīng),進(jìn)而促進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)水平的進(jìn)步,最終抑制了當(dāng)?shù)匚廴疚锱欧拧?/p>

六、結(jié)論與政策啟示

2013年,國(guó)務(wù)院率先在上海設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。此后,多個(gè)城市相繼被批準(zhǔn)設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。雖然部分文獻(xiàn)采用準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)法評(píng)估了設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、資本流動(dòng)、就業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新等方面的政策凈效應(yīng),但尚未有研究采用準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)就設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)是否有效降低了環(huán)境污染程度這一問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估。為此,本文基于2005—2018年中國(guó)285個(gè)地級(jí)市的面板數(shù)據(jù),采用多期雙重差分法系統(tǒng)考察設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)對(duì)所在城市環(huán)境污染的政策凈效應(yīng)及其作用機(jī)制。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):第一,自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立對(duì)所在城市的環(huán)境污染有顯著的抑制作用,且該結(jié)論在一系列穩(wěn)健性檢驗(yàn)中依然成立;第二,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)顯著促進(jìn)了所在城市經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大,進(jìn)而通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低了所在城市的環(huán)境污染程度;第三,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)顯著促進(jìn)了所在城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),進(jìn)而通過(guò)結(jié)構(gòu)效應(yīng)降低了所在城市的環(huán)境污染程度;第四,設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)顯著促進(jìn)了所在城市的技術(shù)進(jìn)步,進(jìn)而通過(guò)技術(shù)效應(yīng)降低了所在城市的環(huán)境污染程度。由此,本文提出以下政策啟示:(1)在逐步增設(shè)和升級(jí)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的同時(shí),要更加注重提升自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的水平和質(zhì)量,致力于帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的綠色發(fā)展;(2)將創(chuàng)新作為綠色發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力,加大清潔能源的使用力度;(3)設(shè)定自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)功能定位時(shí),可以因地制宜地引領(lǐng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)避免產(chǎn)業(yè)低端鎖定,逐步淘汰“三高”產(chǎn)業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向綠色化升級(jí)。