山東省國內捕撈最優TAC 配額組合的研究

□宋瑞鑫

（中國海洋大學經濟學院 山東 青島 266000）

目前，越來越多的國家開始轉向采用產出控制型措施，主要通過配額管理設定總允許捕撈量（TAC）、個體配額（IQ）和個人可轉讓配額（ITQ）等。然而，IQ和ITQ 的實施需要建立在TAC 的基礎之上，所以TAC 的設定尤為重要。

1 投資組合理論在漁業經濟中的運用

將投資組合理論應用于漁業經濟中，可以很好地確定種群最佳收獲率。Perruso 等（2005）生成了有效的風險回報邊界，用于預測定位行為，代替封閉行為。Jin（2016）通過將最佳收獲量與實際收獲量進行比較，用來識別被過度捕撈的物種。可以根據風險差距是否顯著增加這一信號判斷收入增長是否與過度捕撈相關。Figge（2004）提出，可以把投資組合理論應用到生物多樣性分析中，有效的資產組合管理為物種保護提供了有效途徑，這為后來經濟學投資組合方法和漁業研究結合作出了貢獻。Breen 和Hynes（2014）、Hills等（2009）認為，針對沿海地區綜合管理（ICZM）存在的不足，可以通過使用生物多樣性投資組合（BPA）分析進行解決。Hills 等（2009）提出，可以把投資組合理論應用到ICZM，根據已知的有關生物群落威脅的集合來識別風險，按照沿海生物群落的價值測算回報。然而，上述研究文獻都沒有解決中國海洋漁業TAC配額的最優設計問題，還有進一步研究的空間。

2 投資組合理論模型

提出假設：價格是外生的，上岸收入是對種群之間關系的全部反映。

種群收入的協方差公式如下。

式中：Ri=，σij為種群間的協方差，Ri,t為種群i在t時期的捕撈收入數據，Ri為種群i在不同時期的總收入，E（Ri）為種群i歷史收入的均值。

根據投資組合理論，既定收入水平下風險最小化求解最優TAC 配額組合公式如下。

同時，該式包含的約束條件如下。

式中：0≤ωi，ωj≤1，Yi≥0，PLi≥0，為種群組合的方差，TP為種群組合的期望上岸收入，Yi為種群i的上岸量，PLi為種群i的配額限制，ωi為該種群的收入占比。由上述公式可以計算出PLi對應最優的配額組合。

3 實證測算

通過運用2008—2018 年中國漁業年鑒中山東省國內捕撈數據以及中國水產品批發市場中對應的價格數據，計算各海產品的方差和協方差。基于此，通過數據模擬，得出山東省國內捕撈最優TAC 配額組合。

如圖1，左側的曲線代表模擬出的Markowitz 最優邊界，★代表通過數據模擬得出的山東最優TAC 配額組合，×代表2008—2018 年山東省國內捕撈的捕撈組合，下方直線代表歷史收入的均值。在取樣期間，山東省的國內捕撈效率不高，遠遠偏離了Markowitz投資組合的有效邊界。通過更細致的數據對比來說明這一問題。

由圖2 可以看出，山東省歷史均值國內捕撈量分布極不均衡，在國內歷史均值捕撈中，鳀魚占比最高，占均值總捕撈量的39%，是取樣期間山東省國內海洋捕撈的主要經濟物種，其次依次是鲅魚、帶魚，各占15%和7%。對捕撈量進行優化后，各水產品占比較為均衡。可以看出，鳀魚、帶魚、鲅魚和蝦蛄等海產品捕撈量的歷史均值遠高于其最優捕撈量，而石斑魚、黃姑魚、梅童魚、方頭魚和鯔魚等海產品的最優捕撈量高于其歷史均值捕撈量。

4 研究結論

通過實證測算可以看出，山東省的海洋國內捕撈歷史均值組合極不均衡，僅鳀魚就占近4 成，石斑魚、藍圓鲹、梅童魚和方頭魚等海產品幾乎沒有捕撈量，這容易造成海洋漁業資源利用不合理[1-3]。通過數值模擬之后的最優捕撈組合中的種群呈現出更加多元化的特點，見表1。

表1 山東省國內捕撈海產品最優配額組合 單位：t

經過優化后的海產品國內捕撈不存在歷史均值時的主導海產品，而是更加均衡地分布。鳀魚、帶魚、鲅魚和蝦蛄等海產品的歷史均值捕撈量遠高于其最優捕撈量，而石斑魚、黃姑魚、梅童魚、方頭魚和鯔魚等海產品的最優捕撈量高于其歷史均值捕撈量。這對于山東省國內海洋捕撈的研究提供了一種新思路和新方法[4]。