基于知識(shí)圖譜并考慮智能數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的金融反洗錢軟件設(shè)計(jì)及應(yīng)用

王海波

（智器云南京信息科技有限公司，江蘇 南京 210012）

0 引言

面對(duì)金融科技行業(yè)的快速發(fā)展和環(huán)境的急劇變化，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范與合規(guī)管理手段難以滿足未來(lái)監(jiān)管和金融機(jī)構(gòu)的要求。合規(guī)科技正成為銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程中不可或缺的助力器［1］，而反洗錢是銀行合規(guī)管控的一項(xiàng)核心工作。2020 年，央行總計(jì)開(kāi)出568 筆約23 273.6 萬(wàn)的反洗錢行政罰單，涉及369 家金融機(jī)構(gòu)，問(wèn)責(zé)365 人。如何融合新技術(shù)謀求反洗錢應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新，是賦能業(yè)務(wù)合規(guī)、防范新興風(fēng)險(xiǎn)、助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型和軟件智能化升級(jí)的重要問(wèn)題。

目前，已有較多金融反洗錢軟件技術(shù)研究，從系統(tǒng)級(jí)和算法級(jí)兩個(gè)層面綜述如下：

系統(tǒng)級(jí)層面，肖琨等［2］開(kāi)發(fā)了一種貨幣交易的可疑行為檢測(cè)和分類系統(tǒng)，利用知識(shí)圖譜和數(shù)據(jù)融合搭建銀行風(fēng)控平臺(tái)。汪昱廷［3］基于大數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)高效反洗錢檢測(cè)，引入知識(shí)圖庫(kù)進(jìn)行檢索映射。吳剛等［4］將反洗錢數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理及多種功能接口融合，實(shí)現(xiàn)反洗錢區(qū)域化、現(xiàn)代化、數(shù)據(jù)化。這些研究從多方面對(duì)反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行了框架設(shè)計(jì)，但從市場(chǎng)化軟件普適性、可推廣性角度，如何加強(qiáng)多場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)智能化關(guān)聯(lián)和系統(tǒng)流程的易操作性，值得進(jìn)一步研究。此外，用知識(shí)圖譜搭建反洗錢軟件需因地制宜，尤其針對(duì)洗錢嫌疑賬戶行為的時(shí)空特性，需輔以行業(yè)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)參，并開(kāi)放充分的接口為軟件升級(jí)和推廣做準(zhǔn)備。

算法級(jí)層面，Wang 等［5］提出一種用于洗錢的決策樹(shù)方法，從企業(yè)客戶檔案中提取4 個(gè)屬性加以實(shí)現(xiàn)。Kingdon［6］提出基于賬戶的多維自適應(yīng)概率矩陣以判斷銀行的行為模式。但由于金融領(lǐng)域的突發(fā)性并不等于可疑性或違法性，上述系統(tǒng)對(duì)反洗錢的檢測(cè)針對(duì)性偏弱，尤其在復(fù)雜場(chǎng)景下的識(shí)別準(zhǔn)確率和有效性有待提升。陳強(qiáng)等［7］采用圖分析、圖挖掘等技術(shù)，提取深層關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)特征，構(gòu)建反欺詐策略體系。肖艷麗等［8］運(yùn)用XGBoost 模型預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)極端風(fēng)險(xiǎn)，并展開(kāi)預(yù)測(cè)效果的顯著性檢驗(yàn)。上述方法對(duì)樣本量及歷史數(shù)據(jù)的相關(guān)性特性要求較高，且方法有效性依賴于樣本的多樣性和預(yù)處理質(zhì)量，魯棒性偏弱。鐘增勝等［9］基于層次化加權(quán)的交易行為特征描述，提出結(jié)合孤立點(diǎn)檢測(cè)和小類簇檢測(cè)的交易行為異常檢測(cè)方法。該研究進(jìn)行了評(píng)估實(shí)驗(yàn)，但未涉及系統(tǒng)級(jí)整體層設(shè)計(jì)。聶濤等［10］基于決策樹(shù)和特征工程進(jìn)行反洗錢大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，流程可行性好但案例實(shí)驗(yàn)的指標(biāo)支撐有待豐富。文獻(xiàn)［11-12］基于GREAT 和人機(jī)耦合技術(shù)進(jìn)行反洗錢智能識(shí)別建模，但主要針對(duì)局部識(shí)別模塊，通用性需要驗(yàn)證。Foley 等［13］為合法和非法比特幣交易用戶建立社區(qū)，Han 等［14］基于自然語(yǔ)言處理技術(shù)減少反洗錢調(diào)查時(shí)間，但這些研究的適用范圍限定較多，有待形成市場(chǎng)認(rèn)可推廣的軟件架構(gòu)。

鑒于上述分析，本文構(gòu)建改進(jìn)的金融領(lǐng)域反洗錢全過(guò)程框架，研制可市場(chǎng)化的軟件，實(shí)現(xiàn)全流程控制和可視化分析，為本行業(yè)相關(guān)軟件推廣提供一定技術(shù)參考。

1 軟件總體設(shè)計(jì)方案

1.1 軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)

基于知識(shí)圖譜構(gòu)建反洗錢軟件的智能數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)架構(gòu)，其主體設(shè)計(jì)思路為：①通過(guò)無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)方法掃描CT 畫(huà)像，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化平臺(tái)建模，支撐數(shù)據(jù)采集與預(yù)處理、統(tǒng)計(jì)特性分析、樣本訓(xùn)練及預(yù)測(cè)、性能評(píng)估與監(jiān)控等流程；②基于機(jī)器學(xué)習(xí)方法對(duì)模型各模塊進(jìn)行迭代優(yōu)化，抽取多個(gè)目標(biāo)洗錢場(chǎng)景的核心特征，構(gòu)造反洗錢類罪模型，精準(zhǔn)定位可疑主體；③基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)，在小樣本條件下進(jìn)行數(shù)據(jù)自適應(yīng)擴(kuò)充，提升欺詐風(fēng)險(xiǎn)自主識(shí)別能力，構(gòu)建反洗錢模型的自適應(yīng)優(yōu)化模式；④采用智能數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的知識(shí)圖譜作為客戶選擇和欺詐洗錢行為識(shí)別的核心技術(shù)。基于圖數(shù)據(jù)和多維數(shù)據(jù)原理進(jìn)行黑樣本庫(kù)關(guān)聯(lián)探查，將不規(guī)則的多源異構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)簽化管理，作為機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練引擎的輸入，從而提升識(shí)別速度和精度。

其中，步驟②作為核心算法部分，設(shè)計(jì)思路如圖1 所示，包括4 個(gè)模塊：數(shù)據(jù)提取、特征工程、標(biāo)準(zhǔn)化、分類。分類器采用融合的機(jī)器學(xué)習(xí)算法，可根據(jù)不同場(chǎng)景條件進(jìn)行初始參數(shù)預(yù)設(shè)。通過(guò)對(duì)黑、白樣本（包括原始交易數(shù)據(jù)、特征化數(shù)據(jù)、圖計(jì)算特征數(shù)據(jù)等）的學(xué)習(xí)，形成算法模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)未來(lái)交易數(shù)據(jù)的分類預(yù)測(cè)，即對(duì)可疑交易數(shù)據(jù)的甄別。

Fig.1 Data process module of anti-money laundering system based on machine learning圖1 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的反洗錢數(shù)據(jù)處理流程

對(duì)于數(shù)據(jù)集，需將原始交易數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（衍生、降維等）獲得標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，再通過(guò)濾波生成圖數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中。在特征工程模塊中，圖數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)分析和場(chǎng)景檢測(cè)得到特征向量x1；標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)提取和轉(zhuǎn)化得到特征向量x2；原始交易數(shù)據(jù)通過(guò)時(shí)序分析模型如LSTM［15］，提取得到特征向量x3。向量合并之后經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、歸一化、數(shù)據(jù)填充，得到最終的特征向量，送入機(jī)器學(xué)習(xí)分類器。本文采用隨機(jī)森林+XGBoost 混合算法，即采用隨機(jī)森林進(jìn)行特征向量的降維優(yōu)化，進(jìn)而用XGBoost進(jìn)行訓(xùn)練和分類，選出符合設(shè)定規(guī)則且滿足相關(guān)準(zhǔn)確率和覆蓋率的可行解。需注意的是，算法模型需對(duì)黑、白特征業(yè)務(wù)樣本數(shù)據(jù)分別訓(xùn)練得到模型（本文案例取數(shù)據(jù)集共計(jì)13 000 樣本點(diǎn)的前80%作為訓(xùn)練集），然后對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行分類預(yù)測(cè)（取數(shù)據(jù)的后20%作為測(cè)試數(shù)據(jù)）。

1.2 軟件實(shí)現(xiàn)機(jī)理與功能

所設(shè)計(jì)的基于知識(shí)圖譜的反洗錢軟件整體框架如圖2所示。

（1）金融客戶數(shù)據(jù)的知識(shí)圖譜庫(kù)構(gòu)建。通過(guò)知識(shí)圖譜庫(kù)存儲(chǔ)和抽取，構(gòu)建相關(guān)的基本信息和行為特征數(shù)據(jù)，如檔案信息、行為活動(dòng)數(shù)據(jù)、數(shù)字指紋、賬戶間關(guān)系、閾值優(yōu)化等信息。同時(shí)，整合已知銀行客戶模式，推導(dǎo)出細(xì)粒度信息，改進(jìn)引擎檢測(cè)效果。學(xué)習(xí)引擎根據(jù)給定特征向量自適應(yīng)調(diào)整權(quán)重參數(shù)和距離函數(shù)，直至滿足指標(biāo)約束。

（2）動(dòng)態(tài)特征提取。將智能數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)技術(shù)和反洗錢業(yè)務(wù)場(chǎng)景結(jié)合起來(lái)，并融合行業(yè)知識(shí)以“動(dòng)態(tài)”提取特征。動(dòng)態(tài)特征提取保證了提取過(guò)程的在線可調(diào)整性，即當(dāng)輸入數(shù)據(jù)發(fā)生增減變化時(shí)，對(duì)應(yīng)在線調(diào)整特征向量維數(shù)，增強(qiáng)引擎模型魯棒性。

Fig.2 Overall scheme of the anti-money laundering software圖2 反洗錢軟件整體框架

（3）CT 畫(huà)像引擎。CT 畫(huà)像引擎利用規(guī)則檢測(cè)和自監(jiān)督學(xué)習(xí)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶6 維、72 脈、360 度掃描的立體畫(huà)像。本文軟件設(shè)計(jì)根據(jù)銀行業(yè)認(rèn)定的反洗錢規(guī)則結(jié)合目標(biāo)場(chǎng)景需求構(gòu)建檢測(cè)引擎，對(duì)全量數(shù)據(jù)或可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)。同時(shí)，將無(wú)監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)（團(tuán)伙檢測(cè)）和規(guī)則檢測(cè)引擎檢測(cè)相融合，符合各規(guī)則檢測(cè)出的洗錢數(shù)據(jù)共同輸入有監(jiān)督學(xué)習(xí)模型，經(jīng)學(xué)習(xí)訓(xùn)練后，結(jié)合行為方式已知的賬戶信息，推算并鎖定具有類似特征的可疑賬戶。

（4）無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)引擎。無(wú)監(jiān)督針對(duì)的是異常行為模式及特征有效性未知的情形。一方面，無(wú)需標(biāo)簽和訓(xùn)練數(shù)據(jù)，主動(dòng)檢測(cè)新型攻擊，提前防范嫌疑模式，甚至在嫌疑賬戶申請(qǐng)或注冊(cè)時(shí)將其檢測(cè)出來(lái)；另一方面，有效利用新型數(shù)字信息，匯總和計(jì)算多個(gè)數(shù)字指紋，通過(guò)信息融合輸出決策變量。

（5）檢測(cè)結(jié)果排序和分類。根據(jù)可信度將已檢出的可疑賬戶進(jìn)行打分和排序，并按攻擊性質(zhì)對(duì)可疑賬戶進(jìn)行分類。進(jìn)而，利用可疑賬戶的規(guī)模和聚類距離對(duì)上述打分排序結(jié)果進(jìn)行函數(shù)描述。規(guī)模越大、聚類距離越短的可疑賬戶，其得到的分?jǐn)?shù)越高，嫌疑性越強(qiáng)。

（6）實(shí)時(shí)可視化分析。結(jié)果圖數(shù)據(jù)送往實(shí)時(shí)可視化分析模塊，該模塊首先基于圖分析結(jié)果的相似度，將多個(gè)可疑賬戶進(jìn)一步關(guān)聯(lián)聚類，進(jìn)而將不同的賬戶聚類視為不同節(jié)點(diǎn)，計(jì)算節(jié)點(diǎn)間的邊緣權(quán)重以揭示不同賬戶聚類間的潛在關(guān)聯(lián)，再通過(guò)人機(jī)交互界面完成上述結(jié)果的實(shí)時(shí)可視化輸出。

2 軟件設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)

基于軟件架構(gòu)和功能分析，得到軟件開(kāi)發(fā)核心任務(wù)目標(biāo)：①智能引擎設(shè)計(jì)；②構(gòu)建知識(shí)圖譜；③人工智能建模；④可疑類罪自動(dòng)判別；⑤動(dòng)態(tài)一鍵報(bào)告。將該軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)和注意事項(xiàng)進(jìn)行總結(jié)，以幫助后續(xù)開(kāi)發(fā)使用者參考并改進(jìn)。

（1）知識(shí)圖譜技術(shù)嵌入。反洗錢軟件的開(kāi)發(fā)本質(zhì)上屬于大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用。面對(duì)多源異構(gòu)的銀行賬戶數(shù)據(jù)聚類問(wèn)題，需要軟件具備數(shù)據(jù)搜索、預(yù)處理、映射、關(guān)聯(lián)等基本功能，并實(shí)現(xiàn)洗錢信息建模、賬戶關(guān)系鏈接、隱形關(guān)聯(lián)挖掘等附加功能。該反洗錢軟件平臺(tái)采用ELP（Entity：實(shí)體，Link：鏈接，Property：屬性）模型刻畫(huà)智能數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，尤其是時(shí)間和空間關(guān)系，通過(guò)銀行賬單、存取單據(jù)、交易數(shù)據(jù)及分析人員可視化交互，快速挖掘可疑信息，定位嫌疑點(diǎn)，并結(jié)合行為模式和組織架構(gòu)分析，提供有效反洗錢偵探線索。

（2）高度定制化ETL 工具。通過(guò)定制化ETL 工具，支持多類數(shù)據(jù)庫(kù)模塊的讀寫(xiě)，包括各主流關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、NoSQL 數(shù)據(jù)庫(kù)和Hadoop 數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)資源的提取、預(yù)處理和轉(zhuǎn)換，然后裝載到知識(shí)圖譜平臺(tái)中，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)集成。

（3）分布式數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)。采用分布式圖數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，保證對(duì)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理能力，避免樣本過(guò)敏感、過(guò)擬合問(wèn)題及回歸和決策時(shí)的效率低下問(wèn)題。通過(guò)優(yōu)化圖計(jì)算層和存儲(chǔ)層，支撐海量樣本處理，適合反洗錢應(yīng)用場(chǎng)景。

（4）大數(shù)據(jù)建模工具。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)建模大多采用業(yè)務(wù)知識(shí)，但在面對(duì)金融洗錢這類數(shù)據(jù)類型異構(gòu)、賬戶來(lái)源多樣、可視化程度較低的應(yīng)用場(chǎng)景時(shí)，需要數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)理統(tǒng)計(jì)及人工智能等多項(xiàng)技術(shù)的交叉融合，以精準(zhǔn)鎖定嫌疑賬戶。在構(gòu)建上層應(yīng)用模型時(shí)，采用基于腳本語(yǔ)言的建模開(kāi)發(fā)工具，支持多類型文件、多數(shù)據(jù)庫(kù)、多接口的信息讀取。

（5）智能中臺(tái)。智能中臺(tái)提供數(shù)據(jù)分析和用戶交易場(chǎng)景的信息流交互和管理決策服務(wù)，從感知、理解、統(tǒng)計(jì)、決策、展示、創(chuàng)造、挖掘、歸納八大方向出發(fā)，為上層應(yīng)用提供多樣化的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐，保證各模塊之間更精準(zhǔn)、更智能的協(xié)同，其關(guān)系網(wǎng)和功能邏輯如圖3所示。

Fig.3 Upper business directions supported by the intelligent platform圖3 智能中臺(tái)支撐的上層業(yè)務(wù)方向

（6）信息可視化與人機(jī)智能分析。基于對(duì)銀行業(yè)數(shù)據(jù)的理解，可視化模塊基于人機(jī)智能，將海量金融賬戶和場(chǎng)景數(shù)據(jù)可視化，提升信息的定量和定性可分析度。在與建設(shè)銀行的合作運(yùn)營(yíng)過(guò)程中獲得了良好反饋。

3 軟件應(yīng)用案例分析與對(duì)比

3.1 軟件應(yīng)用案例分析

所設(shè)計(jì)軟件經(jīng)調(diào)試已成功應(yīng)用于市場(chǎng)，其功能架構(gòu)如圖4 所示，包括通信層、數(shù)據(jù)層、應(yīng)用層、展現(xiàn)層和用戶層5個(gè)層次，且每個(gè)層次支撐相應(yīng)的模塊功能。

Fig.4 Functional architecture of the anti-money laundering software圖4 反洗錢軟件功能架構(gòu)

軟件所采用的業(yè)務(wù)流程如圖5 所示，總體可劃分為甄別、復(fù)核、審定和報(bào)告4 個(gè)階段。系統(tǒng)先建立案件，然后進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，在案件甄別后提交入庫(kù)，后續(xù)通過(guò)提取案件信息、提取交易特征報(bào)告和提取分析結(jié)論，完成交易特征分析和報(bào)告編制。

Fig.5 Operation flow of the anti-money laundering software圖5 反洗錢軟件業(yè)務(wù)流程

可通過(guò)如圖6 所示的場(chǎng)景分析軟件功能，包括案件管理、報(bào)告管理、風(fēng)險(xiǎn)人員庫(kù)、戰(zhàn)法模型和分析圖表5 個(gè)模塊。

進(jìn)一步，圖7—圖9 給出了圖6 中各功能的實(shí)際使用執(zhí)行效果，包括“建立案件與模型分析”模塊，“報(bào)告管理與風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”模塊和“戰(zhàn)法模型與分析圖表”模塊。

由此可見(jiàn)，該反洗錢軟件系統(tǒng)各模塊協(xié)同完成了核心功能：洗錢案件類型分析、多類型數(shù)據(jù)分析、時(shí)空關(guān)聯(lián)關(guān)系分析、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)集合分析及動(dòng)態(tài)展示等。

Fig.6 Scenario application functions and features of the anti-money laundering software圖6 反洗錢軟件的場(chǎng)景應(yīng)用功能及特征

Fig.7 Case setup and model analysis module圖7 建立案件與模型分析模塊

Fig.8 Report management and risk library module圖8 報(bào)告管理與風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)模塊

Fig.9 Warfare model and chart analysis module圖9 戰(zhàn)法模型與分析圖表模塊

3.2 軟件使用案例對(duì)比

將所設(shè)計(jì)軟件與賦能前的傳統(tǒng)人工方法進(jìn)行對(duì)比，耗時(shí)效果如表1 所示。數(shù)據(jù)來(lái)源為近年來(lái)應(yīng)用至全國(guó)幾大銀行反洗錢平臺(tái)的實(shí)際案例。可見(jiàn)，采用軟件賦能獲得的優(yōu)勢(shì)包括：

（1）分析戰(zhàn)法模型優(yōu)勢(shì)。反洗錢智能監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)嵌大量戰(zhàn)法模型，考慮國(guó)情和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，方便業(yè)務(wù)人員快速上手。分析模型可復(fù)用，能幫助分析人員快速解決可疑賬單的交易特征分析問(wèn)題，極大提高工作效率。

（2）分析服務(wù)優(yōu)勢(shì)。軟件通過(guò)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)接口和友好界面，便于提供售后、培訓(xùn)及分析服務(wù)，保證客戶采購(gòu)產(chǎn)品以后可以充分應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)，解決當(dāng)前反洗錢業(yè)務(wù)中甄別難、分析難的實(shí)際工作問(wèn)題。

（3）計(jì)算速度與應(yīng)用范圍優(yōu)勢(shì)。之前使用人工或?qū)＜医?jīng)驗(yàn)判別的銀行，在面對(duì)海量數(shù)據(jù)記錄時(shí)，通常難以挖掘數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)邏輯，計(jì)算耗時(shí)長(zhǎng)，甚至部分案例無(wú)法求得最優(yōu)解。該軟件賦能后在計(jì)算流程、計(jì)算算法和數(shù)據(jù)處理技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)了智能化，提升了求解效率。此外，引入改進(jìn)機(jī)器學(xué)習(xí)方法解決了海量有噪聲數(shù)據(jù)的訓(xùn)練和測(cè)試問(wèn)題，適于復(fù)雜場(chǎng)景下的快速數(shù)據(jù)分析。

3.3 反洗錢行為識(shí)別率分析

表2 對(duì)比了采用不同機(jī)器學(xué)習(xí)算法的軟件有效性。首先，對(duì)銀行目標(biāo)客戶的近30 天交易流水進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗；然后，對(duì)原始交易數(shù)據(jù)序列進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化；進(jìn)而，按訓(xùn)練集與測(cè)試集8∶2 比例進(jìn)行模型訓(xùn)練測(cè)試，推測(cè)可疑賬戶；最后，與經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)人員鑒別確定為真實(shí)的洗錢嫌疑賬戶進(jìn)行對(duì)比，分析準(zhǔn)確率。

表2 中的準(zhǔn)確率與F1 值為10 次實(shí)驗(yàn)所得計(jì)算結(jié)果的平均值。可見(jiàn)，本文所設(shè)計(jì)軟件算法的準(zhǔn)確率可達(dá)85%以上，且F1 值較高，說(shuō)明模型在數(shù)據(jù)分布不平衡的情況下取得了較好效果。

Table 1 Comparative analysis of the performance with and without the designed software表1 本文研發(fā)的軟件賦能前后效果比較

Table 2 Software performance comparison using different machine learning methods表2 采用不同機(jī)器學(xué)習(xí)方法的軟件性能比較

4 軟件創(chuàng)新性分析

4.1 業(yè)務(wù)功能層面

基于知識(shí)圖譜框架并結(jié)合反洗錢領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，考慮智能數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，將反洗錢措施流程化和智能化。提升性能包括：①實(shí)現(xiàn)反洗錢賬戶數(shù)據(jù)的智能采集和清洗；②根據(jù)業(yè)務(wù)特征實(shí)現(xiàn)智能分析和聚類；③滿足復(fù)雜多樣場(chǎng)景的分析需求，快速應(yīng)對(duì)多變的洗錢行為；④實(shí)現(xiàn)洗錢類罪自動(dòng)匹配和識(shí)別，尤其反洗錢違法犯罪的類型；⑤報(bào)告及數(shù)據(jù)庫(kù)快速生成，界面友好易操作。

4.2 技術(shù)方法層面

金融洗錢行為存在數(shù)據(jù)跨領(lǐng)域、手法多變的特點(diǎn)。對(duì)此，技術(shù)層面的創(chuàng)新包括：

（1）數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)架構(gòu)。從通信層、數(shù)據(jù)層、展現(xiàn)層、用戶層自下而上為反洗錢案件提供多維度分析，實(shí)現(xiàn)海量嫌疑樣本中的目標(biāo)精確快速鎖定，設(shè)定嫌疑資金流向自適應(yīng)跟蹤功能。

（2）全量的數(shù)據(jù)融合和關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)。考慮案件和數(shù)據(jù)類型多變，按業(yè)務(wù)場(chǎng)景動(dòng)態(tài)建模，并對(duì)多源異構(gòu)的海量賬戶數(shù)據(jù)進(jìn)行融合、特征抽取及關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)，滿足軟件靈活性和快速性要求。

（3）基于動(dòng)態(tài)圖數(shù)據(jù)的智能化。采用改進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，協(xié)助辦案分析人員快捷鎖定嫌疑賬戶的時(shí)空特性。采用人機(jī)智能的圖形化技術(shù)進(jìn)行3D 布局和地理信息系統(tǒng)軌跡描繪，為最終決策提供智能的圖形化證據(jù)鏈。

（4）基于業(yè)務(wù)積累的模型。以工作流的形式進(jìn)行反洗錢模型可視化設(shè)計(jì)，避免復(fù)雜的手動(dòng)編程，后續(xù)案件可直接調(diào)用。案件分析人員可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)編寫(xiě)和共享定制的分析模型，為后續(xù)維護(hù)和擴(kuò)展提供便利。

5 結(jié)語(yǔ)

本文介紹了基于知識(shí)圖譜并考慮智能數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的金融領(lǐng)域反洗錢軟件設(shè)計(jì)方法，并通過(guò)案例描述了該軟件的設(shè)計(jì)流程、銀行業(yè)應(yīng)用情況及創(chuàng)新思路。分析表明，在知識(shí)圖譜框架下將智能數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和人工智能等技術(shù)融合，可實(shí)現(xiàn)從個(gè)體賦能到群體智能的軟件升級(jí)。該軟件在全國(guó)多家銀行和機(jī)構(gòu)運(yùn)行，相關(guān)評(píng)估顯示，相比傳統(tǒng)非智能軟件及人工排查反洗錢手段，本文所述軟件可有效提升洗錢甄別率。

據(jù)中國(guó)人民銀行反洗錢中心預(yù)測(cè)，未來(lái)3 年反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)預(yù)估為現(xiàn)在的兩倍左右，銀行業(yè)約3 000 家，證券期貨業(yè)約800 家，反洗錢分析市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)160 億。本文所述軟件方法為該需求下的大數(shù)據(jù)挖掘和應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)，也為各銀行金融機(jī)構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)提供了助力。