平穩自回歸模型的調整經驗似然置信域
2024-06-01 12:57:02侯夢哲秦永松張正家
四川大學學報(自然科學版) 2024年2期
侯夢哲 秦永松 張正家
摘 要： 自回歸模型在經濟學及信息學等領域有廣泛應用. 其統計推斷是統計學研究的重要問題之一. 本文主要研究自回歸模型的調整經驗似然方法. 在Chuang 和Chan 利用自回歸模型的條件最小二乘估計、通過得分函數構造的經驗似然比統計量基礎上，本文針對經驗似然方法可能不存在解的情形構造了調整經驗似然統計量，并證明調整后的經驗似然比統計量的極限分布服從卡方分布. 由此我們可以構造模型參數的調整經驗似然置信域（區間）. 最后，本文通過數值模擬比較了調整經驗似然方法和經驗似然方法的性能. 結果顯示，調整經驗似然方法所得的區間估計具有更好的覆蓋率.
關鍵詞： 調整經驗似然； 平穩自回歸模型； 置信區間
中圖分類號： O212. 7 文獻標志碼： A DOI： 10. 19907/j. 0490-6756. 2024. 021004
