上海股市風險影響的持續性及其規避
2003-04-29 00:00:00劉丹紅等
西北農林科技大學學報(社會科學版) 2003年2期
摘要：
金融風險具有時變性與持續性；利用隨機波動(SV)模型對上海股市個股與股票組合的收益進行分析，結果發現所有股票收益波動的影響都具有很高的持續性，股票組合雖能減小這種持續性，但卻增加波動水平；如何規避風險影響的持續性，將成為投資理論與實踐的一項重要課題。
關鍵詞：
股市；風險； 持續性； 隨機波動模型； 協同持續； 投資組合
