基于主成分分析的股票流動性的度量

胡克嫚　曾志堅

摘要：流動性是一個多維變量，因此要度量股票的流動性，必須采用一種多維的計量方法。以上證180指數成分股中的30只股票為研究樣本，利用高頻數據，運用主成分分析方法獲得了一種新的流動性度量方法，該方法能夠更好地描述中國股市的流動性。

關鍵詞：股票；流動性；主成分分析

中圖分類號：F832

文獻標識碼：A

文章編號：1003—7217(2005)06—0049—04