獨立分量分析法在證券市場分析中運用的探討

摘要：金融市場紛繁復雜、變化迅速，建立一種行之有效的模型在金融領域中顯得尤為重要。本文利用數據挖掘技術對歷史數據進行研究，探討獨立分量分析方法在證券市場分析中運用，并且用最小描述長度原則選取顯效因子。

關鍵詞：獨立分量分析；因子模型；最短描述長度；證券市場分析