對外開放條件下的證券市場風險相關性及其度量
2005-04-29 00:00:00張兵李心丹
現代管理科學 2005年2期
摘要：對外開放條件下的中國證券市場將面臨關聯溢出、波動加劇以及市場大幅下跌等主要風險，這些風險可能產生很大危害。本丈簡介了VaR、Copula和ICAPM模型在分析證券市場風險相關性的應用。
關鍵詞：風險：相關；證券市場
摘要：對外開放條件下的中國證券市場將面臨關聯溢出、波動加劇以及市場大幅下跌等主要風險，這些風險可能產生很大危害。本丈簡介了VaR、Copula和ICAPM模型在分析證券市場風險相關性的應用。
關鍵詞：風險：相關；證券市場
