高頻金融數(shù)據(jù)的長(zhǎng)記憶ＳＶ模型分析
2006-12-29 00:00:00韓偉李鋼
摘 要：高頻金融數(shù)據(jù)的分析與建模是金融計(jì)量學(xué)的一個(gè)全新的研究領(lǐng)域。與低頻數(shù)據(jù)不同，高頻數(shù)據(jù)通常具有“日歷效應(yīng)”和波動(dòng)長(zhǎng)記憶性。本文在使用彈性傅立葉形式(FFF)回歸技術(shù)消除“日歷效應(yīng)”的基礎(chǔ)上，針對(duì)高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)長(zhǎng)記憶性建立了長(zhǎng)記憶SV模型，結(jié)果發(fā)現(xiàn)高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)持續(xù)性大，大降低。
關(guān)鍵詞：高頻金融數(shù)據(jù)；彈性傅立葉形式(FFF)回歸；日歷效應(yīng)；波動(dòng)持續(xù)性；長(zhǎng)記憶SV模型
中圖分類號(hào)：F830
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
文章編號(hào)：1009—9107(2006)02—0044—04
