滬深股市投資風險比較
2006-12-31 00:00:00曹中陶愛元沈學楨
商場現代化 2006年11期
[摘 要]極值理論在風險管理中扮演著重要的角色，它是關于市場極端風險的建模和量化的一種主要方法，本文通過極值理論中POT模型來估計用來度量市場風險的工具VaR和ES，并以中國股市作實證分析，結果我們發現滬市的投資風險要小于深市。
[關鍵詞]極值理論 POT模型 廣義帕累托分布 風險價值
[摘 要]極值理論在風險管理中扮演著重要的角色，它是關于市場極端風險的建模和量化的一種主要方法，本文通過極值理論中POT模型來估計用來度量市場風險的工具VaR和ES，并以中國股市作實證分析，結果我們發現滬市的投資風險要小于深市。
[關鍵詞]極值理論 POT模型 廣義帕累托分布 風險價值
