銀行風險控制及全口徑風險管理系統實現

摘 要:為了有效地降低銀行經營風險#65380;提高銀行整體資產質量，充分發揮信息技術在我國金融企業的整體抗風險能力，我們提出了全口徑風險管理系統#65377;它通過建立風險模型，對銀行客戶的所有信息加以匯總#65380;分析，并進行風險點的判斷，既可供各級業務部門在業務營銷時作出基本判斷，避免盲目性，又可供各級管理部門在業務審查審批時更加精細化#65380;科學化，以提高決策的準確性#65377;更重要的意義在于可有效減少銀行業務決策時對不同行#65380;不同人把握上的差異，降低隨意性#65377;

關鍵詞:銀行;全口徑風險管理;風險控制

中圖分類號:F832.3 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2007)07-0064-02

2006年12月11日，作為WTO成員，中國按照加入WTO承諾，取消外資銀行在中國經營人民幣業務的地域限制和客戶限制，這標志著中國對WTO承諾的全面兌現，也代表平等國民待遇下的中國后金融時代已經到來[1]#65377;金融業的全面開放，為普通百姓提供了更多選擇，而國內的金融機構面臨的則是更大的挑戰#65380;競爭和機遇#65377;面對外資銀行的挑戰，國內銀行業的當務之急就是把信息技術#65380;特別是風險分析系統為代表的數據分析與挖掘技術作為推動我國銀行業風險防范系統建設的重要手段，通過信息化來增強我國金融企業的整體抗風險能力#65377;本文提出的全口徑風險管理系統將是商業銀行實現與推廣全口徑風險預警管理的技術載體#65377;

一#65380;系統設計原則及目標

(一)設計原則

全口徑風險管理系統作為面向銀行管理者和銀行業務人員的應用系統，在保證業務功能#65380;系統穩定安全的前提下，必須充分考慮到使用的便利性#65377;為此，我們提出了以下設計原則:

1.全面地分析和細化需求說明，將風險管理的各個層次#65380;各個環節中涉及的數據和對數據的處理進行全面考慮，并逐一在系統的功能模塊中加以體現#65377;

2.在系統設計的過程中充分考慮用戶對系統性能的要求#65377;

3.報表格式和要查找的問題#65380;查找問題的方法#65380;評價標準等都必須有系統固定設計和用戶自由變更兩種方式#65377;

4.采用系統總體集成設計#65380;分步實施的技術方案，穩步向全面實現自動化處理過渡#65377;

5.用戶接口和界面設計將充分考慮滿足不同的用戶分析需求#65377;系統應提供報表#65380;多維圖形展現#65380;自定義模型分析等多種數據展現#65377;

除此之外，還應充分考慮系統的可擴展性#65380;可維護性#65380;先進性#65380;效益性#65380;可靠性#65380;安全性等方面#65377;

(二)系統建設目標

加強銀行風險管理問題的研究是我國商業銀行面對加入WTO挑戰的首要問題之一，風險管理應當作為一項戰略任務系統地#65380;全面地建立起來#65377;我們注意到，商業銀行希望建立一套“管理全面，制度規范，組織健全，信息靈敏#65380;預警及時，監管有力”的風險管理體系，對經營性業務實行全面#65380;統一和可持續的風險管理，實現資產風險評估和監測的標準化#65380;科學化和現代化[2]#65377;

按照這種思路，我們提出以下系統建設的總目標:

1.全程監控，實現對于商業銀行業務流程的全過程風險控制，其中，包括貸款調查#65380;貸款審查審批#65380;貸后管理#65377;

2.兼顧宏觀與微觀，全面實現商業銀行的信貸資產的風險分析與預警#65377;

3.根據新的巴塞爾協議要求，實現信貸風險內部評級#65377;

4.為今后商業銀行領導層決定行業信貸政策#65380;不良資產處理#65380;信貸授權授信#65380;貸款利率定價#65380;內部資金利率管理等重大決策事項提供數據支持#65377;

二#65380;系統實現

(一)概要說明

全口徑風險管理系統是充分利用銀行的數據資源，通過本系統實現的功能，達到以先進的技術手段來實現銀行對風險管理的提升和創新#65377;它運用模具化原理，通過采集銀行各個業務系統的數據，通過風險模型的建立和地區#65380;行業#65380;客戶的深層信息挖掘，對各信貸業務#65380;授信管理#65380;資產質量監控#65380;項目評審等，依據其品種特性#65380;內涵和動作，進行風險點的判斷，既可供各級業務部門在業務審查審批時更加精細化#65380;科學化，以提高決策的準確性#65377;更重要的意義在于可全方位的對銀行客戶進行整體的掌控#65377;

(二)系統層次關系(見圖1)

1.核心數據層#65377;利用ETL技術，采集信貸系統#65380;會計系統等相關系統的業務數據，保證系統與各種銀行系統實現無縫連接#65377;

2.數據管理層#65377;利用先進的數據管理技術，實現各種數據#65380;信息的匯總和數據的集中管理#65377;

3.系統展示層#65377;利用相關技術，對數據進行分析，從而得到本行客戶的所有信息以及發現本行信貸業務發展的趨勢及某項決策的潛在風險，對風險進行全面預測監控，為領導者制定科學有效的決策提供幫助[3]#65377;

(三)系統結構(見圖2)

圖中的數據終端采集是指數據抽取#65380;清洗#65380;加載#65377;本系統按照一定的時間頻度從會計系統CIF#65380;信貸系統中抽取本系統需要的數據，并經過清洗過濾，將不符合要求的數據排除在本系統中，然后進行組合#65380;運算，正式加載到本系統中#65377;

數據資源管理中心主要實現數據重組，根據系統功能需要對數據信息進行加工整理#65380;分類#65380;存儲，生成銀行全口徑數據并提供各項經濟指標#65380;各種報表和視圖#65377;

各業務子系統提供查詢#65380;分析#65380;決策的輔助手段#65377;業務人員可以對相關信息進行查詢分析，管理者可對管轄行進行靜態#65380;動態查詢以及多種方式的查詢分析#65377;

(四)系統特點

1.以客戶管理為核心#65380;以數據流程為序來構架系統功能，貼近業務人員操作規程，系統可操作性強，可以實現對系統的操作流程#65380;操作權限#65380;操作時效進行全程監督和管理#65377;

2.立足于后臺業務數據#65380;著眼于解決局部問題#65377;數據轉入，共享使用;靈活方便的操作界面#65380;多樣化的輸入手段#65380;嚴密的數據檢查#65380;強大豐富的查詢與報表打印功能#65377;

3.處理能力全面#65380;深入#65377;通過采集多個系統的業務數據，全方位地實現對銀行客戶的授信額度#65380;貸款額度的監控，并對授信風險度進行標準化的評價分析，自動發出相關指標的風險提示#65377;

4.通用性好#65377;系統核心模塊采用的一套開發工具#65377;本系統的通用模塊主要有:通用報表系統#65380;通用指標系統#65380;通用查詢系統#65380;通用分析系統，這些通用模塊能適應銀行業務的不斷變化#65377;

5.安全可靠#65380;易于管理#65380;管理嚴密#65377;金融電子化系統的最突出特點是對數據的安全性#65380;保密性#65380;一致性#65380;完整性要求特別高，從某種意義上講該系統的數據“價值”是高于一切的#65377;因此，必須使用種種手段來維持數據的安全保障#65377;

全口徑風險管理系統是充分利用銀行現有信貸綜合系統的數據資源，達到以先進的技術手段來實現銀行風險管理的提升和創新#65377;它是運用模具化原理，通過風險模型的建立和地區#65380;行業#65380;客戶的深層信息挖掘，對銀行客戶的所有信息加以匯總#65380;分析，并進行風險點的判斷，既可供各級業務部門在業務營銷時作出基本判斷，避免盲目性，又可供各級管理部門在業務審查審批時更加精細化#65380;科學化，以提高決策的準確性#65377;更重要的意義在于可有效減少銀行業務決策時不同行#65380;不同人把握上的差異，降低隨意性#65377;

參考文獻:

[1] 年終特別策劃:2006中國金融十大新聞.中國金融界網.

[2] 張明儉.商業銀行貸款管理與決策[M].長春:吉林大學出版社，1994.

[3] 胡國瑞.現代商業銀行理論實務[M].鄭州:河南人民出版社，1994.

[責任編輯 姜 野]