淺析演化博弈論與制度分析的關系

摘要：演化博弈論流派主要以Andrew Schotter、Robert Sugden、H.Peyton Young、John Harsanyi、Ken Binmore以及青木昌彥等經濟學家為代表，在傳統博弈論的基礎上，以經濟人有限理性為前提，注重均衡過程的研究，重點關注隨機擾動形成的路徑依賴，研究習俗、慣例等的制度變遷，試圖用博弈論的數學語言證明Hayek的自發社會秩序和制度生成論。

關鍵詞：演化博弈論 制度分析 制度變遷

一、制度分析的三個流派

制度一般包括個人的習慣、群體的習俗、習俗中硬化出來的慣例規則以及契約等正式制度。制度安排常常是市場價格機制的一種替代物。制度（規則）之所以出現和存在，其主要功能就在于降低人們經濟和社會活動中的協調成本。

自20世紀60年代以來，制度分析逐漸成了當代經濟學的一種主流意識，影響并逐漸滲透了當代各主要經濟學派的理論思維。當代國際經濟學界的制度分析，實際上有三大流派：

第一個流派是以科斯、諾思、阿爾欽(Armen A.Alchian)、德姆塞茨(Harold Demsetz)、威廉姆森(Oliver E. Williamson)、張五常以及巴澤爾(Yoram Barzel)等為代表的“新制度經濟學派”。這一學派是西方當代經濟學中制度分析的主流。這一學派的整個理論框架是建立在科斯所提出的“交易費用”這個核心概念基礎之上的。

第二個流派是指自20世紀70年代以來以Kenneth Arrow，Frank Hahn，Jürg Niehans等一批當代新古典主流經濟學家對一般均衡模型中交易費用可能的位置的研究。在新古典一般均衡理論的框架中，假定：經濟中惟一存在的建制就是競爭性的市場，并且經濟中所有的信息必須由市場上形成的價格來傳遞，并假定市場體系在一個非常理想的環境（生產和消費函數的凸性、連續性，不存在外部性和不確定性等等）中運作的。經濟中沒有貨幣、沒有政府、沒有法律體系、沒有產權制度，即：不存在價格以外的信息來協調經濟活動的許多社會慣例和制度，交易費用為零。科斯的交易費用概念至少改變了人們對現實經濟世界的看法，使當代理論經濟學更進一步接近社會現實。

從20世紀70年代初開始，以阿羅為代表的一些新古典主流經濟學家就致力于在瓦爾拉斯-阿羅-德布魯均衡中引入“交易費用”這一概念，從而開始了在新古典經濟學中進行交易費用分析。這一流派主要致力的目標是試圖把“交易費用”引入“一般均衡”之中。

第三個流派以Andrew Schotter和、Robert Sugden、H.Peyton Young、John Harsanyi、Ken Binmore以及青木昌彥等經濟學家為代表，利用90年代中后期以來才發展起來的演化博弈論進行制度分析。Andrew Schotter、Robert Sugden和H.Peyton Young等主要采用現代博弈模型尤其是演化博弈模型，試圖把哈耶克式的社會秩序和制度的自發生成機制在理論上展示出來。

二、演化博弈論的理論進路和目標

哈耶克認為，每個人的知識都是分散的，每個市場的參與者可能都掌握著對己有益且惟一的信息，只有當基于這種信息的決策是由每個人做出的時候，這種信息才能得以運用。由此，哈耶克認為，正是價格體系，才構成了分散的市場當事人之間交流和溝通信息的有效率的社會機制。哈耶克否定了完全經由中央計劃進行資源配置的可能性和可行性，并為自發-擴展秩序理論奠定了方法論基礎。

20世紀的世界歷史實踐證明了哈耶克的理論判斷。今天已很少有人質疑價格體系是資源配置上的一種主要的且非常有效率的市場機制了。問題在于，盡管價格機制是一種市場活動的有效率的信息傳遞機制，但它畢竟不是市場運作的惟一協調機制。雖然價格傳遞著反映資源稀缺程度的信息，并由此創生出了對當事人經濟行為的激勵體系。但是那些不能由價格所完美協調的可預期行動的信息，則是由社會制度則向其它當事人傳遞。在競爭性價格不能充分協調人們的經濟活動時， 市場制度則補充價格機制所不具有的內容，給原來可能的無序狀態添入了結構與秩序。

市場慣例和制度作為一種信息傳遞機制的重要性決不亞于價格機制。只有有了承載著某種確定和已知信息的慣例和制度的存在，人們的社會活動和選擇才是可以預期的，人們在市場博弈中的策略選擇才是穩定的。市場中的價格機制的運作是建立在種種社會慣例和制度規則基礎之上的。人類社會中的習俗、慣例和制度，是作為現代市場秩序之軸心的價格機制得以運行的條件，而價格機制只是種種社會制序演進的結果。

制度產生一般有兩種進路：一是康芒斯的“制度是集體行動控制個體行動”的制度設計論傳統，在布坎南(James Buchanan)的憲政理論等延續下來。一是亞當·斯密-門格爾-哈耶克—諾齊克的演化生成論傳統。 雖然很多制度是被計劃者設計出來的，或是多邊討價還價（在立法的情況下）的結果。但是那些用以幫助我們解決社會問題的大多數制度，特別是非正式制度（習慣和風俗等），或者是有機地滋生出來的，或者是自發創生出來的。這包括今天在大多數社會中正在實行的星期（天）制度等，它們是自發社會秩序的結果。

最早把博弈論引入制度變遷分析的當屬奧地利經濟學家斯科特，在他的分析中，把制度作為一種博弈參與人的均衡解，制度的變更是經濟行為人通過不同的戰略最大化其收益的結果，從而開創了制度變遷研究的新視角。進入20世紀90年代以后，演化博弈論在制度變遷理論中受到重視，它不依賴博弈參與人計算能力，以“有限理性”來說明均衡選擇過程，從而在納什均衡的理性主義解釋遇到理論困難時，顯示出了通過演化機制實現納什均衡的可能性。

演化博弈論主要目標是說明經濟和社會制度如何從許多個人的交互決策中生化出來。在新古典經濟中，均衡是占有主導性的范式，個人決策被假定為在給定預期下是最優的，而預期在給定證據下也被假定是合理的。演化博弈論對均衡的過程進行研究，重點關注隨機力量的連續沖擊對均衡的影響，認為人是有限理性的，在適應性過程足夠長的情況下，演化力量常常可以替代個人理性。演化博弈論的基本思路是：有限理性的經濟主體不可能正確知道自己所處的利害狀況，它通過被認為是最有利的戰略逐漸模仿下去，演化動態是永遠不會停止的，它總是處于變動之中，在這樣的經濟中，能夠觀察到采用更高收益戰略的人數比率逐漸上升，這是一個動態的過程。

如下面的模型：

這個博弈有兩個純策略均衡（工作、工作）和（偷懶、偷懶）和一個混合策略均衡。

但偷懶是風險占優的，即偷懶是一個比工作更保險的策略。假設一個人相信有大于30%的可能性對方要偷懶，那么最好他自己也偷懶。為什么每個人都在工作的境況下，有人會相信有30%的可能其合伙人會偷懶呢？答案與人群的異質性有關。即使大多數人努力工作，也幾乎有人要偷懶。假設某個人剛好與偷懶者接觸一段時間，他就會相信，有一定比例的人偷懶，這就引致他也跟著偷懶。這一行動后來被別人注意到，進而增強了這種有人在偷懶的想法。因此偷懶就普遍起來。當然這一過程也可能向相反的方向進行，工作因被感染而普遍起來。所以，一般而言，制度的慣性（the inertia of the system ）——從一種風俗到另一種風俗所需的等待時間——以相當復雜的方式取決于社群的大小、人們與鄰居或遠方的人交往的程度、他們收集的信息等等。在不同的條件下，2×2博弈中風險占優規范是隨機穩定的，長期來講，它具有演化優勢，而無論結果是否為社會最優。

演化博弈論制度分析的研究進路，是將經濟均衡分析與演進過程分析結合起來的一種理論，具體展示了哈耶克的自發社會秩序理論和制度生成的自發機制。演化博弈論假設經濟主體是有限理性的，這一假設更符合現實。

三、演化博弈論和傳統博弈論的區別

傳統博弈論和演化博弈論二者相比，呈現出以下幾個特點：第一，傳統博弈論分析的是較為固定的經濟行為主體之間進行的特定博弈，而演化博弈論則假定博弈方是不固定的，取自大量的潛在博弈群。第二，在演化博弈論中，個人之間交互作用的概率依賴于外生的因素，例如他們生活在何處，或者他們在一些適當定義的社會空間中的接近程度如何。第三 ，傳統博弈論假定博弈參與人在信息獲取和博弈結果的預期上是超理性的，而演化博弈論則假定博弈參與人的理性是非常有限的，它們依據零散的信息進行決策，對他們所處的過程也只是具有不完全的模型，他們根據對他人行動的預期來調整他們自身的行為，而且這種預期是根據他人過去行為的信息內生出來的。基于這些預期，博弈方采取行動，而這種行動反過來又變成了影響以后人們行為的前例。這就形成了如下的反饋回路：

最后，演法博弈論假定動態的過程會受到隨機擾動的沖擊，產生這些擾動有各種原因，例如外部沖擊或者人們行為的不可預測性。這些沖擊扮演的角色如同生物學中的變異，它們意味著演化動態永遠不會停止，它總是處于變動之中。

四、結論

演化博弈論把哈耶克社會自發秩序理論用博弈論的數學語言程式化，它采用有限理性的經濟人假設，注重對均衡過程中路徑依賴的研究，對解釋傳統、習俗等非正式制度變遷是一個全新的突破。

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