ＴＩＰＰ投資組合保險策略的實證檢驗
2008-04-29 00:00:00段玉娟史本山
西南交通大學學報(社會科學版) 2008年2期
關鍵詞：投資組合保險；TIPP策略；VGPI策略；均衡增長策略；投資組合
摘要：伴隨全球金融市場的急劇波動，投資組合保險策略研究引起理論界和金融實務界的廣泛關注。在時間不變性組合保險(TIPP)策略和價值增長(VGPI)策略基礎上，可進一步提出均衡增長保險(EGPI)策略。利用上證綜合指數，分別檢驗多頭、空頭、震蕩時期內TIPP策略、VGPI策略、EGPI策略在不同保險比率不同風險乘數設定下的期末資產價值和交易成本，發現EGPI策略在現實操作中有比較明顯的優勢。
中圖分類號： F830.593 文獻標志碼：A 文章編號： 1009—4474(2008)02—0088—04
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