我國政府支出與國民經濟的計量經濟模型研究

摘 要：建立一個能反映政俯支出與國內生產總值、社會投資及居民消費的計量經濟聯立方程模型，對模型進行了歷史模擬和事后預測，進而分析政府支出的變化對國內生產總值、社會投資、居民消費的影響程度。

關鍵詞：政府支出；國內生產總值；社會投資；居民消費

中圖分類號：F20文獻標識碼：A文章編號：1672-3198（2008）12-0010-02

1 引言

國民經濟是指一個國家社會經濟活動的總稱，是由互相聯系、互相影響的經濟環節、經濟層次、經濟部門和經濟地區構成的。國民經濟這一概念突出強調經濟的整體性和聯系性。

中國宏觀經濟計量模型以改革開放以來的中國經濟為對象，應用現代經濟計量學方法，分析探討1978-2005年期間中國國民經濟運行和宏觀經濟活動。在此基礎上分析政府支出對國內生產總值的影響，進而由國內生產總值影響居民消費與社會投資，因而政府支出對國內生產總值起到直接的影響而對居民消費、社會投資則起到間接的影響。

政府支出規模隨經濟的增長而擴張。我國的GDP近年來處于持續高速增長的階段，就2005年而言，全年國內生產總值達到182321億元，按可比價格計算，比上年增長9.9％，屬于“高增長階段”。根據“瓦格納法則”，當國民收入增長時，政府支出規模會以更大比例增長；與此同時，R#8226;A#8226;馬斯格雷夫認為隨著經濟發展階段的演進，政府支出的規模逐漸增長。因此，本文想探討一下在未來的時間里，政府支出的變化對于國內生產總值、社會投資、居民消費的影響。

2 模型設計

2．1 模型結構

建立一個能反映農村政府消費支出水平與國內生產總值、投資、居民消費之間關系的計量經濟學聯立方程模型，文章共選取了3個內生變量，2個滯后內生變量和1個外生變量。

2．2 模型的變量說明

（1）內生變量

Ct-居民消費；單位：億元

I-社會投資支出；單位：億元

Y-國內生產總值

（2）外生變量

G-政府消費支出；單位：億元

(3 )滯后內生變量

Y(-1)國內生產總值上一年的值；單位：億元

Y(-2)國內生產總值上上年的值；單位：億元

2．3 模型結構方程式

Ct=a+b* Y(-1)+ U1（1）

I=c+d* Y(-1)+e* Y(-2)+U2（2）

Y=Ct+I+G（3）

方程（1）反映的是居民消費水平的影響因素，與上年度的國內生產生產總值相關。

方程（2）反映了社會投資與上年度國內生產總值、上上年度國內生產總值相關。

方程（3）反映了國內生產總值與居民消費、社會投資、政府消費相關。

3 模型的參數估計及檢

3．1 數據來源

本模型參數估計采用時間序列數據，數據均來自2006年《中國統計年鑒》，樣本區間為1991~2005年。數據處理與模型計算采用的是Excel2003和Eviews3.1軟件。

3．3 模型檢驗

本模型估計出來的參數所反映的經濟意義與經濟理論與實踐相符；在0.05顯著性水平下本模型各方程均能通過F檢驗，所以模型具有顯著性；各方程的擬合優度均大于0.94，表明模型的可信度較高；估計參數在0.05顯著性水平下基本能夠通過t檢驗，參數具有顯著性。上述結論表明，本模型的參數估計結果在經濟意義和統計意義上均具有一定的可信度。

4 歷史模擬和事后預測

4．1 歷史模擬

為了檢驗模型用于模擬分析的可靠性，本文運用上述模型對樣本期數據進行模擬，并進行事后預測，通過計算內生變量1991~2005年模擬值與實際值的相對誤差來考察模型的預測能力。計算結果見表2。

表2結果顯示，本模型變量模擬值與實際值的相對誤差絕大部分均小于5%，其中Ct的模擬效果最好，模擬值與實際值的相對誤差全部小于3%；Y的模擬效果也較好，除了2004年模擬值與實際值的相對誤差為14.935%外，其余模擬值與實際值的相對誤差幾乎全部小于5%；I的模擬效果其中幾個年份稍微差了一點，如獲至1997年、1998年、1999年、2000年、2004年的模擬值與實際值的相對誤差相對偏高了一點，但是最近幾年它的模擬效果還不錯。這表明由隨機方程式解釋的內生變量的相對誤差較低，該模型對歷史的整體擬合效果較好，用于外推模擬分析具有一定的可信度。

4．2 事后預測

以下預測未來10年，政府支出以5%的增長率增長對國內生產總值、消費和投資的影響。

參考文獻

［1］李子奈，葉阿忠．高等計量經濟學［M］．北京：清華大學出版社，2000．

［2］趙衛亞．計量經濟學教程［M］．上海財經大學出版社，2003．

［3］張保法．計量經濟學［M］．鄭州：河南人民出版社，1989．

［4］龐皓．計量經濟學［M］．成都：西南財經大學出版社，2002．