有關在地級市設立宏觀經濟監測預警系統的構想

摘 要：地級市宏觀經濟監測與預警在我國無論是開發還是應用都還處于起步階段，因此，隨著地級市經濟發展的蒸蒸日上，對地級市宏觀經濟進行實時監測勢在必行，構建符合地級市經濟發展狀況的預警系統也亟待有關人士認真地加以研究。文章所構想的經濟監測預警系統，將微觀經濟狀態擴展到宏觀經濟領域，通過建立經濟指數，來綜合反映地級市經濟整體和各行業的經濟狀況，有效監測經濟的運行態勢，科學進行經濟預警。

關鍵詞：地級市經濟 宏觀經濟 監測預警系統

中圖分類號：F290 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2008）10-014-02

一、引言

宏觀經濟監測已經越來越受到國家和社會的重視，溫家寶總理在2003年經濟工作會議期間曾做出重要批示：要“轉變觀念、轉變職能、改進作風，善于運用經濟的和法律的手段進行宏觀調控，……要加強宏觀經濟監測、預測和形勢分析，見事快，抓住關鍵，協調各方面的力量，采取有效措施，適時適度進行調控，果斷處理問題。”隨著社會經濟的發展，經濟預警監測在宏觀經濟中的地位將更加重要。

宏觀經濟預警監測，顧名思義，就是對宏觀經濟進行總的、綜合的、較全面、較系統的分析判斷；是通過對眾多統計數據的全面整理，做出宏觀經濟發展情況最終的判斷，是對龐大繁雜的統計數據認識上的進步和飛躍。宏觀經濟景氣監測預警體系，是利用一系列經濟指標建立起來的宏觀經濟“晴雨表”或“報警器”。它之所以能像“晴雨表”或“報警器”那樣發揮監測和預警的作用，第一是因為經濟本身在客觀上存在著周期波動；第二是因為在經濟波動過程中，經濟運行中的一些問題可以通過一些指標率先暴露或反映出來。對地級市宏觀經濟監測預警進行研究無疑是很有意義的，這是因為宏觀經濟預測是國家和地區研究制定計劃、規劃的重要工具，它不但可以回顧過往地級市經濟建設中的優點與不足，更重要的是為制定未來經濟發展戰略提供參考，在政策模擬、經濟結構分析、企業發展戰略研究等許多方面發揮重要的作用。同時，在宏觀經濟的管理中，由于常采用傳統的常規方法，以單純的經驗判斷為基礎，或只進行粗略的分析，缺乏系統的觀點，忽視精密的數量計算，沒有形成科學的分析程序，管理的有效性在很大程度上取決于有關人員的素質，沒有系統地形成一種科學的方法。通過地級市宏觀經濟預測的研究，可以提高地級市宏觀經濟、地級市財政管理的規范度與準確性，為政府職能部門預測宏觀經濟、控制財政風險提供管理和決策工具，推進地區電子政務的迅速發展。

二、開發并應用地級市宏觀經濟監測預警系統的現實意義

截至2004年12月31日，全國縣級以上行政區劃共有：23個省，5個自治區，4個直轄市，2個特別行政區；50個地區（州、盟）；661個市，其中：直轄市4個；地級市283個；縣級市374個；1636個縣（自治縣、旗、自治旗、特區和林區）；852個市轄區。總計：省級34個，地級333個，縣級2862個。而本文所說的“地級市”是指省內的地級行政單位即333個。地級市作為中國最重要的區域經濟單元，通過完善城市功能，在自身得到發展的同時，將帶動區域經濟快速發展。因此，在地級市設立宏觀經濟監測預警系統，勢必對地級市的經濟發展有著前瞻性的作用。

首先，可以正確評價地級市當前宏觀經濟運行的狀態。所謂評價當前宏觀經濟運行的狀態，其重點不在于對宏觀經濟的歷史成就進行全面總結，而在于恰當地反映當前經濟形勢的冷熱程度或正常與否。能夠承擔短期經濟形勢分析的指標，不僅要依據經濟理論去設計，而且要從統計分析中去選擇。如果我們不能準確地評價當前經濟形勢的狀態，那么更無從談起對經濟形勢的未來發展進行預測或預警問題。其次，準確預測地級市未來宏觀經濟形勢可能發展的趨勢。宏觀經濟監測預警模型會在經濟發生重大轉折之前，及時發出信息，起到預警作用。宏觀經濟運行中的問題常常在一些指標的變化中先行暴露或反映出來，這類變量構成了宏觀經濟運行的晴雨表或指示器。解決預報問題，除了要解決指標的選擇問題之外，還要解決預測的方法和手段問題，否則，往往事倍功半；此外，還需要預測人員具有良好的素質。再次，及時反映地級市宏觀經濟調控的效果。對宏觀經濟運行的動態進行預警并不是經濟監測預警系統的終極目的，其終極目的是對經濟運行中的不正常狀態進行及時調控，使經濟運行正常發展。宏觀經濟預警結果為經濟調控提供客觀的、科學的依據，是經濟決策的科學化的工具。最后，也是非常重要的一點，宏觀經濟監測預警系統將是地級市對外發展經濟交流的一面鏡子，可以讓更多的人認識到當地的經濟投資環境。作為一個地區研究制定計劃、規劃的重要工具——宏觀經濟監測預警系統可以提高宏觀經濟、財政管理的規范度與準確性，為政府職能部門預測宏觀經濟、控制財政風險提供管理和決策依據。同時，它也是正確引導投資者投資的有力指針。價格波動與宏觀經濟波動的聯動性較強，市場參與者對宏觀經濟的預期會集中反映在商品價格上。宏觀經濟監測預警體系的搭建在使投資者對宏觀經濟的預期更加合理化與精確化的同時，還便于其理解國家、地級市宏觀調控的政策導向，從而降低投資者投資風險，有利于地級市政府引來更多理性投資。

三、確定地級市宏觀經濟監測預警研究方法

目前流行的監測預警方法一般認為有三種方法，即“景氣循環法”、“綜合模擬法”和“狀態空間法”。

1.景氣循環法。景氣循環法的基本構思是：(1)經濟運動是周期循環的，其周期的峰值與波谷比較有規律；(2)規律可以通過不同指標及變動中的關系表現出來；(3)確定峰—谷、周期的具體方式是編制擴散指數DI和綜合指數CI，并且把經濟指標的非同步變動，又把DI、CI分成先行、一致、落后三種狀態；（4）用一致指標反映并監測經濟景氣變化的當前形勢，用滯后指標進行事后驗證并作為修訂前一輪政策的依據，用先行指標反映并監測經濟景氣的當前態勢。

2.綜合模擬監測預警法。綜合模擬監測預警法的基本構思是：（1）不分先行、一致、滯后指標，依賴統計事實，通過數學經驗方法統籌選擇與當前經濟景氣變動密切相關的若干經濟指標；（2）根據指標的在一定長度的樣本區間的均衡值或目標值，確定其臨界點和優劣等級區間；（3）取標幺值—去量綱后的分數值；（4）進一步計算綜合分數值；（5）與各指標臨界點及相應指標區間相配套，設置模擬燈號及燈號值；（6）按綜合模擬信號系統的燈號規定，依據所計算的指標值與分數值，對宏觀經濟的景氣動向進行監測、預警、評判，提出對策。

3.狀態空間法。狀態空間法的基本思路是：（1）構造由選出的特征指標集合構成的“狀態空間”，通過對狀態向量的連續變動的軌跡，考察、分析、評價經濟的總體運行情況。（2）以因子分析方法為主要手段，從比較龐大的經濟指標初始集合中篩選組成狀態向量的特征向量，輔以經驗判斷修正，確定最小維數的狀態向量。（3）采用聚類分析方法把具有一定時間維度的有值狀態向量按事先規定的類數分為不同的類別。（4）分析特征向量的各特征變量運用已有數據外推預測，構造出預測狀態向量，然后用模式判別函數對該狀態向量進行類別判別，進行預警分析。（5）整個監測預警系統建立與運行以模式識別和狀態控制方法為基礎，盡可能提高系統運行的自動化程度，減少人機對話頻率和經驗控制。

三大模型共同點：一是共同的出發點，即承認經濟增長具有明顯的波動性、非穩定性客觀事實；目標是監測這種波動性，掌握和發現經濟波動的信息和探索波動規律，預報經濟波動；給出經濟調節的方案，平緩經濟波動，駕馭經濟波動按有利于按照期望的方向發展。二是都具有共同的理論前提和方法，即依據統計指標的選擇與集成設計，統計分析是最基本手段，都依賴統計事實進行景氣循環描述。都認為經濟問題中最重要、最基本的指標是經濟運行的晴雨表和指示器。因此，三種模型都需要對一個最基本的集合中的指標進行預測，預測的方法也是共同的。基本作用方面，都以短期經濟景氣為主要預警目標。三大模型不同點：景氣循環法認為經濟變動有比較規范的周期規律，并通過這種規律進行預警；而后兩種方法認為經濟波動不存在規范的規律。因此，在預警監測的實證方法上，景氣循環的DI、CI方法把反映經濟運動的指標分為先行、一致、滯后三種狀態，通過先行指標的波動特征來預報一致指標的波動；先行指標的波動的峰、谷出現時間與形態將是后續一致指標的峰、谷出現時間的重要依據。綜合法與狀態空間法則以調整現實經濟波動與宏觀經濟調控政策的效用之間的關系為基本出發點，它們的目標就在于盡量縮短時滯，使政策的調整同步甚至超前于經濟的現實波動。

目前，景氣循環法在應用上比較成熟，也是中國經濟景氣監測中心所采用的主要方法，因此，建議地級市采用景氣的方法創建市宏觀經濟監測預警系統。

四、地級市宏觀經濟監測預警系統結構構想

宏觀經濟景氣監測預警系統是一個基于數據庫技術的復雜的分析系統。因此，筆者建議地級市可以采用如下模式的監測預警系統，系統主要包括如下部分：數據庫的創建和管理、X-11季節調整、計算經濟周期波動轉折點、景氣指標選擇、計算擴散景氣指數、計算合成景氣指數、宏觀經濟預警系統、繪制指標曲線圖。

1.數據庫的創建和管理。先將時間序列數據分類錄入EXCEL文件中保存，再轉換成預測軟件能夠識別的文本格式的文件，文件中包括年度、季度、月度三種類型的數據，考慮到經濟動態監測業務的特點，一般只使用季度、月度數據。每月對數據庫進行新數據的補充，保證數據庫的更新。對數據文件行維護包括：可以增加、刪除、修改該數據文件，進行各種移動平均計算，生成進行景氣分析所需要的、與已有的數據文件對應的環比、差分、比率、季度數據轉換成月度數據等操作。

2.間序列進行季節調整。系統參照美國商務部的X－11的算法的季節調整，對我國特有的春節因素做了專門處理。從一般時間序列理論上看，單個經濟時間序列O(t)(t表示時間)，可分解為季節要素S(t)，趨勢要素T(t)，循環要素C(t)和不規則要素I(t)。通過加法模型和乘法模型：

O(t)=T(t)+C(t)+S(t)+I(t)和O(t)=T(t)*C(t)*S(t)*I(t)

對一批時間序列依次進行季節調整，時間序列的長度限制在3～20年之間，最后分解出每個經濟指標時間序列的季節要素S，趨勢循環要素TC，不規則要素I，去掉季節要素的序列TCI，去掉不規則要素的序列TCS。一般保存、使用趨勢循環要素TC進行下一步操作。

3.計算經濟周期波動轉折點。計算經濟周期波動轉折點就是求出經濟時間序列的峰、谷日期。

4.景氣指標分類和選擇。經濟指標一般分為三類：指標先于經濟周期波動的變化而變動的指標，稱為先行指標；與經濟周期波動大體一致的指標，稱為一致指標；指標變動較經濟周期的波動晚的指標，稱為遲行指標。先行指標可以用于預測經濟周期波動的峰和谷，一致指標反映當前經濟形勢，滯后指標則用于確認經濟周期波動的變動情況。

要從經濟時間序列中選出可供使用的先行、一致、滯后指標，必須依據一個基準，該基準稱為經濟周期波動基準日期，即是歷史上經濟周期波動的峰—谷日期。基準指標的數據類型一定要同計算相關系數的一批指標的數據類型一致。計算結果顯示的各指標時差相關系數的延遲數：負數表示超前，0表示一致，正數表示滯后。

5.計算擴散景氣指數。擴散指數（Diffusion Index，簡稱：DI）是現在國際上廣泛使用的景氣指數。把保持上升（或下降）的指標占上風（或下風）的動向，看作是景氣波及、滲透的過程，將其綜合，用來把握整個景氣。我們用已選定的先行、一致或遲行指標組，在計算過經濟周期轉折點的基礎上，來分別計算反映景氣動向的先行、一致或遲行擴散指數DI。擴散指數取值范圍在0—100之間，可用于判斷經濟的景氣程度和確定經濟波動的轉折點。與擴散指數的變動相結合，可把經濟運行狀況劃分為四種情況：一是DI低于50%呈上升走勢，表示經濟處于不景氣階段，但收縮的指標在減少；當DI接近50%時，經濟處于不景氣的后期。二是當DI高于50%呈上升走勢，表示經濟處于景氣階段，并且擴張指標在增加。三是當DI高于50%呈下降走勢，表示經濟處于景氣階段，但擴張的指標在減少，經濟景氣度在下降。四是當DI低于50%呈下降走勢，表示經濟處于不景氣階段，并且收縮的指標在增加。DI分為當前的DI和累積的DI兩種類型。當前的DI之值大于50%時，意味著有過半數的指標所代表的經濟活動上升。反之，DI之值低于50%時，有過半數的指標所代表的經濟活動下降。DI之值等于50%時，意味著經濟活動的上升趨勢與下降趨勢平衡，則表示該時刻是經濟周期波動的轉折點。利用先行擴散指數可以預測未來經濟形勢的峰或谷何時到來，利用一致擴散指數可以確認經濟周期波動的峰或谷已出現，并且利用一致擴散指數的極大值點或極小值點可以預測未來峰或谷出現的日期。

6.計算合成景氣指數。合成指數（Composite Index，簡稱：CI）也是現在國際上廣泛使用的景氣指數。合成指數不但能預測經濟循環的轉折點外，還能反映出經濟周期波動的幅度大小。合成指數也分為先行、一致、遲行三種。系統用已選定的先行、一致或遲行指標組，在計算過經濟周期轉折點的基礎上，來分別計算先行、一致或遲行合成指數CI。

合成指數CI著重于反映總體經濟增長波動的景氣程度。我們主要使用的是先行合成指數和一直合成指數，先行合成指數可以超前反映經濟周期變化動向，先行合成指數的走勢反映了未來幾個月的經濟走勢，從中可把握未來經濟走勢的方向，以此來進行經濟的預測和分析，為經濟政策指定提供依據。一致合成指數與宏觀經濟走勢同步，用來分析即時宏觀經濟勢。先行合成指數走勢反映了現階段經濟走勢，從中可把握現階段經濟走勢的方向；判斷現階段經濟運行情況。

7.宏觀經濟預警信號燈系統。本系統以經濟周期波動的理論為依據，根據經濟波動的周期及規律性，建立反映宏觀經濟運行規跡的監測預警系統。首先選出一組能夠反映經濟發展狀況的敏感性指標，系統將多個指標合并為一個綜合性指標，然后通過于一組交通管制紅、黃、綠、淺藍、藍燈的標識，對這組指標和綜合指標所代表的經濟周期波動狀況發出預警信號，通過觀察信號的變化情況，來判斷未來經濟增長的趨勢。紅燈（100-85）：表示經濟處于過熱狀態，應采取必要的緊縮政策，限制經濟的過快增長，使經濟恢復正常情況。當經濟從過熱轉向回落的時候，應保持宏觀調控政策的穩定，防止經濟回落的過快。黃燈（85-70）：景氣尚穩，經濟增長稍熱，短期內有轉熱和趨穩的可能。黃燈→綠燈：經濟發展趨穩，關注經濟變化，保持經濟穩定。綠燈→黃燈：持續綠燈時的措施，停止進一步促進經濟的增長，關注經濟變化，防止過熱。綠燈（70-40）：經濟發展很穩定，政府可以采取促進經濟穩定增長的調控措施。綠燈→淺藍燈：經濟增長率下降，應采取調控措施，使其趨穩。淺藍燈→綠燈：經濟發展趨穩，可采取促進經濟增長的措施。淺藍燈（40-20）：短期經濟有轉穩和趨衰的可能。淺藍燈→藍燈：經濟跌入低谷，應采取強有力的措施刺激經濟的增長。藍燈（20-0）：景氣動向綜合指數落在20以下，表示經濟已經處于衰落狀態。

8.繪制指標曲線圖。繪制經濟時間序列隨時間變化的曲線圖，無論是在指標的選取工作中，還是對于景氣指數的分析都是十分重要的。

五、結論

隨著社會主義經濟體制改革的進一步深化和社會主義市場經濟體制改革的不斷完善，國家宏觀調控手段在社會經濟的發展中起到了越來越重要的作用。我國的市場經濟體制改革引領中國經濟進入了一個嶄新的階段，中國經濟也開始出現了具有市場經濟特點的經濟周期波動。地級市在中國的特殊地位，其經濟的發展越來越多樣化，因此，筆者認為，有必要建立地級市性宏觀經濟監測預警系統，對宏觀經濟進行監測預警，清楚地發現宏觀經濟各層面發生的變化，洞悉經濟結構發生的轉變，引導投資者理性投資，并有利于政府及時采取穩定政策促進經濟平穩、快速發展，在實踐上意義重大。

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4.龔盈盈.論文：基于景氣指數的宏觀經濟監測預警系統研究，2005

5.黃印林.論文：地級市宏觀經濟預警模型與算法研究，2005.3

6.汪同三.宏觀經濟模型論述.經濟管理出版社，1992

(作者簡介：王森勛，教授，山東科技大學資源經濟管理專業在讀博士，日照職業技術學院黨委書記;付淑文，日照職業技術學院助教，從事區域經濟與產業經濟的教學與研究工作;陳旭東，日照職業技術學院講師，從事數據挖掘技術的教學、應用研究工作）

（責編：若佳）