羊群效應(yīng)的個(gè)股收益率偏離度模型及中國(guó)股市的實(shí)證分析pdf
2009-02-03 07:51:44洪晨
現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息 2009年8期
洪 晨
摘要：利用個(gè)股收益率偏離度指標(biāo)建模，分別對(duì)滬、深股市的羊群效應(yīng)進(jìn)行了獨(dú)立和聯(lián)合實(shí)證研究。結(jié)果表明；滬、深股市及中國(guó)股市整體上都存在顯著的羊群效應(yīng)，且市場(chǎng)下降時(shí)的羊群效應(yīng)比市場(chǎng)上升時(shí)強(qiáng)。羊群效應(yīng)的不對(duì)稱性可用行為金融學(xué)及其期望理論解釋。
關(guān)鍵詞：羊群效應(yīng)個(gè)股收益偏離度期望理論
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