股票收益率波動研究
2010-12-31 00:00:00段治磊
大眾商務·下半月 2010年11期
摘要：采用GARCH類模型對民生銀行股票日收益率進行了實證研究。包括GARCR模型參數的估計，以及非對稱效應的檢驗，結果表明其收益存在明顯的波動率聚集，可以用GARCH類模型來擬和，同時非對稱效應都不明顯。
關鍵詞：民生銀行；廣義自回歸條件異方差模型；波動聚集
摘要：采用GARCH類模型對民生銀行股票日收益率進行了實證研究。包括GARCR模型參數的估計，以及非對稱效應的檢驗，結果表明其收益存在明顯的波動率聚集，可以用GARCH類模型來擬和，同時非對稱效應都不明顯。
關鍵詞：民生銀行；廣義自回歸條件異方差模型；波動聚集
