貿易廣度、貿易平衡與公共支出規模擴張——基于內生增長模型與省級政府面板數據的實證研究

朱 軍

(南京財經大學財政與稅務學院,江蘇 南京 210046)

一、引 言

隨著市場化經濟發展的深入,政府公共支出規模不斷擴張成為各國學者長期廣泛關注的重要問題。這其中瓦格納法則 (Wagner's Law)是對這一問題的最早統計歸納,隨后 Peacock-Wiseman (1961)提出了解釋政府公共支出規模擴張的梯度增長理論[1],Musgrave(1959)和Rostow(1960)各自提出了公共支出規模擴張的“經濟發展階段論”[2][3]。而對于影響公共支出規模大小的相關因素,可以從宏觀經濟因素、政治體制特征和社會文化傳統來分析。這樣的因素可以包括教育需求、政治體制、城市化水平、財政分權等等。對于不同影響因素的具體效應,相繼有較多的論述。這其中,貿易開放程度是一個頗具爭議的因素。Rodrik(1996)基于跨國截面數據最早研究了貿易開放度與政府公共支出規模之間的經濟關系,認為隨著一國開放程度的提高,政府會不斷增加公共開支應對國際貿易中的各種風險[4]。而Alesina和Wacziarg(1997)認為:如果考慮人口因素的影響,貿易開放度與政府公共支出的關系并不明顯;但是貿易開放度與政府轉移性支出之間的關系比較明顯,貿易開放程度越高則政府轉移性支出會較高[5]。Balle和Vaidya(2002)基于美國地方政府的數據研究認為:貿易開放度與政府支出規模之間的關系為“正”但不顯著,而貿易開放度與公共福利支出規模、保健支出規模顯著正相關[6]。Alesina,Spolaore和Wacziarg(2002)討論了國家規模及其改變對國際貿易模式的影響,認為應從國家規模的角度重新審視國際經濟整合的歷史及其經濟績效[7]。Islam(2004)基于六個國家的時間序列數據分別檢驗了各國政府規模與對外開放、貿易條件的波動性關系,研究認為這一關系既存在“正相關”關系又存在“負相關”關系[8]。Garen和Trask (2005)采用了一些不可量化的指標 (如政府對國有企業的所有權、價格控制等)來衡量政府規模。當采用不可量化的指標來衡量政府規模時,研究發現經濟越不開放其政府規模越大,且與貿易壁壘高度正相關[9]。Gemmell,Kneller和Sanz(2008)將外國直接投資 (FDI)與國際貿易規模放在一起研究其對政府公共支出結構的影響[10]。Dreher,Sturm和Ursprung(2008)基于面板數據討論了貿易開放對公共支出結構的影響[11]。Epifani和Gancia(2009)認為貿易開放擴大政府財政支出規模有兩條途徑:一是貿易開放增加了國內的稅收規模,從而增加了財政收入和財政支出規模;二是貿易開放增加了經濟風險和公共轉移需求,因此需要更大的財政支出規模[12]。對于中國貿易開放度與公共支出規模的關系,我國學者也相繼進行了一些研究。余官勝 (2010)研究認為貿易開放對我國政府財政支出規模存在先抑后揚的“U型”影響[13]。楊燦明,孫群力 (2008)討論了外部風險對中國地方政府規模的影響,認為外部風險導致了地方政府規模的擴大,且外部風險與社會保障和社會福利支出顯著正相關[14]。徐琰超,沈拓彬等 (2010)基于縣市級政府的面板數據研究了FDI和政府規模之間的關系,發現隨著FDI占GDP比重的增加,政府規模不斷擴大[15]。通過上述的綜述可知,關于貿易開放與政府公共支出之間的關系存在爭議,對于這一關系的理論分析有所不足。目前的研究或是論述這一經濟效應的存在性、方向性,或是基于內生增長模型下的正向關系進行經驗分析(徐琰超,沈拓彬等,2010)。

目前,這一研究的爭議性來自于對政府支出規模、貿易開放度的度量方法不同,影響公共支出規模的變量選取不同,也來自于經驗研究中計量方法的不同。在此,本文基于包括政府公共支出的產出函數,綜合考慮對外開放對于消費者具有的福利效應,構建了一個內生增長模型從理論上討論了貿易開放對政府公共支出的經濟效應,特別分析了反映貿易結構的貿易平衡度對公共支出規模擴張的影響。本文的理論模型說明,政府支出對政府公共支出的影響既可能是正的,也可能是負的。基于代表性的政府支出規模度量方法和貿易開放度度量方法,并且基于更為合理的變量選擇,本文從實證上檢驗了貿易廣度、貿易平衡度對政府支出規模擴張的經濟效應。具體,本文第二部分進行了理論分析,第三部分進行了實證分析,最后一部分進行了總結。

二、理論模型

(一)理論分析

貿易廣度的提高可能會降低一國人均公共服務的供給成本。基于Alesina和Wacziarg(1997)這一考慮的效用函數[5]和Barro(1990)的生產函數[16],本文構建了如下的內生增長模型。假定經濟系統中建立在人均消費Ct和人均公共支出gt上的消費者優化問題為:

其中:φ是正的時間貼現率,δ是效用的參數。

定義經濟系統中考慮貿易開放效應的生產函數為:

其中:At代表技術進步率,kt代表人均資本存量,Et代表人均貿易規模,yt代表人均產出。假定生產函數中的相關參數滿足條件0

在初始資本存量k0給定的情況下,代表性消費者的問題就是在 (2)、(3)約束下實現消費者總效用的最大化。定義Hamilton乘子為μt,求解這一經濟系統的優化問題得到一階條件:

整個系統在平衡增長路徑上的經濟增長率η為:

則在穩態時經濟系統滿足如下的條件 (各相關變量取穩態時的經濟值):

根據這一基礎理論并且結合實際經濟發展,貿易開放導致公共支出規模擴張的原因主要包括以下幾個方面:(1)政府應對貿易過程中的外部風險需要增加相應的公共支出;(2)為保護本國產業或是行業的發展,制定導向性的支持政策;(3)在國際貿易規則下采購質優公共產品或是服務帶來的支出增加;(4)促進貿易、深化貿易時優化政府行政服務水平帶來的支出增加,等等。貿易開放可能抑制公共支出規模的擴張,原因主要包括以下幾個方面:(1)分工使得貿易開放后一國公共服務的供給成本下降;(2)貿易開放使得一國在“干中學”的過程中技術進步,帶來政府采購成本的下降;(3)貿易開放使得一國的資本回報率與國際接軌,降低投入成本并增加總產出。在此,本文認為:貿易開放度對公共支出規模的經濟效應取決于這一過程中“擴張效應”和“抑制效應”的對比關系,這一效應具有時間和空間的適應性。這可以更好地解釋目前的研究爭論。而當期貿易開放是體現了“擴張效應”還是體現了“抑制效應”,則可以通過下述的實證模型進行分析。

(二)實證模型

對于貿易開放對我國當期政府公共支出規模的經濟效應,基于地方政府公共支出決定的相關因素,本文構建如下的實證模型。

其中:i代表截面地區項,t代表時間序列項,GGDPit代表政府公共支出的規模 (政府公共支出占GDP的比重),Lnlit代表經濟中人口規模的對數項,Topenit代表貿易的廣度水平 (進出口總額占GDP的比重)。Xit代表其他影響公共支出規模擴張的因素,其中:Fait代表經濟中的金融活躍程度, Pedit代表經濟中的人均義務教育需求,Fedit代表各地的分權水平,Ublit代表城市化水平,Cit與εit分別代表回歸常數項和誤差項。特別地,為了反映一個地區貿易平衡度的影響,本文定義Ropenit代表貿易平衡度 (進口總額占出口總額的比例),相應的實證模型如下:

本文選取政府公共支出占GDP的比重來度量“政府支出規模”,避免直接使用“政府支出總量”的多方約束。因為本年度政府支出總量受限于上年度的預算安排,并且政府支出總量較多地受限于制度變量 (如稅制安排),容易忽視其與GDP增長的內生關系,也難以納入其他變量進行分析。

三、實證分析

(一)數據處理

基于上述的實證模型,本文獲得的基本數據情況如下 (此處,為了保證數據的統一性和完整性,本文的地方公共支出為“地方一般預算支出”。1997年重慶從四川劃出成為直轄市,涉及到多個數據的合并問題,本文在進行實證分析時未考慮這兩個地區)。

表1 各地區相關變量及其數據來源

基于上述的基本數據,本文獲得各相關變量的核算統計量。歷年地方公共支出規模GDDP為G/ GDP。采用World Bank的貿易廣度核算標準,定義歷年的貿易廣度水平Topen為Open/GDP,歷年貿易平衡度Ropen為Import/Export,金融活躍度Fa為Loan/Saving,人均義務教育需求Ped為 (Estudent +Mstudent)/L,各地區的分權水平Fed為LR/TR,城市化水平Ubl為UL/L。基于上述的基礎數據和核算方法,我國政府公共支出規模GDDP與貿易廣度水平Topen在區域間的變異情況如圖1。

圖1 公共支出水平與貿易廣度水平的變異系數

通過上述的變異水平圖可以發現:各個地區貿易廣度的變異水平在1985年之后逐漸增大,進入2000年之后又相對平穩。而公共支出水平在地區間的變異程度較大,部分地區支出偏離平均水平較大。進入2000年之后政府公共支出的變化頻繁,但是幅度明顯低于1999年之前的水平。從而在最近的時間段內分析貿易開放度與公共支出規模之間的關系具有一定的對應性。

(二)實證分析結果

模型中相關變量進行了對數化處理,多數變量為比例值,在一定程度上避免了自相關和異方差問題。而考慮到因變量為公共支出占GDP的比重,而不是公共支出總量,采取非動態的面板數據模型更為合理。對此,基于上述實證模型得到如下的分析結果:

表2 貿易廣度對公共支出影響的經濟效應

表3 貿易平衡度對公共支出影響的經濟效應

根據Alesina和Wacziarg(1997)對人口變量控制的考慮[5],本文分別采取附加人口和未附加人口的模型進行分析。結果表明有無人口變量并不會對貿易廣度和貿易平衡度的回歸結果產生根本性的變化。通過表2中的實證分析結果可知:貿易廣度對公共支出規模具有明顯的擴張效應 (Topen的回歸系數>0)。在1978-2008年的整個時間段內回歸結果并不統計顯著。但不論是否附加人口,在1978-1994、1995-2008的時間段內,貿易廣度對政府公共支出規模具有擴張效應,并且在1995 -2008期間回歸結果均是在1%的水平上統計顯著的。

就進口量占出口量的貿易平衡度Ropen來看,其對公共支出規模同樣具有一定的擴張效應,但回歸結果有其自身的特點。在1978-2008年的整個時間段內,回歸結果統計顯著,但是偏離無效應的幅度較小。分區間來看,在1978-1994年間貿易平衡度對公共支出規模具有顯著的擴張效應(在有人口和無人口的模型中,均是在1%的顯著水平上大于零),但是在1995-2008期間內貿易平衡度對公共支出規模的擴張效應并不統計顯著。

四、結論性評價

通過一個包括貿易影響的內生增長模型,本文從理論和實證上分析了貿易開放對我國政府支出規模的擴張效應。在理論上,本文認為:貿易開放對政府公共支出規模既可能具有擴張效應,也可能具有抑制效應,取決于哪一種效應占主導地位。

基于省級政府的面板數據,認為:當期貿易廣度對我國地方政府的公共支出規模具有一定的擴張效應,這一效應在各個時間段均是統計顯著的。并且1995年之后的貿易廣度對政府支出規模的擴張效應高于分稅制改革前期。這說明在參與國際經濟合作的過程中,對外貿易對公共支出規模的擴張效應大于抑制效應。或者說,在化解外部經濟貿易風險、遵循國際規則深化政府采購協議(GPA)的過程中增加了政府公共支出。與此同時,參與全球分工帶來的公共服務供給成本降低額并不足以彌補增加的公共支出。因為明顯地,中國人力資源成本在國際上具有優勢,從而貿易開放并沒有使我國公共服務的人均供給成本下降。

而從貿易平衡度來看,1994年分稅制改革以來的持續貿易順差使得我國的貿易平衡度維持在0.87的平均水平上,其對公共支出規模的影響不顯著。1994年之前我國的貿易平衡度較高,多個年份在1的水平之上。對比之下反映了“貿易逆差”對政府支出規模擴張的顯著影響。這說明:在貿易開放初期,“出口導向”的經濟驅動使得政府不斷提高政府支出、優化公共服務以增加出口。而1994年后的“出口導向”經濟逐漸成熟,競爭白熱化使得政府這一方面的支出政策逐漸同質化,也逐漸“淡化”,從而使得貿易平衡度對公共支出的擴張效應并不明顯。

綜上所述,在總量上我國對外貿易對政府公共支出規模具有擴張效應,但是在貿易順差之下貿易平衡度對政府公共支出的影響不大。從而控制貿易規模、調整貿易結構,加大進口、優化出口質量對于控制政府公共支出規模較為重要,這也是提升我國經濟發展質量的一項政策措施。因為加大國內所需產品的進口在某一方面能夠提高公共服務的水平和效率、降低行政成本,優化出口質量后的技術提升將使本國的政府采購成本降低。

最后,本文的研究可以在更低級次的政府開展,譬如以縣 (市)級政府為研究對象。而考慮到政府的支出分類,本文缺乏對政府支出結構的研究,也未納入Garen和Trask(2005)采用的一些不可量化的指標來定義政府規模[9],以上問題或不足有待后續的研究進行完善。

[1]Peacock,A.and J.Wiseman.The Growthof Public Expenditure in the United Kingdom[M].London:George Allen and Unwin.1961.12-34.

[2]Musgrave,R.A.The Theory of Public Finance:A Study in Public Economy[M].New York:McGraw Hill.1959.310-355.

[3]Rostow,W.W.The Stagesof Economic Growth:A Non-Communist Manifesto[M].Cambridge:Cambridge University Press.1960.4-16.

[4]Rodrik,D.Why Do More Open Economies Have Bigger Government?[R].NBERWorking Papers No.5537,1996.

[5]Alesina,A.&R.Wacziarg.Trade,Openness,Country Size and the Government[R].NBERWorking Papers No.6024,1997.

[6]Balle,F.&A.Vaidya.A Regional Analysisof Openness and Government Size[J].Applied Economics Letters,2002,9(5):289-292.

[7]Alesina,A.,E.Spolaore&R.Wacziarg.Trade,Growth and the Size of Countries[R].Harvard Institute of Economic Research,Discussion Paper Number 1995,2002.

[8]Islam,M.Q.The Long Run Relationship between Openness and Government Size:Evidence from Bounds Test[J].Applied Economics,2004, 36(9):995-1000.

[9]Garen,J.&K.Trask.Do More Open Economies Have Bigger Governments?Another Look[J].Journal of Development Economics,2005,77 (2):533-551.

[10]Gemmell,N.,N.Kneller&L.Sanz.Foreign Investment,International Trade and Size and Structure of Public Expenditures[J].European Journal of Political Economy,2008,24(1):151-171.

[11]Dreher,D.,J.Sturm&W.Ursprung.The Impactof Globalization on the Composition of Government Expenditures:Evidence from Panel Data [J].Public Choice,2008,134(3):263-292.

[12]Epifani,P.&G.Gancia.Openness,Government Size and the Termsof Trade[J].Review of Economic Studies,2009,76(2):629-668.

[13]余官勝.貿易開放和政府財政支出規模 [J].東北大學學報 (社會科學版),2010,(1):19-22.

[14]楊燦明,孫群力.外部風險對中國地方政府規模的影響 [J].經濟研究,2008,(9):115-121.

[15]徐琰超,沈拓彬,尹恒.FDI與政府規模、支出結構:理論及證據 [J].金融評論,2010,(2):39-47.

[16]Barro,R.J.Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):103-126.