綜合Cox風險模型的破產概率
2012-01-01 00:00:00孔繁亮魯娟娟
哈爾濱理工大學學報 2012年3期
摘要：針對實際情況，在保單到達過程和理賠過程均為Cox過程的基礎上，引入了隨機利率、投資收益、退保因素，并且要求退保過程的累計強度過程仍為Cox過程，從而得到一個綜合的Cox風險模型，并利用鞅論的有關知識對該模型進行研究，進而得到該綜合的Cox風險模型的最終破產概率的Lundberg不等式上界表達式．
摘要：針對實際情況，在保單到達過程和理賠過程均為Cox過程的基礎上，引入了隨機利率、投資收益、退保因素，并且要求退保過程的累計強度過程仍為Cox過程，從而得到一個綜合的Cox風險模型，并利用鞅論的有關知識對該模型進行研究，進而得到該綜合的Cox風險模型的最終破產概率的Lundberg不等式上界表達式．
