基于二項分布的短期聚合風險模型
2012-01-01 00:00:00李睿
經濟數學 2012年3期
摘 要 重點討論了索賠次數服從于二項分布的情況下單個險種和多個險種的聚合風險模型，得出了在此情況下求其分布函數的若干方法，并給出聚合理賠量的兩種近似模型，正態近似和平移伽馬近似.最后給出了一個數值例子，驗證了本文的分布函數的若干求法.
摘 要 重點討論了索賠次數服從于二項分布的情況下單個險種和多個險種的聚合風險模型，得出了在此情況下求其分布函數的若干方法，并給出聚合理賠量的兩種近似模型，正態近似和平移伽馬近似.最后給出了一個數值例子，驗證了本文的分布函數的若干求法.
