宏觀經濟數據質量評估的博弈論研究

劉云忠

摘 要：宏觀經濟數據質量問題嚴重影響政府決策和社會公信力。運用博弈論研究方法，指出聲譽資本大小、失信懲戒力度、報假收益及監督力度是影響宏觀經濟數據質量的重要因素，證明了引入統計信用可以在有限的成本下防范數據失真，提出完善統計信用懲戒制度是統計信用發揮作用的制度基礎。

關鍵詞：宏觀經濟數據；質量評估；博弈論

中圖分類號：F224.32文獻標志碼：A文章編號：1673—291X（2012）26—0006—03

引言

宏觀經濟數據是政府宏觀決策的基礎。中國政府部門宏觀經濟數據質量問題長期為國內外所關注，更是長期困擾中國政府和統計界的一個難題。同時，宏觀經濟數據質量是影響官方統計體系權威性和社會公信力的重要因素，只有生產高質量的統計產品，提供準確的宏觀經濟數據，才能贏得社會公眾的信任。決定宏觀經濟數據質量的因素有技術因素和非技術因素，隨著統計理論的發展，技術因素相對于非技術因素易于解決，難點是非技術因素，即統計過程中參與人的行為對宏觀經濟數據質量所起的根本性的作用。

博弈論是研究決策主體的行為發生直接相互作用時的決策以及決策均衡問題的數學工具。朱秀君（2000）、盧冶飛（2003）是國內較早運用博弈論研究統計數據造假與治假的學者，他們分析了被調查單位與統計部門、上下級統計部門及數據使用單位之間的博弈，認為各統計參與主體是理性的經濟人，都會考慮自身的利益，其行為遵循納什均衡原理。林勇（2006，2008）是國內較為全面地運用博弈論分析統計數據質量問題的學者，分析了統計調查對象與統計部門之間、平行政府之間的博弈，得出在行政干預下，數據質量問題不是單純的統計改革、統計技術和一般統計管理課題，還涉及政府經濟職能定位、政府及政府官員的考核制度、宏觀經濟增長方式等。他們還從博弈論和統計理論出發，首次給出了數據提供方報真與統計部門積極查假的充要條件，報假的充要條件是對其相對處罰力度要低于報真給統計調查對象帶來的相對損失。查假同樣需要激勵。查假的充要條件是審查的相對成本要小于其相對損失。

這些研究認為，局部與整體之間的利益差異使統計數據報送方并不總是積極報真，統計審核監督部門并不總是積極查找資料的虛假；統計部門不具備獨立性，地方政府有干預動機；統計監督執法不力等是導致統計數據失真的主要原因。研究有針對性地提出要改革統計管理體制，應該改變目前統計工作業務經費由各級政府提供和地方政府任命統計部門負責人的做法，杜絕相關利益主體對統計行為和統計過程的干擾和影響。加大統計監督執法力度等。但是，在當前中國的統計管理體制下，上述措施和解決方案難于在實踐中推行，即推行的成本都較高。譬如，在實踐中，加大統計監督執法力度難于推行。因為統計調查對象眾多，而統計執法力量單薄，使得統計的法律執行力和威懾力相當有限。

在這樣的背景下應如何提高宏觀經濟數據的統計質量？在考慮數據質量監督成本的條件下，怎樣有效監督而防止統計數據失真，最理想的方式是以相對低的監督成本取得真實可靠的數據，這是本文的出發點和想要解決的問題。

本文的創新之處在于，通過引入數據統計信用機制，運用博弈論證明其可以起到在有限的成本下防范數據失真的作用，并指出完善數據統計信用懲戒機制是統計信用發揮作用的制度基礎，一個完善的統計信用管理體系在防治統計數據失真的作用上，其威懾力遠遠大于統計執法的一次性懲罰。

一、統計信用作用機理

目前，中國統計工作所面臨的最大挑戰就是誠信與否的問題。誠信是統計的基礎，貫穿于統計活動的全過程，涉及到統計關系的各方面。在統計調查階段，被調查者是否提供真實的數據資料，調查者能否保證調查資料不泄密，需要誠信。在統計整理階段，統計人員能否對調查資料進行認真地檢查和審核，能否不修改統計資料，能否不編造統計數據，需要誠信。在統計分析階段，統計人員能否進行科學、客觀的分析，不為了某種特定的結論或迎合某種意圖而扭曲真相，給出真實的結論，需要誠信。在以上階段中，被調查者是否能夠提供真實數據是決定數據質量高低的決定性因素。統計調查對象所提供的數據是源頭性數據，其本身的質量對于整體統計數據質量具有根本性作用，成為影響統計數據質量的關鍵因素。

統計調查對象如實提供統計資料即選擇報真，與他自身的聲譽資本大小、失信懲罰力度、報假收益和統計部門的查假概率有關。統計信用是指國家機關、社會團體、企事業單位或其他組織、個體工商戶和個人等統計調查對象在履行統計義務中的聲譽價值。統計信用信息，是指統計調查對象在履行統計義務中的有關統計信用的記錄，統計信用建設就是要將統計調查對象參與統計過程的信用與未來參與各種經濟活動的交易收益相結合，從而實現保證統計數據質量的目標。統計信用體系建設是中國社會信用體系建設中不可或缺的重要部分，統計信用評價對于防范統計數據失真、完善統計監督起到重要作用，而中國還沒有全面建立起統計信用評價體系，其重要性還沒有引起社會的廣泛關注和高度重視。

統計信用評價體系建設是聲譽理論在統計工作中的應用。根據聲譽理論，參與經濟活動的行為主體的聲譽是一種與物質資產和金融資產相類似的資產，其價值為不履行承諾或喪失信用而失去的未來交易機會的成本。該理論指出，聲譽的作用在于為關心長期利益的參與人提供一種隱性激勵以保證其短期承諾行動，聲譽因此可以成為顯性合約的替代品。從理論上講，聲譽機制與以國家強制力為實施保障的國家司法系統即法律機制，是維持市場經濟有序運行的兩種基本機制，但是，與法律機制相比，聲譽機制是一種成本更低的機制。

聲譽機制發揮作用的前提是存在重復博弈和失信懲罰機制。作為經濟活動的參與者，統計調查對象擁有一定數量的聲譽資本，而統計信用是評價聲譽資本的重要指標之一，如果統計調查對象在履行統計義務時違背統計誠信，提供虛假數據，統計執法人員將其違背統計誠信的行為記入統計信用信息系統，企業或個人的統計信用乃至整體信用將降低，導致聲譽資本貶值。各個統計調查對象考慮到如果喪失統計信用會因聲譽資本貶值而損失未來收益，則在報送統計數據時一定會考慮數據報假可能帶來的后果，會在統計數據報送時增大報真的可能。

二、考慮統計信用的博弈模型

在所有影響統計數據質量的因素中，源頭性數據的質量是保證統計數據質量的基礎，因此本文只分析統計調查對象與統計部門之間在考慮了統計信用情況下的博弈模型。博弈設為甲乙兩方：甲方是指按照統計法律法規應當按時真實填報統計數據的統計調查對象，包括國家機關、社會團體、企事業單位或其他組織、個體工商戶和個人；乙方是指政府統計部門，即各級政府統計局。假設甲乙雙方都是經濟人，各自追求效用最大化。甲方知曉統計部門的檢查和懲罰力度，乙方知曉調查對象報假的概率。

甲方填報統計數據時為了履行統計義務，報真與報假都要支付成本。為了獲得最大利益，在填報過程中的甲方會進行成本—收益的比較，策略集為（報真，報假），報假的概率為γ，報真的概率為1—γ，報真的成本為αC，α>1，C≥0，報假的成本為C。 乙方為了追求效用最大化，其選擇的策略集為（一般審查，嚴格審查），對統計調查對象所報數據進行一般審查和進行嚴格審查，一般審查的概率為1—p，嚴格審查的概率為p，一般審查的成本為M，嚴格審查的成本為βM，β>1，M≥0。策略假設的前提是：甲乙雙方對其策略組合的選擇都必須避免規律性，否則一旦對方發現，則會根據這種規律性預先估計到對方可能采取的策略并采取針對性的對策而獲益。所以，本模型中的對局雙方應隨機化自己的可選策略，即采取混合策略而非純策略。博弈時序假定甲方優先選擇其策略組合，即是否報假，隨后乙方選擇其策略組合，即是否嚴審。

假設甲方的聲譽資本為K，甲方選擇報假而沒有被查出，收益為K—C；當然，若報假被乙方嚴審查出，則甲方將面臨一定的懲罰，假定懲罰為一次性罰款C和聲譽損失。由于本文論證的重點是統計信用的作用，為了論證方便，假設G為0，不影響結論。同時甲方面臨著聲譽損失，此時聲譽資本為δK，0<δ<1，參數δ反映了失信懲罰力度，收益為δK—C；若報真，無論一般審查還是嚴格審查均為K—αC。

乙方對統計數據進行嚴查，需要花費大量的人力和財力，假設只要統計部門選擇嚴查，報假酒一定能被查出。在甲方報假時，嚴查的收益為—βM，若選擇一般審查，將有因數據失真的損失，收益為—M—W；若甲方選擇報真，乙方一般審查時收益均為—M，嚴格審查時收益為—βM。

博弈為完全但不完美博弈，即博弈時序、策略集合與支付函數、甲方的報真概率γ、乙方的監督力度p都是共同知識；而雙方的確切選擇是對方不知道的，即是私人信息。

博弈的戰略表述見表1.

表1統計部門（乙方）—統計調查對象（甲方）博弈的戰略表述

三、最優策略及相應條件

根據模型，統計調查對象和統計部門在選擇策略時會考慮對方的行動，博弈存在混合戰略納什均衡。統計調查對象（甲方）選擇報真的期望收益為K—αC，選擇報假的期望收益為K（1—（1—δ）P）—C；統計部門（乙方）選擇一般審查的期望收益為—M—γW，選擇嚴格審查的期望收益為—βM。

根據混合戰略納什均衡的求解方法，得出該博弈的混合戰略納什均衡為：

y*=M（1）

p*=（2）

根據式（1），如果統計調查對象（甲方）選擇報假的概率γy*統計調查對象（甲方）選擇報假的概率，則統計部門（乙方）的最優選擇是嚴格審查；如果，則統計部門（乙方）隨機選擇一般審查或者嚴格審查。

根據式（2），如果統計部門（乙方）選擇嚴格審查的概率pp*，則統計調查對象（甲方）的最優選擇是報真；如果p=p*，則統計調查對象（甲方）隨機選擇報真或者報假。

在設計統計制度時，最理想的制度均衡點是，統計調查對象報假的概率低，而統計部門保持適度的嚴格審查概率。而不是如已有研究成果中所說的“報方報真，查方積極查假”，原因是存在統計部門查假經費支出的約束，也就是說，如果將履行統計義務看作一種契約執行的話，要能夠建立自我履行機制。下面將分析考慮了統計信用的統計制度，能夠實現這一目標。

根據式（1）、（2）各參數的假設，得出：

結論1：甲方選擇報假的概率與乙方的數據失真損失、一般審查的成本、嚴格審查的成本有關。如果數據非常重要，若失真損失大，乙方選擇嚴格審查的概率高，則甲方報假的概率低；如果審查數據失真的成本或嚴格審查的成本高，則甲方報假的概率大。

結論2：乙方選擇嚴格審查的概率與甲方的聲譽資本大小、違背統計信用后的失信懲罰力度、報假收益有關。如果甲方擁有聲譽資本越大，即如果一個企業、個人的聲譽很重要或已經擁有高的聲譽資本，那么乙方可以較低的概率選擇嚴格審查，如果聲譽資本小即本身具有壞的聲譽或對聲譽不在乎，則乙方以較高的概率選擇嚴格審查。如果失信懲罰力度不足，即越大，例如，沒有建立健全的失信懲罰機制，那么其越趨于報假，乙方就需要投入較多的成本選擇嚴格審查。

因此，從結論2 可以看出，統計信用在保證統計數據質量中的作用。統計信用及對應的聲譽機制可以實現以較低成本保證統計數據質量。由于選擇嚴格審查的概率與統計調查對象的聲譽資本成反比，即如果統計調查對象的聲譽資本越高，可以選擇一般審查，或用較少的頻率抽查，相應的統計成本支出會降低，通過聲譽機制的自我履約功能可保證數據質量。

考慮重復博弈情況，將模型拓展到多期，統計部門曹永冷酷戰略，假設甲方選擇報假的行為一旦被乙方查出，在以后各期均被認為是壞聲譽，其來自于聲譽的未來收益收到影響。而乙方只針對以前沒有查到的對象進行嚴格審查，則嚴格審查范圍變小，在博弈重復多次時，甲方被抽中嚴格審查的概率增加，可以得出甲方選擇報真的激勵增大。

上述結論說明，通過聲譽資本、統計信用下的重復博弈和失信懲罰機制，解決了在統計執法人員不足的客觀條件下，以較低的執法成本解決統計數據質量問題。

四、政策建議及研究展望

本文從理論上論證了在中國當前的統計管理體制和依法保證統計的獨立性條件下，在考慮統計成本預算約束時，通過建立統計信用體系可以提高統計數據質量。

首先，盡快建立相應的統計信用評價的法律法規體系，建立統計信用評價體制和信用信息共享制度。盡管中國有少數地區已經在嘗試建立統計信用，但是信用評價制度還不完善，沒有統一的統計信用評價標準和操作方法，沒有全國性的統計信用信息數據庫，統計信用信息的價值就難以體現，其發揮的作用也十分有限。其次，建立市場化的失信懲罰機制。失信懲罰機制是信用體系建設的重要組成部分，如果失信者和失信行為沒有給與及時、有力的懲罰就是對失信者的鼓勵，統計信用制度也不會發揮作用。最后，建立統計信用信息數據庫。建立統計信用信息數據庫和統計信用信息交換平臺，將統計信用建設列入中國信用建設體系中的重要組成部分，利用現代化的信息和網絡技術，實現銀行、工商、稅務、保險、交通、通信和統計等部門的信用信息數據庫共享，這是失信懲罰機制的基礎。

本文只是運用博弈論研究方法對統計信用在保證統計數據質量的重要性方面進行了初步探討。還有很多的地方需要進一步研究，如統計信用的征信對象不只局限于統計調查對象，統計部門也有統計信用；如何建立統計信用評價指標體系等都是值得進一步研究的內容。

參考文獻：

[1]朱秀君.政府統計中造假與治假的博弈分析[J].數量經濟技術經濟研究，2000，（7）：63—66.

[2]盧冶飛.統計數據失真成因的博弈分析[J].統計研究，2003，（6）：55—57.

[3]林勇.統計數據失真的動態博弈分析[J].統計與信息論壇，2006，（1）：16—18.

[4]林勇.統計數據質量改進的博弈論研究[J].統計研究，2008，（3）：106—108.

[5]張維迎.博弈論與信息經濟學[M].上海：上海三聯書店，1996.[責任編輯 王 莉]