購買力平價與金融危機基于結構突變下的面板單位根檢驗

摘要：本文采用外生結構突變下面板數據單位根檢驗方法和傳統的檢驗方法，比較研究了東南亞七國或地區的實際匯率受金融危機沖擊的影響，發現東南亞七國或地區的實際匯率是帶有結構突變的退勢平穩過程，外生結構突變條件下的面板單位根檢驗結果支持購買力平價理論，實際匯率對購買力平價的背離是短期的；但在不考慮結構突變的情況下，卻得出不同的結論，而蒙特卡洛模擬實驗表明前者更為可信。

關鍵詞：購買力平價 結構突變 面板單位根檢驗

碩士研究生、學科方向為理論經濟學。