基于模糊理論的公路工程風險融資決策

李 理

(邯鄲市交通局)

基于模糊理論的公路工程風險融資決策

李 理

(邯鄲市交通局)

公路工程風險融資評價是復雜的多目標決策問題。為了克服目標間的不可公度性和矛盾性，根據多目標決策的特點，應用不完全偏好信息模糊多目標決策方法對據數據之間的關系客觀賦權，克服了專家主觀性的缺點，較好地解決了風險融資綜合評價問題。

公路工程;模糊理論;融資;風險評價

1 引言

公路工程融資與其他類型的產業融資相比，對融資風險，融資環境的評價要求更為嚴格，對其研究也就更具實踐意義。如何采取各種防范策略以盡可能減少融資風險損失是理論界和工程界面臨的亟待解決的現實問題。

近年來，模糊多目標決策理論的研究及應用取得了長足進展。為了克服目標間的不可公度性和矛盾性，采用模糊多目標決策對公路工程融資決策進行了分析，工程實例證明了方法的有效性和實用性。

2 基于模糊理論的多目標決策模型

2.1 數據的規范化

設研究方案集為{xij，i=1，2，…，n;j=1，2，，…，m}。其中 xij為第i個方案第j個評價指標值，n、m分別為方案的數目和評價指標的數目。評價指標的屬性分為效益型、成本型和固定型三類。效益型是指屬性值越大越好;成本型是指屬性值越小越好;固定型是指屬性值不能太大也不能太小，而以穩定在某個固定值為最佳的一類指標。不同類型的評價指標具有不同的量綱和量綱單位，為了消除這種差異所帶來的不可度量性，在進行設計方案選擇前，需對其進行規范化處理。

效益型指標規范化處理為

式中：maxxij與minxij為指標xij中的最大值與最小值。

成本型指標規范化處理為

式中：maxxij與 minxij含義同上式。

固定型指標規范化處理為

各類指標進行規范化處理后得到決策矩陣y=(yij)m×n，顯然，是越大越好。

2.2 隸屬度線性加權規劃法模型

假設各指標的權重為ωj，可得方案xi的目標相對優屬度線性加權平均綜合值為

顯然，對于給定的權重向量 ω，ρi(ω)越大則xi越優。因此，可建立多目標決策模型為

由于每個方案都是非劣的，所以它們之間不存在任何優劣關系，具有相同的重要性。于是，可將上述多目標決策問題集結為下面等價的非線性規劃問題，即

為減少未知量和方程個數，可構造式(6)的拉格朗日函數為

式中：λ為拉格朗日乘子。對L(ω，λ)分別關于ωj和λ求偏導數并令其為0，得

將式(9)規范化后可得

3 公路工程風險融資評價應用實例

有 5 個相互獨立的風險融資方案 A=(A1，A2，A3，A4，A5)，列出5個方案的由初始融資推算出的7項指標值。要求對各方案進行排序擇優。

決策矩陣為

對評價指標值做規范化處理。計算中對指標進行分類處理，前四項指標越大越優，后三項指標越小越優。如此得到同一化矩陣為

由式(11)得各項指標的權數：

利用式(4)，可得：

因為 ρ1＞ρ4＞ρ3＞ρ2＞ρ5，所以排序結果為：A1＞A4＞A3＞A2＞A5。

以上結果為決策者進行方案決策提供了科學依據，有利于決策者做出可行決策。

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1008-3383(2012)11-0154-01

2012-07-12