塑料延續(xù)弱勢 空頭繼續(xù)持有

蔣科杰

中國國際期貨有限公司廣州營業(yè)部

一 程序化交易系統(tǒng)

商品期貨價格除了受該商品產(chǎn)供銷的商品屬性影響之外，還受宏觀經(jīng)濟(jì)的金融屬性影響，但是無論金融屬性還是商品屬性都會通過資金在參加該商品期貨的買賣在價格上有個博弈結(jié)果，所以我們需要尋找商品期貨價格運行的規(guī)律。商品期貨的價格運行規(guī)律結(jié)合交易系統(tǒng)可以分為四個部分：趨勢判斷、入市時機(jī)、資金管理和止盈止損組成一個封閉的交易系統(tǒng)。我們需要尋找穩(wěn)健的交易系統(tǒng)來累積我們的交易成果，穩(wěn)健盈利的交易系統(tǒng)就像一個嬰兒一樣不斷吸收營養(yǎng)健康成長。

二 針對塑料的程序化交易系統(tǒng)

以下是針對塑料期貨上市以來的期貨數(shù)據(jù)測試的結(jié)果：

模型名稱：塑料日周期趨勢交易程序化系統(tǒng)

合約名稱：塑料指數(shù) 測試時間：2007-07-31 --2012-10-20 測試周期：日線

測試模式：理想模式

開倉時使用的資金比率：30%

最大開倉手?jǐn)?shù)：1000

保證金比率：12%

單位：5噸/手

手續(xù)費：12圓/手

測試天數(shù)： 1907 測試周期數(shù)：1272

指令總數(shù)： 175 平均交易周期：14

初始資金： 1000000 最終權(quán)益： 89257352

總收益率(盈利/初始資金)： 8825.74%

盈利：88257352.00

扣除最大盈利后收益率： 7605.82%

扣除最大虧損后收益率： 9169.18%

使用穩(wěn)健的交易系統(tǒng)累積，初始的100萬經(jīng)過5年多時間累積為8925萬，收益率為8825.74%。

三 塑料和PVC的程序化交易提示

1.塑料主力合約圖日周期程序化趨勢交易系統(tǒng)提示：9月26號10590發(fā)出賣出套保信號，空頭持有。

2.PVC指數(shù)連續(xù)圖周K線周期程序化趨勢交易系統(tǒng)提示：10月17號6510發(fā)出賣出套保信號，持有。……