如何建立量化交易模型（三）

翁富

個股出現下午開盤第一波攻擊完后，以下午開盤第一波攻擊完最高點為基準價，收盤前盤中表現可以做三大類細分：（1）股價收盤前出現第二第三波繼續往上攻擊比例有多少？（2）股價下午開盤第一波攻擊結束后，當天后市價格圍繞最高價上下各1.5%升跌范圍波動比例的有多少？（3）下午開盤第一波攻擊完后，股價以一路振蕩下行走弱的比例有多少？

以上三組數據，與后面買入操作策略的制定有著直接的聯系。選股時個股滿足買入條件，什么時間買？在什么價格幅度范圍內買？都要參考以上這三點統計特性去分析制定。

下面我們需要做的是統計第二第三波繼續上攻股價漲跌幅度，個股出現下午開盤第一波攻擊完后，股價盤中表現有的上升，有的橫盤，有的一路下滑。繼續上升了多少？一路下滑跌了多少？這些都要有具體的數據才能明晰。目的是為后面制定什么時間什么價位入市提供參考依據用。

以下午開盤第一波攻擊結束時作為開始，以14：40分作為結束時間。這是統計股價盤中表現的具體時間起始和終止點。以下午開盤第一波攻擊結束最高升幅為基準價，計算第二第三波繼續往上攻擊期間的上升幅度。注意這期間的升幅不包含下午開盤第一波上升的升幅。而對于升幅則需要統計：升幅1%-3%占比多少；升幅3%-5%占比多少；升幅超過5%占比多少。

而低于下午開盤第一波攻擊完后，股價一路下滑跌幅統計同樣如此，以下午開盤第一波攻擊結束的最高漲幅為開始，以14：40分作為結束時間。這一統計是以下午開盤第一波攻擊結束的最高漲幅，作為下跌回調基準的，不代表價格一定是跌到綠盤之下的下跌幅度。具體跌幅可按以下分類：回調跌幅2%-3%占比多少；回調跌幅3%-5%占比多少；回調跌幅5%-7%占比多少；回調跌幅超過7%占比多少。

統計這種盤中先大升后回落表現狀況，首先是了解這樣的品種達到多少比例，另外就是評估盤中買入被套的風險有多大，再就是盤中買入時，股價盤中先大升后回落到什么幅度買入最合理。