不確定性容忍度對模糊決策中決策偏好的影響及其情景依賴性

黃仁輝　曾曉青　李文虎

摘要 研究以Ellsberg選瓶任務為決策材料，探討了不同任務特征下個體不確定性容忍度對模糊決策中決策偏好的影響。結果發現，獲益情景下：高概率時高、低容忍度個體對模糊選項的選擇無顯著差異，均偏好模糊規避；中概率時低容忍度個體比高容忍度個體表現出更低程度的模糊規避，前者傾向于模糊中立，后者傾向于模糊規避；低概率時兩者對模糊選項的選擇無顯著差異，均傾向于模糊中立。損失情景下：高概率時兩者對模糊選項的選擇無顯著差異，均傾向于模糊尋求；中概率時低容忍度比高容忍度個體更偏好模糊尋求，前者傾向于模糊尋求，后者傾向于模糊中立；低概率時兩者對模糊選項的選擇無顯著差異，均傾向于模糊規避。這表明，不確定性容忍度對模糊決策偏好產生作用，但這種作用會受到損益概率和損益結果的影響，具有情景依賴性。

關鍵詞 不確定性容忍度，決策偏好，模糊規避，損益概率，個體差異。

分類號 B842.5

1 引言

生活中人們有時無法事先對事件結果的概率分布進行準確評估。例如，決策是否購買某個新上市股票時，常無法確定獲益概率的高低；企業投資研發新產品時，也無法事先確定成功的機會有多少。Knight（1921）將這種情景下的決策稱為模糊決策，以區別于事件結果概率分布已知的風險決策（如投擲硬幣）。人們在模糊情景中如何決策？Ellsberg（1961）通過“雙色（三色）問題”發現，與模糊選項相比，人們常常更偏好風險選項，表現出模糊規避（ambiguity aversion）現象。如在“雙色問題”中，A罐有紅球和黑球各50個（風險選項），B罐有紅球和黑球共100個，但兩者構成比例未知（模糊選項）。實驗要求被試先選定擬摸出球的顏色，然后再選擇在A罐還是B罐摸出相應顏色的球。如果摸出的球與事先選定的球顏色一致，則獲得獎勵；若不一致則沒有任何獎勵。結果顯示，雖然風險選項與模糊選項的期望值大小相同，但大多數被試偏好從A罐中摸球，對于球的顏色偏好卻并無差異。

自Ellsberg（1961）的研究發表以后，學者們通過增加或修改研究參數的方式對模糊規避現象進行了大量實驗研究（Liu，2011）。整體而言，模糊規避現象得到了眾多研究的證實（Abdellaoui，Baillon，Placido，& Wakker，2011；Camerer & Weber，1992；Rubaltelli，Rumiati，& Slovic，2010）。但也有研究發現，人們并不總是模糊規避，在一些情景下也會模糊尋求，表現出情景依賴性（史滋福，2009；張風華，2010）。例如，相對于單一決策，在重復決策時模糊規避的效果會下降（Liu & Colman，2009）；相對于競爭情景，在合作情景中被試的模糊規避程度會減弱（Khberger & Perner，2003）。當對自己在特定領域的知識有信心時，被試會表現出模糊尋求（Klein，Cerully，& Monin，2010）。研究還表明，模糊規避具有個體差異性，不同個體的模糊規避程度并不相同。這些個體差異因素主要有調節定向（Liu，2011）、自尊（張鳳華，2010）、樂觀水平（Pulford，2009）、負向評價恐懼（Trautmann，Vieider，& Wakker，2008）。例如，Pulford（2009）研究表明，模糊規避與個體的樂觀水平有關，樂觀水平高的個體比樂觀水平低的個體表現出更低程度的模糊規避；Pontikes（2012）研究顯示，模糊情景對于獨立風險投資者具有吸引力，而機構投資者則更偏好于選擇主流基金項目等風險情景。這些個體差異研究有助于進一步檢驗和深化模糊規避原有的理論解釋和提出新的理論解釋。

模糊情景的一大特征在于其概率分布和概率結果的不確定性，因此，研究與這一特征緊密相關的人格特質對模糊決策偏好的影響具有豐富的理論和實踐意義。理論上而言，個體對模糊的忍受程度會對決策偏好產生影響。如Einhorn和Hogarth（1985）認為，當決策者面臨模糊情景時，會有一個臨時的概率評估，然后基于對所有可能的概率分布的心理模擬，進行上下調整，其中調整的方向與個體對待模糊的態度有關。回顧以往研究，研究者一般將模糊容忍度（Tolerance of Ambiguity，TA）這一人格變量作為反映個體對模糊的忍受程度并考查其對模糊情景中決策偏好的影響（Ghosh & Ray，1997；Lauriola，Levin，& Hart，2007）。Ghosh和Ray（1997）及Lau-riola等（2007）研究表明，與高模糊容忍度個體相比，低模糊容忍度個體模糊規避程度更高。可仔細分析發現，Ghosh和Ray（1997）研究中模糊容忍度實際上測量的是個體在新穎的、復雜的或沖突的模糊情景中的反應（Mclain，1993），而模糊決策研究中的模糊情景往往是指結果的概率分布、結果的大小或結果發生的時間不確定的情景。因此，Ghosh和Ray（1997）研究中所測量的模糊容忍度或許并不能準確評估個體對模糊決策情景中模糊的忍受程度。Lauriola等（2007）所使用的量表雖然在原有基礎上增加了個體對“不確定性”情景反應的測量，但作者在分析數據時使用的是包括其它三個情景分值計算在內的總分，這樣就可能混淆“不確定性”維度對模糊決策偏好的影響。因此，本文嘗試采用不確定性容忍度（Tolerance of Uncertainty，TU）這一人格特質評估個體對模糊決策研究中模糊的忍受程度，考查它對模糊決策中決策偏好的影響。

生活中充滿了不確定性，正所謂“天有不測風云，人有旦夕禍?！?。有些個體能夠忍受不確定性并積極應對，適應良好；有些個體則無法忍受，易感到困擾與壓力，試圖事先預防或逃避。TU就是用于描述這種差異的人格概念，指個體應對不確定性情景時在認知、情緒或行為反應傾向上的個體差異（Zvolensky，Vujanovic，Bernstein，& Leyro，2010）。研究發現，不確定性或無法預期的事件本來就會容易造成一般人焦慮感增加，但低TU個體不僅對不確定性的感覺閾限比一般人低（Ladouceur，Talbot，& Dugas，1997），而且忍受閾限也比一般人低（Ladouceur，Gosselin，& Dugas，2000）；對于“不確定性的字（詞）”有更高的回憶率，對模糊信息解釋更具威脅性（Dugas，et al.，2005），即使不確定性事件發生的概率很小，他們也會高估負性結果發生的概率及后果（Bredemeier & Berenbaum，2008），并不斷在心中對未知事物做沙盤推演。如，萬一不好的事情發生了，我該怎么辦？因此，當面對不確定性時，與高TU個體相比，低TU個體更無法忍受，易產生擔憂、焦慮情緒（Dugas，Marchand，& Ladouceur，2005；McEvoy & Mahoney，2012），傾向于認為它是不可以接受的，應該事先預防或逃避（Buhr & Dug-as，2002），解決問題時也易表現出較低的問題解決自信和控制感（Dugas，Freeston，& Ladouceur，1997）。那么，與高TU個體相比，低TU個體在模糊決策中的決策偏好有無顯著差異？基于上述研究，我們提出以下預期：在模糊決策情景中，面對概率分布未知的模糊選項和概率分布已知的風險選項，由于低TU個體比高TU個體更傾向于高估負性結果發生的概率，感到困擾且無法忍受，試圖事先預防和逃避，所以他們有更強烈的動機選擇不確定性程度更低的風險選項，表現出更高程度的模糊規避現象。

損益概率是影響個體模糊決策偏好的重要情景因素（張軍偉，徐富明，劉騰飛，陳雪玲，蔣多，2010；Camerer & Weber，1992）。那么，TU對模糊決策偏好的影響是否受它的調節？目前缺乏實證研究對此展開探討。但Ladouceur等（1997）研究發現，與高TU個體相比，低TU個體在中等模糊的推理任務中表現出高證據要求，做出決策前需要更多的線索，而在高度模糊或非模糊情景下并未表現出這種差異。他們據此認為，中等模糊程度的情景適合區分出TU水平不同的個體。由此我們猜測，在不同概率水平上TU對模糊決策偏好的影響存在差異。在中概率水平上，低TU者比高TU者更偏向于模糊規避，在高、低兩種極端概率上并無此差異。另外，模糊決策涉及收益和損失兩類情景。Cohen，Jaffray和Said（1987）研究表明，獲益情景下被試的模糊規避行為并不能預測損失情景下的模糊規避行為，兩者并不存在相關性。Bier和Connell（1994）研究發現，在獲益框架下，高樂觀水平和中等樂觀水平的被試比低樂觀水平的被試更傾向于模糊尋求，而在損失框架下并無此差異。來自神經經濟學的研究也表明，損失和收益的內在加工機制存在明顯的差異（Gehring& Willoughby，2002）。Bier和Connell（1994）研究就發現，在獲益框架下，高樂觀水平和中等樂觀水平的被試比低樂觀水平的被試更傾向于模糊尋求，而在損失框架下并無此差異。因此，有必要分別在收益和損失兩種不同情景下來研究TU對模糊決策偏好的影響。我們推測，在獲益情景下，低TU被試比高TU被試更傾向于模糊規避，而在損失情景下并無此差異。

綜上所述，本研究從個體差異的角度結合決策者人格變量和模糊決策任務特征，采用實驗方法探討不同任務特征下TU對模糊決策偏好的影響，為提高決策質量提供理論依據的同時進一步豐富TU理論的研究。

2 實驗方法

2.1 被試

對660名大學生施測無法忍受不確定性量表，剔除無效問卷31份后，根據27%高、低得分分組原則確定高TU組176人，低TU組175人，t檢驗顯示兩組差異顯著（t=-44.55，p<.001），其中，男生133人，女生218人。

2.2 實驗設計

采用2（不確定性容忍度：高/低）×2（損益結果：獲益/損失）×3（損益概率：高（90/10）/中（50/50））/低（10/90））的混合實驗設計，其中TU、損益結果是被試間因素，損益概率是被試內因素，因變量為被試對風險方案和模糊方案的選擇人數。

2.3 實驗材料

2.3.1 無法忍受不確定性量表

采用Freeston，Rheaume，Letarte，Dugas，&Ladouceur（1994）編制，Buhr和Dugas（2002）修訂的英文版《無法忍受不確定性量表》（Intolerance of Un-certainty Scale，IUS），共27個項目，采用Likert五級計分，分值越大表明TU水平越低。因IUS的項目冗余，Carleton，Norton和Asmundson（2007）以IUS-27為藍本編制了含12項目的簡化版IUS（稱為IUS-12）。Khawaja和Yu（2010）研究進一步表明IUS-12在臨床和非臨床樣本中均具有良好的心理測量學特性。本研究基于368名中國大學生IUS-27項目分析和探索性因素分析，保留11個項目，歸納為3個因素；基于342名大學生的驗證性因素分析結果表明3因素結構擬合良好（x²=67.15，df=41.NFI=0.96，NNFI=0.98，CFI=0.98，RMSEA=0.043）。修訂后的IUS中文版具有較高的內部一致性（α=0.82），60名大學生間隔4周后重測獲得了良好的重測信度（r=0.78）。所有被試由江西兩所高校以班級為單位進行整群抽樣獲得。

2.3.2 模糊決策材料

為了控制概率間隔對模糊決策偏好的影響，模糊選項的概率間隔設計為0.2，概率中值與風險選項的概率值相等。此外，為了防止“敵意偏差效果”（bias against the person）——被試會懷疑主試為了自身的利益而不愿讓被試摸中想要的球，故意操控紅色與黑色球的比例（既紅球與黑球的比例并非隨機），所以偏好風險性選項（Liu，2011），參照他的做法，強調B罐中紅球和黑球的比例由電腦隨機控制。以風險選項的概率為50%為例，模糊決策材料為：

獲益情景：桌子上放有罐子A和罐子B，均裝有球100個。其中A罐中有50個紅球和50個黑球，B罐中有40-60個紅球和相應的60—40個黑球（紅球與黑球的構成比例由電腦隨機控制）。如果給你一次在罐子中摸球的機會，摸到紅球獎勵100元，摸到黑球什么也得不到，請問你選擇在哪個罐子中摸球？

損失情景：桌子上放有罐子A和罐子B，均裝有球100個。其中A罐中有50個紅球和50個黑球，B罐中有40-60個紅球和相應的60-40個黑球（紅球與黑球的構成比例由電腦隨機控制）。假設你在某商場購買了300元的商品，恰逢商場為慶祝開業3周年開展活動，購物滿300元贈送100元購物券。但能不能得到100元購物券是由你在罐子A和罐子B中摸球決定的。如果給你一次在罐子中摸球的機會，摸到紅球你得不到100元購物券，請問你選擇在哪個罐子里摸球？

2.4 研究程序

在篩選后的高低TU被試中發放模糊決策問卷（每個被試隨機做2套問卷中的一種）。其中：問卷一（獲益情景）179份，問卷二（損失情景）172份。為避免時間壓力對被試決策的影響，不限制被試作答時間。在實驗過程中，為了避免順序效應的影響，施測時平衡了三種概率的呈現順序。

3 結果分析

為了檢驗TU、概率以及TU與概率交互作用對模糊決策偏好的影響，分別在獲益情景和損失情景下運用spss19.0對數據進行了廣義估計方程（gen-eralized estimating equation，GEE）分析（見表1）。GEE是Liang和Zeger（1986）在廣義線性模型的基礎上建立的一種擬似然估計方法，可以對符合正態分布、泊松分布、二項分布等多種分布的應變量擬合相應的統計模型，在考慮因變量相關問題的同時得到穩健的參數估計。作為一種分析具有組內相關（重復測量）定性資料的方法，近些年在決策領域日益得到運用（Lauriola，et al.，2007；Ravaja，Somer-vuori，& Salminen，2013）。

由表1可知，在獲益情景下，TU的主效應邊緣顯著，概率大小的主效應顯著，TU與概率大小的交互作用顯著。在損失情景下，TU的主效應不顯著，概率大小的主效應顯著，TU與概率大小的交互作用顯著。本文重點在于探討TU對模糊決策偏好的影響及其情景依賴性，故忽略概率的主效應分析，只對TU與概率大小的交互作用進一步分析，即分別在獲益和損失情景下，高、中、低三種概率水平上對高Tu被試和低TU被試選擇風險選項和模糊選項的人數進行卡方檢驗（見表2）。

結果顯示，在高概率獲益情景下，低TU被試與高TU被試對模糊選項的選擇無顯著差異，均傾向于模糊規避（x²_低=10，p<0.01，x²_高=20.78，p<0.001）。在中概率獲益情景下，低TU被試比高TU被試表現出更低程度的模糊規避，其中前者傾向于模糊中立（x²_低=2.18，p>0.05），后者傾向于模糊規避（x²_高=24.82，p<0.001）。在低概率獲益情景下，低TU被試與高TU被試對模糊選項的選擇無顯著差異，均傾向于模糊中立（x²_低=0.18，p>0.05，x²_高=0.55，p>0.05）

在高概率損失情景下，低TU被試與高TU被試對模糊選項的選擇無顯著差異，均傾向于模糊尋求x²_低=5.19，p<0.05，x²_高=15.74，p<0.001）。在中概率損失情景下，低TU被試比高TU被試更偏好模糊尋求，其中前者傾向于模糊尋求（x²_低=4.25，p<0.05），后者傾向于模糊中立（x²_高=3.32，p>0.05）。在低概率損失情景下，低TU被試與高TU被試對模糊選項的選擇無顯著差異，均傾向于模糊規避（x²_低=4.25，p<0.05，x²_高=4.15，p<0.05）。

4 討論

4.1 TU對模糊決策中決策偏好的影響

本研究證實了TU對模糊決策偏好的影響，不僅豐富了模糊決策偏好的個體差異研究，而且增強了對TU的認知、行為反應特征的了解。根據引言綜述，我們推測，在中概率（50%）獲益情景下，低TU個體比高TU個體表現出更高程度的模糊規避。但本研究結果顯示，在中概率（50%）水平上，無論是獲益情景還是損失情景，與高TU個體相比，低TU個體均更偏好于模糊尋求，與研究假設并不一致。但一些相關研究在一定程度上支持了本研究結論。李志勇、吳明證、陶伶和何雪蓮（2012）研究發現，自尊與TU呈正相關，低自尊者表現出低TU。而張風華（2010）發現高自尊被試更容易模糊規避，低、中自尊被試更容易模糊尋求。當然，這是否表明TU可能在自尊對模糊決策偏好的影響中起著中介或調節作用，有待后續研究證實。

研究表明，面對不確定性，低TU既可能促使個體事先預防或逃避（Buhr&Dugas，2002；Luhmann.Ishida，& Hajcak，2011），也可能促使個體通過趨近行為達到更大程度的確定性（Ladouceur，et al.，1997；Rosen，Knauper，& Sammut，2007）。如Ros-en等（2007）研究發現，當人們受到潛在的健康威脅時，低TU個體比高TU個體表現出更多的健康監測行為（health monitoring）。相對于風險選項，模糊選項具有成功概率不確定的特性，擁有更多的“可能”的優點和缺點（Liu，2011）。例如，當風險選項的概率為50%，模糊選項的概率區間為40%-60%時，模糊選項就有比風險選項高10%的成功機會，同時也有高10%的失敗機會。因此，如果個體看重模糊選項的優點，他就會偏好模糊尋求；反之，則偏好模糊規避。那么，個體什么情況下會看重模糊選項的優點（缺點）？研究表明，個體會根據自己的需要來調整自己的決策策略（史滋福，2009），如果風險選項的取勝概率比較小，人們似乎情愿選擇模糊的選項，即當自己所偏好的不能滿足自己的需要時，情愿選擇自己所不偏好的。如前所述，面對不確定性時，低TU個體往往會高估負性結果發生的概率（Brede-meier & Berenbaum，2008），所以，當他們對概率為50%的風險選項進行評估時，會認為其獲益結果的主觀概率低于50%（或損失結果的主觀概率高于50%）。為了增加獲益的機會（或降低損失的機會），他們就會更看重模糊選項的優點，對它產生趨近行為，相信如果選模糊選項，就可能擁有更多成功的機會（獲益情景）或更多避免失敗的機會（損失情景）。而高TU個體有充分的問題解決自信和控制感，能準確評估風險選項風險的大小，所以，他們會更關注模糊選項的缺點，選擇事先預防或逃避，認為如果選模糊選項，可能反而導致擁有更少的成功機會（獲益情景）或更多的失敗機會（損失情景）。因此，與高TU個體相比，低TU個體更偏好模糊尋求。

理論上而言，個體對待模糊的態度與模糊決策偏好有關（Einhom & Hogarth，1985）。以往研究用模糊容忍度評估個體對模糊的忍受程度并探討它對模糊決策偏好的影響。但仔細分析這些研究中對模糊容忍度的測量后，我們認為，用模糊容忍度評估個體對模糊的忍受程度的適合性值得商榷，因為模糊決策研究中的模糊情景往往是概率分布和概率結果的不確定性，而非模糊容忍度所指的個體在新穎的、復雜的或沖突的模糊情景中的反應（Mclain，1993）。事實上，Freeston等（1994）曾指出，Furnham（1994）對四個常用模糊容忍度量表進行因素分析后得到的五個高階因素中只有一個因素與不確定性容忍度的含義是一致的，模糊容忍度的概念比不確定性容忍度的概念更為寬泛。無法忍受不確定性量表測量了與不確定性有關的消極信念和感知到的后果，如不確定性使人無計可施，是充滿壓力的、令人苦惱的，應該回避等（Buhr & Dugas，2002）。鑒于此，本文嘗試采用TU評估個體對模糊的忍受程度并探討它對模糊決策偏好的影響，結果發現，低TU個體比高TU個體更偏好模糊尋求。而以往研究發現，低模糊容忍度個體比高模糊容忍度個體更偏好模糊規避。因此，我們認為，用TU評估個體對模糊決策中模糊的忍受程度有利于澄清個體對模糊的忍受程度對模糊決策偏好的影響，但將來研究仍需擴大樣本范圍、采用不同研究范式等進一步驗證。

4.2 TU與概率水平的交互作用

TU與概率水平交互作用分析表明，在高、低概率水平上高TU個體和低TU個體的模糊規避程度差異并不顯著，驗證了研究假設。這可能是因為在高、低極端概率下，加重了客觀概率對模糊規避的作用，減弱了TU的作用。而在中等概率（50%）時，結果的不確定性程度最高，所以此時TU對個體模糊規避的影響權重就會增加，作用才得以體現。一些其它研究也得到了與本文類似的研究結果。DeBruin，Rassin和Muris（2006）的研究發現，TU和擔心（worry）之間并不是線性關系。TU在中等程度的不確定情景中能有效預測擔憂，而當個體經歷的情景不確定性太高或太低都將引發正常的、適應性的反應，在這種情況下TU對擔憂不具有預測價值。如引言所述，Ladouceur等（1997）研究發現，與高TU個體相比，低TU個體在中等模糊的推理任務中表現出高證據要求，做出決策前需要更多的線索，而在高度模糊或非模糊情景下并未表現出這種差異。他們據此認為，中等模糊程度的情景適合區分出TU水平不同的個體。這也或許是許多研究人格變量對模糊決策偏好的影響選擇中等概率的原因（張鳳華，2010；Liu，2011；Pulford，2009；Trautmann，et al.，2007）。

4.3 TU水平對個體模糊決策偏好的作用受損益情景的影響

我們預期，在獲益情景下，低TU與高TU被試對模糊選項的選擇存在差異，而在損失情景下無差異，但本研究未能驗證此假設?？紤]到本研究中損益情景是作為被試問因素，未來研究可以將其作為被試內因素進一步展開驗證。另外，Bier和Connell（1994）研究發現，在獲益框架下，高、中樂觀水平和低樂觀水平的被試對模糊選項的選擇存在差異，而在損失框架下無差異。這也提醒我們，下一步研究可以考查在不同信息框架下高、低TU個體的模糊規避是否存在差異。盡管未能驗證原假設，研究結果還是表明，TU水平對個體的模糊選擇結果的影響受損益情景的影響。低TU個體在獲益情景下的模糊態度不同于損失情景下，高TU個體也是如此。具體來說，高概率水平下，高TU和低TU個體都由獲益情景下的模糊規避轉變為損失情景下的模糊尋求；低概率水平下，高TU和低TU個體都由獲益情景下的模糊中立轉變為損失情景下的模糊規避。而中概率水平下情況則不一樣，低TU個體由獲益情景下的模糊中立轉變為損失情景下的模糊尋求，高TU個體由獲益情景下的模糊規避轉變為損失情景下的模糊中立。這提醒我們，以往關于人格變量對模糊決策偏好的影響研究多集中在單一概率水平或單一損益情景，而不同概率水平、不同損益情景下人格特征對模糊決策偏好的影響并不相同，這對于深入理解模糊規避的機制及其實踐應用都有重要意義。

5 結論

無論是損失還是獲益情景下，TU與損益概率交互作用顯著：在中等概率水平上低TU個體比高TU個體更傾向于模糊尋求，而在高、低概率水平上兩者的模糊決策偏好并無顯著差異。無論是高TU個體還是低TU個體，在獲益情景下的模糊態度都與損失情景下不同。這表明，TU對模糊決策偏好產生作用，但這種作用會受到損益概率和損益結果的影響，具有情景依賴性。