數據分析方法在上市銀行競爭力評價體系研究中的應用

陳琳穎，孫麗英

數據分析方法在上市銀行競爭力評價體系研究中的應用

陳琳穎，孫麗英

（廣東金融學院應用數學系，廣州510521）

以16家上市銀行為樣本，以盈利性、安全性、流動性和發展能力作為樣本指標的選擇原則，利用主成分分析法，對我國銀行業競爭力的評價體系進行初步研究。結果顯示，農業銀行的競爭力水平最高，排名第一；寧波銀行競爭力水平最低，排名最后。所得結果與2013年《銀行家》的排名結果基本一致，說明該評價模型及所用研究方法是準確可靠的。

上市銀行；競爭力；主成分分析

廣東省高等學校教學質量與教學改革工程項目（No.KC110005）、廣東金融學院綜合性（設計性）實驗項目（No.SY2013A03）、廣東金融學院重點學科建設資助項目

0　引言

商業銀行作為我國經濟發展的主體，在金融領域和經濟發展中起著重要的作用。隨著國家經濟體制改革的逐步深入，我國的銀行業也進入了高速發展的階段，截止2014年底，我國已有16家上市商業銀行。它們的規模差距較大，之間競爭激烈，再加上不少外資銀行的進駐搶灘，各大銀行之間白熱化的競爭局面已經形成。例如農業銀行的總資產達已到1456210200萬元，但寧波銀行的總資產僅有46777260萬元，差距懸殊。如何提升上市銀行的競爭力？提升上市銀行競爭力的核心要素有哪些？能否建立模型進行數量分析？

目前國際上盛行的是美國的駱駝評價法和英國的《銀行家》排名，但其研究方法較適用于外資銀行，而針對國內銀行還沒有一套完整、切實有效的評價體系。由此，建立一套適合我國銀行業的評價體系，以便對我國各大銀行進行排名評價，使其明白自身的優勢與差距，就顯得尤為重要。事實上，這個問題已引起國內許多學者的興趣，例如參考文獻[1]~[3]，這些結果對銀行競爭力評價所采用的方法多集中為層次分析法、因子分析法和數據包絡法。

本文采用主成分分析法對商業銀行競爭力體系進行研究。首先從銀行的盈利性、流動性、安全性和發展能力中挑選16個指標，然后通過主成分分析法確定各指標的權重，建立模型并進行實證分析，所得結果與《銀行家》雜志的排名結果基本一致，表明本文所建模型及所用研究方法是有效、可行、準確的。

1　競爭力評價體系指標的選取

截止2014年12月，我國共有16家上市銀行：平安銀行、寧波銀行、浦發銀行、華夏銀行、民生銀行、招商銀行、南京銀行、興業銀行、北京銀行、農業銀行、交通銀行、工商銀行、光大銀行、建設銀行、中國銀行和中信銀行，本文選取這16家上市銀行作為研究樣本。根據商業銀行的盈利性、流動性、安全性、發展能力四要素的要求，確定存款金額、貸款金額、每股收益、資本充足率、資產收益率、存貸比、拆入資金、拆出資金、不良貸款總額、不良貸款率、撥備覆蓋率、總資產、員工人數、網點數、總資產增長率、凈利潤增長率為16種研究指標，并分別以X1~X16表示之。

2　上市銀行實證研究

為保證數據的準確性，本文所用的數據均來自各大銀行2013年年報。對于部分年報未披露的數據，我們是從各大銀行公開的官方網站上獲取的，例如銀行的網點數目。

各銀行樣本數據如表4所示。將這些數據通過SPSS進行相關性分析，得到各變量之間的Person相關系數及相關系數矩陣如下。

該矩陣的大部分元素數值都大于0.3，由文獻[16]可知各指標之間的相關性比較強，可以進行主成分分析。將數據輸入SPSS軟件，進行主成分分析，得到各指標間方差系數如表1。

由表1可知，前四個因子的累積貢獻率已經達到82.41%，說明這四個因子可以盡可能多地保留原始變量的信息。將前四個因子分別命名為F1、F2、F3、F4，得到各主成分的因子載荷如表2。

由表2可以看出：

（1）第一主成分F1在X1存款金額、X2貸款金額、X3每股收益、X4資本充足率、X7拆入資金、X8拆出資金、X9不良貸款總額、X12總資產、X13員工人數、X14網點數這10個指標上有較重的因子載荷，而這10個指標所反映的是銀行的規模大小。所以，第一主成分F1為銀行的規模大小指標。

表1　各指標的貢獻率及累計貢獻率

（2）第二主成分F2在X6存貸比、X11撥備覆蓋率上有較重的因子載荷，這兩個指標均反映了銀行控制風險的能力，所以第二主成分F2為銀行的資產安全性指標。

（3）第三主成分F3在X5資產收益率、X10不良貸款率上有較重的因子載荷，這兩個指標均反映了銀行的盈利性，所以第三主成分F3為銀行的盈利性指標。

（4）第四主成分F4在X15總資產增長率、X16凈利潤增長率上有較重的因子載荷，所以第四主成分反映了銀行的發展能力。

（5）各主成分的計算公式如下：

表2　各主成分的因子載荷

由文獻[17]的方法及表1中的方差貢獻率，可得各銀行競爭力總得分F的計算公式為：

將各銀行的原始數據代入（*）式，在SAS軟件上運行可得16個上市銀行排名得分，如表3。

3　結語

由表3可以看出，農業銀行綜合競爭力最強，排名第一；寧波銀行綜合競爭力最弱，排名第十六。

由（*）式分析各主成分因子占比可以發現，第一主成分F1即銀行規模所占權重超過50%，對確定銀行綜合競爭力起著決定性作用。農業銀行、工商銀行、建設銀行和中國銀行這四家銀行在規模指標上占據絕對優勢，所以這四家銀行在我國上市銀行競爭力排名前四。北京銀行、南京銀行和寧波銀行為地方性小型銀行，其規模較小，因此在我國上市銀行競爭力排名靠后。

本文的實證結果與2013年《銀行家》排名結果基本一致，說明利用本文模型對各銀行進行評價是準確可靠的。

本文試圖通過對上市銀行競爭力評價體系的研究，一方面豐富銀行評價體系的理論，另一方面也給我國銀行業提供一個參考標準，以促使各大銀行通過對排名的影響因素進行改進，提高自身的競爭力。

表3　16個上市銀行排名情況

表4　

[1]歸波.基于DEA與因子分析法的上市銀行競爭力研究[D].山東：山東大學，2012

[2]吳成浩.我國上市商業銀行競爭力分析[D].山東：山東大學，2012

[3]胥晞,張軍.我國上市銀行競爭力比較分析[J].西安金融，2005,29（11）：34~39

[4]姚錚，邵勤華.商業銀行競爭力評價指標選擇及其權重確定[J].科技進步與對策，2005，1

[5]蔡文靜.中國商業銀行競爭力分析——以11家上市銀行為例[D].浙江：浙江理工大學,2010

[6]劉靖.中國三大國有商業銀行競爭力比較研究[D].浙江：浙江大學，2012

[7]李義鵬.銀行類上市公司競爭力評價及提升路徑研究[D].黑龍江?。簴|北石油大學，2013

[8]彭穎星.基于因子分析的我國上市商業銀行競爭力研究[D].湖南：湘潭大學，2011

[9]魯志勇,于良春.中國銀行競爭力分析與實證研究[J].改革，2002，30（21）：61~67

[10]丁衛杰.基于DEA方法的廣西區域商業銀行競爭力分析[D].四川：西南交通大學，2011

[11]周立.中國大型商業銀行國際競爭力研究[D].四川：西南財經大學，2013

[12]沈雪達.我國國有上市銀行的競爭力分析[J].金融天地，2001，35：118~119

[13]吳琳.招商銀行競爭力分析[D].福建：廈門大學，2005

[14]張明捷.我國上市商業銀行競爭力分析[D].山東：山東大學，2007

[15]?；?我國股份制商業銀行競爭力分析——基于層次分析法的研究[D].山東：山東大學，2013 [16]傅德印.主成分分析中的統計檢驗問題[J].統計教育，2007（9）：4~7

[17]郭顯光.如何用SPSS軟件進行主成分分析[J].統計與信息論壇，1998（2）：60~64

Listed Banks;Competitiveness;Principal Component Analysis

Application of Data Analysis Methods in the Research on the Evaluation System of the Listed Banks Competitiveness

CHEN Lin-ying，SUN Li-ying

(Department of Applied Mathematics,Guangdong University of Finance,Guangzhou 510521)

With the sample of sixteen listed banks and the profitability,safety,liquidity,development as the selection principle,uses principal component analysis to do some preliminary studies of our banking competitiveness evaluation system.The results show that Agricultural Bank of China has the strongest competitiveness and ranked first,at the same time,Ningbo Bank has the weakness competitiveness and ranked last.These are consistent with those in the Journal of Banker(2013).It shows that evaluation model and the research method are accurate and reliable.

1007-1423（2015）12-0023-04

10.3969/j.issn.1007-1423.2015.12.005

陳琳穎（1992-），女，廣東潮州人，從事領域為數據處理與優化

孫麗英（1965-），女，碩士，教授，從事領域為數值代數、高等教育改革等

2015-02-26

2015-04-08