計量經濟學應用研究的可信性革命

賀磊

摘 要：在計量經濟學的應用研究過程當中可信性是較為重要的問題之一，其核心內容在其對于實現經濟理論、數學、統計學等在研究驗證過程的科學結合。在此，本文將在以國際計量經濟學術界對可信性問題三次重要討論的基礎上進行突破，并取得重大進展，了解清楚計量經濟學在探索客觀經濟世界的過程當中的本質意義。進而針對其在研究應用的過程中存在的錯用與濫用的普遍現象。且從三個方面來重點闡述計量經濟學應用研究的可信性來源，從而全面吸收國際計量經濟學對可信性的研究成果，提高我國的計量經濟學的應用研究水平，并改變計量經濟學的教學與研究模式。

關鍵詞：計量經濟學；研究；可信性

計量經濟學在我國經過30年的長期發展，已經成為經濟理論研究和對實際經濟進行分析的主要實證方法。但與此同時，人們對于計量經濟學相繼產生了不同的看法。本質原因來自于計量經濟學模型方法的本身，其次來自于計量經濟學的應用研究。并且部分研究人員在不了解計量模型方法的具體應用背景和條件的情況下，陷入到錯用濫用的誤區當中。所以就造成計量經濟模型的實證研究從設定開始，一直到模型的檢驗、評價和解釋隨意性的錯誤隨處可見。

一、“經驗研究可信性”三次大討論

計量經濟學在經濟學當中作為一門獨立的分支學科，與其他經濟學科的本質區別在于什么？計量經濟學應用研究的科學性和可靠性要如何保證？這些問題就是引發國際計量經濟學術界的三次集中的大討論。第一次討論始于著名的“凱恩斯與丁伯根之爭”；第二次討論始于在1980年初，計量經濟學術界較多學者的反思引起的有關于經驗研究可信性問題的第二次大討論；而第三次大討論是以Journal of Econometrics 百期紀念專刊當中對計量經濟學的模型發展、方法的總結為開啟，一學術界的重要期刊為陣地，對經驗研究的可信性進行了第三次大討論。并形成了兩大核心議題，其分別為模型設定的統計適切性與因果關系的有效識別。

二、計量經濟學對客觀經濟的探索過程

現代經濟學的研究其前提是現實經濟世界中存在的某種具有規律性的機制，這種規律性的機制是由經濟的生產、交易和消費等行為方式構成的，并且這種經濟機制的某種規律性是可以發現找出的，這種可預測的機制被稱之為數據的生成過程簡稱為DGP。

而且計量經濟學在對客觀經濟世界的探索過程中，包含著從現實經濟世界到概率空間的映射再到概率模型的映射，最后為計量經濟模型的映射的整個過程。而把因素規律化就是計劃經濟與其他經濟模型的本質區別，它既體現在人類行為與經濟活動的隨機性，又是人們對未知因素的控制的重要手段。因此，計量模型能最大化的逼近客觀經濟現實。但是在我國，大部分的宏觀時序數據時間都比較短暫，統計量的分布上較多的是對已知的結論，并且其根本性問題是沒有得到足夠的重視。

三、擾動項的含義與隨機性的設定

對計量經濟模型的不可預測成分最為重要的是隨機擾動概率結構的研究，其中理論計量的研究對象主要包括了相應的估計與檢驗。對于應用研究而言，它們是模型描述客觀經濟現象不可缺少的部分，同時也體現了在計量經濟模型當中“計量含義”，因此，如果不能夠有效的駕馭隨機設定對客觀經濟現象的描述功能，肯定會限制計量經濟模型的創新性利用。

四、識別和推斷因果關系

經研究表明，一項經濟學經驗的研究必然有一個清晰明確的目標，因只有全面了解一個模型的構建初衷，才能夠對其進行評價。而在較多目標當中因果關系的推斷是重要核心。雖然因果關系比較像一個哲學理念，但是從哲學的理念上至今為止也沒有一個嚴格、可量化的定義，而社會科學對因果關系的定義更多是基于某個角度的考慮。

而且理想化的隨機控制實驗對因果關系的推斷有著較大的優勢，因此越來越多的研究者對其進行了實際檢驗。其中由于某些實際檢驗在對道德和成本上存在著問題，因此較多的研究者把其思想應用于觀測數據的準實驗。雖然這類的方法得到了廣泛應用，但是其方法本身也存在著較多的局限性，并不能夠對所有的經濟學領域都具有著實際檢驗和準實驗的條件，并且，在這些方法中較多的是驗證因果效益的存在及普及度，對于因果關系背后的作用機理并沒有多大的幫助和能力，究其根本原因是其根本上并沒有較多的經濟理論體系結構，才會造成類似情況的產生。

五、模型的統計適切性

在計量分析的過程中，參數的估計與參數的約束關系是人們獲得有關經濟規律結論的歸納論證過程，其依賴于統計量的良好性質，而這些良好性質的的獲得途徑又主要依賴于計量經濟模型載體的各種設定。因此對模型統計適切性的重視，也是提高計量經濟學應用可靠性的重要途徑。

對此，首先我們必須強調經濟分析是不能夠代替統計適切性的評價，并且如果工具變量的可靠性制停留在經濟意義層面，而沒有通過模型設定檢驗進行分別，必然會使推斷的結論存在著誤導性。

其次，穩定的推斷方法與模型評價的體現是對統計適切性的不同要求，前者只是要求得到可靠性的范圍區間，后者則是要求進一步的有效估計。

最后，對完整的模型評價而言，模型設定檢驗和選擇都具有較為重要的意義，其中人們認為前者最為重要。因為與模型選擇相比，模型的設定檢驗是對計量經濟分析有著直接影響，例如在時序分析中的模型選擇只是在平衡和簡潔性中間的選擇，不能夠滿足其差異滿足于分布的獨立假設。

六、結語

針對如何提高我國計量經濟學的應用研究的可信性這一問題，必須要全面學習和借鑒國際計量經濟學術界對可信性的研究成果。因此，這對我國的研究模式和教學模式提出了更高的要求，而且對于其應用的研究模式而言，須避免簡單的套用國外計量經濟學模型的方法，造成生搬硬套的現象產生。這樣的方法勢必會導致我國學術界對計量經濟的研究思維薄弱單調。而只有對經濟理論、計量方法等制度有著深刻的理解，才能夠使其經濟研究具有高水平、高綜合性。并且通過此次對我國的具體經驗與制度約束深入分析，必定能夠提升我國計量經濟學應用研究的可信性。

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