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可中斷負(fù)荷期權(quán)合約及交易研究

2015-12-22 03:56:58王圣江羅靈琳孫華利
云南電力技術(shù) 2015年4期
關(guān)鍵詞:用戶(hù)

王圣江,羅靈琳,孫華利

(1.云南電網(wǎng)公司,昆明 650011;2.昆明理工大學(xué),昆明 650500)

可中斷負(fù)荷期權(quán)合約及交易研究

王圣江1,羅靈琳2,孫華利1

(1.云南電網(wǎng)公司,昆明 650011;2.昆明理工大學(xué),昆明 650500)

提出了基于標(biāo)準(zhǔn)化合約的可中斷負(fù)荷期權(quán),利用期權(quán)工具實(shí)現(xiàn)可中斷負(fù)荷交易。利用標(biāo)準(zhǔn)化合約實(shí)現(xiàn)可中斷負(fù)荷期權(quán)實(shí)時(shí)連續(xù)交易,擴(kuò)大了可中斷負(fù)荷期權(quán)的用戶(hù)參與范圍,能夠充分調(diào)動(dòng)用戶(hù)參與交易的積極性,為用戶(hù)提供了靈活的用電管理工具。可中斷負(fù)荷期權(quán)為電網(wǎng)公司提供了便捷的控制負(fù)荷工具,有利于提高負(fù)荷側(cè)管理水平和電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

可中斷負(fù)荷;期權(quán);合約;交易;

0 前言

可中斷負(fù)荷管理是通過(guò)電網(wǎng)公司與用戶(hù)簽訂合同,在電網(wǎng)調(diào)峰及電網(wǎng)運(yùn)行特殊情況時(shí)按照預(yù)先合同約定暫時(shí)中斷用戶(hù)全部或部分負(fù)荷。它是電力市場(chǎng)環(huán)境下需求側(cè)管理的重要組成部分,也是在市場(chǎng)環(huán)境下用市場(chǎng)工具控制負(fù)荷的有效管理措施。可中斷負(fù)荷管理對(duì)提高系統(tǒng)可靠性、削減高峰電價(jià)、減少系統(tǒng)發(fā)電備用成本等方面具有明顯效益。電力體制改革的頂層框架為積極利用電力市場(chǎng)工具,進(jìn)一步研究和實(shí)施可中斷負(fù)荷管理提供了較好的制度環(huán)境。

實(shí)施可中斷負(fù)荷管理,能夠?yàn)殡娋W(wǎng)運(yùn)行提供靈活、高效的負(fù)荷側(cè)控制工具。對(duì)用戶(hù)而言,可中斷負(fù)荷的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償改變了目前的單一供電可靠性電價(jià)標(biāo)準(zhǔn),供電可靠性要求較低用戶(hù)可通過(guò)積極參與可中斷負(fù)荷交易獲得額外收益。不同用戶(hù)根據(jù)對(duì)供電可靠性的不同要求,靈活參與可中斷負(fù)荷交易,實(shí)現(xiàn)了對(duì)不同供電可靠性用戶(hù)的市場(chǎng)化分級(jí)定價(jià)。

1 國(guó)內(nèi)外研究及實(shí)踐情況

近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)對(duì)可中斷負(fù)荷管理進(jìn)行了大量研究[1-3],從可中斷負(fù)荷的成本效益、定價(jià)方法、交易機(jī)制、合約設(shè)計(jì)、系統(tǒng)安全、阻塞管理等多角度進(jìn)行了研究。其中,文獻(xiàn) [4]對(duì)可中斷負(fù)荷定價(jià)及合同機(jī)制設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究。文獻(xiàn) [5-6]提出了具體的可中斷負(fù)荷合同模型及其求解方法。文獻(xiàn) [7]提出了可中斷負(fù)荷電價(jià)模型。文獻(xiàn) [8]分析了可中斷負(fù)荷的成本效益及前景分析。

目前,對(duì)于可中斷負(fù)荷的合約設(shè)計(jì)和交易機(jī)制研究主要集中在遠(yuǎn)期雙邊合同及其交易機(jī)制方面,而對(duì)實(shí)時(shí)交易市場(chǎng)的期權(quán)及其標(biāo)準(zhǔn)化合約交易研究較少。遠(yuǎn)期雙邊合同可由電網(wǎng)公司與用戶(hù)協(xié)商確定,合同具有較大靈活性,協(xié)議期較長(zhǎng),主要針用電負(fù)荷較大用戶(hù)。然而此種方式主要基于中長(zhǎng)期發(fā)供電平衡預(yù)測(cè)來(lái)解決負(fù)荷控制問(wèn)題,對(duì)于短期負(fù)荷控制以及用電負(fù)荷規(guī)模較小用戶(hù)參與交易缺乏靈活性。實(shí)施基于標(biāo)準(zhǔn)化合約的可中斷負(fù)荷期權(quán)交易是解決短期發(fā)供電平衡及調(diào)度運(yùn)行中實(shí)時(shí)負(fù)荷控制需求的有效措施。

2 可中斷負(fù)荷期權(quán)

文中對(duì)基于標(biāo)準(zhǔn)化合約的可中斷負(fù)荷期權(quán)實(shí)時(shí)交易模式進(jìn)行初步探索,主要針對(duì)可中斷負(fù)荷的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分析并提出合約的設(shè)計(jì)思路,同時(shí)也對(duì)電網(wǎng)及用戶(hù)在可中斷負(fù)荷期權(quán)市場(chǎng)的交易策略進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

可中斷負(fù)荷是電網(wǎng)對(duì)對(duì)用戶(hù)中斷供電的選擇權(quán)。目前采用較多的運(yùn)作方式是通過(guò)電網(wǎng)與用戶(hù)簽訂雙邊合同,雙方依據(jù)合同規(guī)定在電網(wǎng)運(yùn)行需要時(shí)執(zhí)行可中斷負(fù)荷。雙邊合同可實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)公司與大用戶(hù)之間簽訂貼近用戶(hù)實(shí)際需求的合同,適用于針對(duì)大用戶(hù)的中長(zhǎng)期可中斷負(fù)荷管理。但是這種模式難以適應(yīng)中小用戶(hù)的可中斷負(fù)荷管理,也不能夠適應(yīng)動(dòng)態(tài)變化的電網(wǎng)實(shí)時(shí)需求。

在成熟的電力市場(chǎng)中,可中斷負(fù)荷作為一種變相增加電能的方式,既可以參加電能市場(chǎng)交易,也可以參加備用市場(chǎng)交易。我國(guó)電力市場(chǎng)還在起步階段,應(yīng)研究符合我國(guó)國(guó)情的可中斷負(fù)荷交易機(jī)制。利用期權(quán)工具,采用標(biāo)準(zhǔn)化的期權(quán)合約并建立可中斷負(fù)荷期權(quán)交易市場(chǎng),能夠調(diào)動(dòng)更廣大用戶(hù)的參與積極性,為可中斷負(fù)荷市場(chǎng)提供更加充裕的流動(dòng)性以滿(mǎn)足電網(wǎng)短期負(fù)荷管理的需求。

基于標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約的實(shí)時(shí)交易具有交易高效、執(zhí)行便捷等特點(diǎn),能夠?qū)⒏嘀行∮脩?hù)納入可中斷負(fù)荷交易體系。利用實(shí)時(shí)交易系統(tǒng),用戶(hù)通過(guò)便捷的交易機(jī)制能夠靈活管理自身用電計(jì)劃。用戶(hù)賣(mài)出可中斷負(fù)荷給電網(wǎng)公司后,因用電計(jì)劃發(fā)生變化,希望收回賣(mài)出的全部或部分期權(quán)時(shí),用戶(hù)可以在市場(chǎng)上通過(guò)向其他用戶(hù)買(mǎi)入或向電網(wǎng)公司買(mǎi)回相應(yīng)容量的可中斷負(fù)荷期權(quán)合約,就可以進(jìn)行期權(quán)反向平倉(cāng),實(shí)現(xiàn)了向電網(wǎng)公司回收期權(quán)或?qū)⒖芍袛嘭?fù)荷期權(quán)義務(wù)轉(zhuǎn)移給其他用戶(hù)。對(duì)于電網(wǎng)公司,可以對(duì)負(fù)荷期權(quán)進(jìn)行短期滾動(dòng)調(diào)整,根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行情況動(dòng)態(tài)管理可中斷負(fù)荷期權(quán)持倉(cāng)量。必要時(shí)電網(wǎng)可將部分可中斷負(fù)荷期權(quán)賣(mài)出給需要回收期權(quán)的用戶(hù)以實(shí)現(xiàn)減少期權(quán)持倉(cāng)量、降低成本的目的。

3 可中斷負(fù)荷期權(quán)合約構(gòu)建

3.1 期權(quán)交易

與金融市場(chǎng)一般期權(quán)相比,可中斷負(fù)荷期權(quán)具有執(zhí)行時(shí)間和執(zhí)行次數(shù)不確定的特點(diǎn)。本文采用參考美式期權(quán)合約設(shè)計(jì),提出連續(xù)實(shí)時(shí)交易的可中斷負(fù)荷期權(quán)交易。

可中斷負(fù)荷期權(quán)交易依據(jù)市場(chǎng)成員實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)進(jìn)行連續(xù)競(jìng)價(jià)交易。期權(quán)定價(jià)方式與金融類(lèi)期權(quán)市場(chǎng)模式類(lèi)似,即首先由市場(chǎng)成員進(jìn)行期權(quán)買(mǎi)入、賣(mài)出報(bào)價(jià),交易系統(tǒng)自動(dòng)撮合交易。交易過(guò)程中,電網(wǎng)公司是期權(quán)市場(chǎng)主要的買(mǎi)方,用戶(hù)是主要的賣(mài)方。但在市場(chǎng)交易活躍,期權(quán)合約流動(dòng)性較好的條件下,電網(wǎng)公司和用戶(hù)可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)行反向平倉(cāng)交易。

圖1 可中斷負(fù)荷期權(quán)交易流程

3.2 合約設(shè)計(jì)

構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化可中斷負(fù)荷期權(quán)合約需兼顧電網(wǎng)和用戶(hù)雙方的權(quán)利和義務(wù),確保合約具有較好的通用性,才能購(gòu)調(diào)動(dòng)電網(wǎng)和用戶(hù)雙方參與交易的積極性,提高交易的參與度,進(jìn)而滿(mǎn)足電網(wǎng)運(yùn)行對(duì)可中斷負(fù)荷的要求。表1中給出了現(xiàn)行電力市場(chǎng)中斷可中斷負(fù)荷合同內(nèi)容[5]。

表1 現(xiàn)行電力市場(chǎng)中的可中斷負(fù)荷合同

可中斷負(fù)荷期權(quán)合約應(yīng)包括:合約期限、行權(quán)時(shí)間、提前通知時(shí)間、中斷持續(xù)時(shí)間、期權(quán)費(fèi)、中斷電價(jià)、行權(quán)次數(shù)、負(fù)荷中斷量、負(fù)荷節(jié)點(diǎn)等要素,下面將對(duì)合約內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)討論。

圖2 可中斷負(fù)荷期權(quán)合約設(shè)計(jì)

合約期限:合約期限應(yīng)能夠滿(mǎn)足電網(wǎng)運(yùn)行及用戶(hù)側(cè)用電的的動(dòng)態(tài)變化,可設(shè)定多個(gè)不同合約期限以供選擇,因此可設(shè)置兩個(gè)期限合約,包括本月、下月。電網(wǎng)和用戶(hù)根據(jù)自身需要選擇交易相應(yīng)期限的期權(quán)合約。

行權(quán)時(shí)間:因電網(wǎng)運(yùn)行狀況動(dòng)態(tài)變化,無(wú)法在合約中固定行權(quán)時(shí)間,因此采用美式期權(quán)行權(quán)方法,電網(wǎng)公司在合約到期日前的任意時(shí)間執(zhí)行期權(quán),電網(wǎng)公司行權(quán)后,用戶(hù)在經(jīng)合約允許的延時(shí)內(nèi)按照中斷負(fù)荷期權(quán)合約要求執(zhí)行削減負(fù)荷。

提前通知時(shí)間:根據(jù)電網(wǎng)控制負(fù)荷緊急程度的不同,提前通知時(shí)間分為10分鐘預(yù)通知、1小時(shí)預(yù)通知、1天預(yù)通知負(fù)荷控制期權(quán)三個(gè)類(lèi)別。在實(shí)際市場(chǎng)交易中,提前通知時(shí)間越短,用戶(hù)停電成本越高,對(duì)應(yīng)期權(quán)價(jià)格越高,電網(wǎng)更傾向于盡可能采用提前通知時(shí)間較長(zhǎng)的期權(quán)合約以降低成本。

中斷持續(xù)時(shí)間:因用戶(hù)自身的復(fù)雜性,用戶(hù)停電損失與停電時(shí)間的關(guān)系難以量化分析,但絕大多數(shù)用戶(hù)停電損失將隨停電時(shí)間的延長(zhǎng)呈非線性加速增長(zhǎng)。從我國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,4小時(shí)是單位停電損失的轉(zhuǎn)折點(diǎn)[9]。從電網(wǎng)執(zhí)行可中斷負(fù)荷期權(quán)的需求來(lái)看,一般情況下,引發(fā)供電失衡引起的錯(cuò)峰和因事故引起的限電持續(xù)時(shí)間較少超過(guò)4小時(shí)。因此可設(shè)定中斷持續(xù)時(shí)間按不超過(guò)4小時(shí)設(shè)置。

期權(quán)費(fèi):即期權(quán)價(jià)格,通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)形成,它是用戶(hù)賦予電網(wǎng)公司可中斷負(fù)荷選擇權(quán)的補(bǔ)償。根據(jù)期權(quán)合約提前通知時(shí)間、期權(quán)期限等因素的差異而不同。

中斷電價(jià):電網(wǎng)執(zhí)行可中斷負(fù)荷期權(quán)后,依據(jù)中斷期間所產(chǎn)生的實(shí)際累積中斷電量進(jìn)行補(bǔ)償,該補(bǔ)償電價(jià)事先在合約中約定,用來(lái)補(bǔ)償在期權(quán)執(zhí)行期間所產(chǎn)生的損失。

行權(quán)限制:在期權(quán)合約期限內(nèi),對(duì)電網(wǎng)執(zhí)行期權(quán)的次數(shù)和時(shí)間需要進(jìn)行限制,以避免期權(quán)被無(wú)限制過(guò)度執(zhí)行,給用戶(hù)帶來(lái)難以預(yù)期損失。

中斷容量:用戶(hù)在可中斷負(fù)荷報(bào)價(jià)時(shí)須同時(shí)申報(bào)可中斷負(fù)荷容量,電網(wǎng)公司執(zhí)行期權(quán)時(shí),用戶(hù)需按要求減少不低于中斷容量的負(fù)荷,為方便標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易,取1 MW作為中斷容量申報(bào)的最小交易單位。

負(fù)荷節(jié)點(diǎn):為實(shí)現(xiàn)可中斷負(fù)荷的分區(qū)精確控制,需對(duì)用戶(hù)按所接入電網(wǎng)的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。在需要執(zhí)行特定區(qū)域限負(fù)荷以解決網(wǎng)絡(luò)阻塞或電網(wǎng)事故條件下設(shè)備過(guò)載等問(wèn)題時(shí)。電網(wǎng)公司可指定買(mǎi)入特定節(jié)點(diǎn)可中斷負(fù)荷期權(quán)。不同網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)負(fù)荷所面臨的可中斷執(zhí)行概率是不同的,執(zhí)行概率較高的節(jié)點(diǎn)在市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程中將會(huì)體現(xiàn)出相對(duì)更高的期權(quán)價(jià)格。

4 交易策略分析

4.1 電網(wǎng)交易策略

電網(wǎng)根據(jù)運(yùn)行需要,預(yù)先買(mǎi)入可中斷負(fù)荷期權(quán)來(lái)維持一定數(shù)量的可中斷負(fù)荷備用,期權(quán)到期后滾動(dòng)買(mǎi)入新期限的期權(quán)以滿(mǎn)足電網(wǎng)運(yùn)行需要。電網(wǎng)日常運(yùn)行中,調(diào)度機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)供電平衡及斷面約束進(jìn)行日前和實(shí)時(shí)校核評(píng)估,并通過(guò)可中斷負(fù)荷期權(quán)的交易和執(zhí)行來(lái)滿(mǎn)足電網(wǎng)運(yùn)行要求。根據(jù)可中斷負(fù)荷期權(quán)合約提前通知期限的不同,電網(wǎng)交易策略包括日前平衡、實(shí)時(shí)平衡、緊急情況三種類(lèi)型。

電網(wǎng)日前平衡。調(diào)度機(jī)構(gòu)進(jìn)行日前進(jìn)行發(fā)供電平衡評(píng)估及斷面受限校核評(píng)估。若次日發(fā)電能力不足或存在斷面受限,即在日前執(zhí)行所持有的1天提前通知的可中斷負(fù)荷期權(quán)。若可中斷負(fù)荷期權(quán)不足,進(jìn)入交易市場(chǎng)買(mǎi)入期權(quán)以補(bǔ)充缺額,可中斷負(fù)荷存在較多富裕時(shí),也可將持有的部分期權(quán)進(jìn)行賣(mài)出平倉(cāng)以降低持有成本。

實(shí)時(shí)平衡:電網(wǎng)實(shí)時(shí)運(yùn)行中,根據(jù)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)及實(shí)時(shí)的電網(wǎng)約束校核評(píng)估確定當(dāng)日內(nèi)發(fā)供電平衡及斷面約束。若短期發(fā)電能力不足,則可執(zhí)行1小時(shí)預(yù)通知可中斷負(fù)荷期權(quán),可中斷負(fù)荷期權(quán)不足時(shí)進(jìn)入交易市場(chǎng)買(mǎi)入并執(zhí)行期權(quán)。

緊急情況:電網(wǎng)事故情況下,調(diào)度員可根據(jù)事故影響范圍有針對(duì)性的迅速對(duì)特定范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)執(zhí)行10分鐘預(yù)通知可中斷負(fù)荷期權(quán),期權(quán)不足時(shí)進(jìn)入交易市場(chǎng)購(gòu)入10分鐘預(yù)通知可中斷負(fù)荷期權(quán)并執(zhí)行。

4.2 用戶(hù)交易策略

用戶(hù)根據(jù)對(duì)自身用電可靠性及用電計(jì)劃,在交易系統(tǒng)中選擇符合自身負(fù)荷特性的期權(quán)進(jìn)行報(bào)價(jià),參與可中斷負(fù)荷期權(quán)交易。

若用戶(hù)用電計(jì)劃臨時(shí)改變,對(duì)供電可靠性的要求增加,用戶(hù)可在交易市場(chǎng)上對(duì)已賣(mài)出的期權(quán)進(jìn)行反向平倉(cāng)操作。

賣(mài)出期權(quán)后,電網(wǎng)發(fā)出執(zhí)行期權(quán)指令,用戶(hù)需按合約要求在不超過(guò)期權(quán)預(yù)通知時(shí)間范圍內(nèi)主動(dòng)將負(fù)荷控制到位,否則將面臨違約懲罰。

5 結(jié)束語(yǔ)

文中討論了利用市場(chǎng)手段,實(shí)現(xiàn)基于標(biāo)準(zhǔn)化合約的可中斷負(fù)荷期權(quán)實(shí)時(shí)交易。可中斷負(fù)荷期權(quán)提高了可中斷負(fù)荷期權(quán)的用戶(hù)參與范圍,簡(jiǎn)化了交易程序,為用戶(hù)提供了靈活的用電管理工具,也有效擴(kuò)充了可中斷負(fù)荷備用容量。。用戶(hù)通過(guò)靈活安排生產(chǎn)能夠獲得額外收益,對(duì)于供電可靠性要求不高的用戶(hù),期權(quán)工具能夠有效提高綜合效益。同時(shí),可中斷負(fù)荷期權(quán)為電網(wǎng)公司提供了靈活的控制負(fù)荷工具。電網(wǎng)公司通過(guò)日前及實(shí)施評(píng)估,動(dòng)態(tài)管理可中斷負(fù)荷期權(quán)持倉(cāng),實(shí)現(xiàn)負(fù)荷控制成本的最優(yōu)化。可中斷負(fù)荷期權(quán)通過(guò)按節(jié)點(diǎn)分類(lèi),能夠迅速按節(jié)點(diǎn)控制負(fù)荷,能夠有效有針對(duì)性的進(jìn)行局部限負(fù)荷。可中斷負(fù)荷為事故處理提供新的限負(fù)荷工具。

隨著電力改革和電力市場(chǎng)的逐步推進(jìn),可中斷負(fù)荷作為電力市場(chǎng)中的重要負(fù)荷管理工具,其重要性也將日益顯現(xiàn)。本文僅對(duì)可中斷負(fù)荷期權(quán)交易方式及合約構(gòu)建進(jìn)行了初步分析和研究,對(duì)于可中斷負(fù)荷期權(quán)的合約設(shè)計(jì)、期權(quán)定價(jià)等諸多問(wèn)題還需要進(jìn)一步研究和實(shí)踐。

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[9] 王建學(xué),王錫凡,張顯,等.可中斷負(fù)荷成本效益分析[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2004,24(5):15-19.

Research on Interruptible Load Option Contract and Transaction

WANG Shengjiang1,LUOLinglinS2,SUNHuali1
(1.Yunnan Power Grid Corporation,Kunming 650011,China;2.Kunming University Of Science And Technology,Kunming 650500,China)

This paper presents interruptible load options based on standardized contracts,using options tools to achieve interruptible loadtrading.Interruptible load options using standardized contracts to achieve a real-time continuous trading,expanding the interruptible load option of user participation,to fully mobilize the enthusiasm of users to participate in the transaction,to provide users with a flexible power management tools.Interruptible load option provides a convenient tool to control loadsfor the Power Grid Corporation,helping improve the load-side management and grid security and stability.

Interruptible load;option;contract;trading;

TM73

B

1006-7345(2015)04-0094-04

2015-06-20

王圣江 (1979),男,碩士,工程師,云南電網(wǎng)公司,從事電網(wǎng)安全監(jiān)督管理工作 (e-mail)4093180@qq.com。

羅靈琳 (1983),女,碩士,講師,昆明理工大學(xué),從事電力市場(chǎng)、高電壓及絕緣技術(shù)研究工作 (e-mail)65016642@qq.com。

孫華利 (1983),男,碩士,工程師,云南電網(wǎng)公司,從事電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行工作 (e-mail)48304546@qq.com。

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