水電企業參與電力市場模式淺析

王志遠 李婷

【摘要】隨著國家電力體制改革的逐步推進，各地紛紛成立電力交易中心開展市場化直接交易，但現行依附于計劃體系的直接交易，尚且不能形成完整的電力市場。電力市場的建立應以滿足電力的特殊屬性為基本前提，借鑒國際的成功經驗，在國家頂層設計的框架下，通過市場機制選擇適合我國國情的電力市場模式。本文介紹了國外成熟電力市場的基本模式，分析了我國電改初期的市場基本規則，并根據行業特性，對水電企業參與兩種市場模式的優劣性進行了分析，以期為水電企業在參與市場規則編制和市場模式選擇時提供一些參考和建議。

【關鍵詞】電力市場模式;分散式;集中式;水電

引言

2015年3月，國家出臺了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發〔2015〕9號）（以下簡稱“中發9號文”）。隨后，國家發改委、能源局根據中發9號文精神，先后印發了6個核心配套文件及30余個相關文件，從輸配電價、交易機構、發用電計劃、售電側等重點領域對改革進行了部署，至此我國開始了以市場化為方向的電力體制改革。

隨著國家電力體制改革的逐步推進，各地紛紛成立電力交易中心開展市場化直接交易，但現行依附于計劃體系的直接交易，不能隨著直接交易比例的擴大而逐步形成真正的電力市場，也就不能成為完整的電力市場。因此加快構建符合我國國情的電力市場的迫切性不斷增強，電力市場的模式直接影響到電力市場的規則，對作為市場重要主體水電行業來說，由于自身的特性，充分了解不同市場模式的特點和做法至關重要。因此對電力市場模式進行認真剖析研究是一件非常有意義的事。

一、我國電改初期電力市場建設的基本思路

中發〔2015〕9號的配套文件《關于推進電力市場建設的實施意見》明確規定在具備條件開展試點的地區，開展批發電力市場試點，可建成包括中長期和現貨市場等較為完整的電力市場，視情況擴大試點范圍。電力市場建設應當充分結合自身的基本國情、經濟制度、發展階段、資源稟賦、能源安全需要和電力工業的發展現狀，遵循電力發展和市場經濟規律，因地制宜地選擇市場模式。市場模式有主要分兩種：分散式和集中式。分散式市場模式以中長期實物合同為基礎，發用雙方在日前階段自行確定日發用曲線，偏差電量通過日前、實時平衡交易進行調節。集中式市場模式以中長期差價合同管理市場風險，配合現貨交易采取全電量集中競價。

二、國外成熟電力市場模式

1.基本模式

從國外成熟電力市場的經驗看，電力市場的基本模式也主要為此兩種，即集中式和分散式，還有一種混合式介于兩者之間，不作為基本模式。

在分散式市場模式下，現貨交易、平衡交易、輸電阻塞和輔助服務交易等在分散市場內完成，發電方和購電方根據雙邊合同自主調度，由系統運行機構負責電力平衡調度。分散交易制度有不同的交易組織機構和交易形式，發電企業、售電企業、用戶可以自由簽訂雙邊交易，也可以參與由電力交易所組織的中遠期合約交易、現貨市場和電力金融衍生品交易等。為了滿足系統實時平衡和安全調度的要求，按照平衡責任規定，市場主體參與實時平衡市場（或平衡機制），該市場由系統調度運行機構負責組織。歐盟成員國多采用分散交易模式。

集中式市場模式以調度交易機構統一管理為基礎，對發電實行統一調度。電力現貨交易、容量交易、平衡交易、輔助服務交易等在統一市場內完成;同一時間內的各類交易實行統一優化，以提高系統整體效率，通常強制要求市場主體在現貨市場上報價，以保證市場交易與電力系統實現運行的一致性。美國大部分電力市場、 澳大利亞和新西蘭電力市場都是采用集中交易方式。

2.交易流程

分散式交易模式下，在中長期市場，由買賣雙方自行達成中長期、日前購售電合同或協議，報交易機構備案;在日前市場上，發用雙方自行商議日發用電曲線（包含中長期合同分解電量和日前市場交易電量），這一部分占到了交易量的絕大部分，基本實現系統的大致平衡;交易機構僅將次日曲線的不平衡量作為日前市場競價的量，因此日前市場競價的量非常小。日內市場交易以5～15分鐘為周期開展競價，競價量為日前市場的偏差。實時市場由調度機構根據發用雙方提前一天的上調、下調報價，按調整成本最小的原則調用。

集中式交易模式中，由交易雙方自行達成中長期交易差價合約，約定具體的交易電量和電價，合約并不用分解到日前市場，只作為將來結算的依據。日前市場上交易機構根據預測的次日市場需求負荷曲線（扣除納入計劃的份額），作為次日競價的量。發電企業以預測的次日全部發電能力參與競價。在日內市場上，以5～15分鐘為周期，繼續以全電量進行競價交易。在結算上，交易中心根據現貨市場的交易價格和交易量，先計算一個各交易主體在現貨市場的收入支出情況，然后根據差價合約具體規定，作進一步的清算。

3.兩種模式的異同點分析

兩種市場模式具有以下的不同點：

1）自由度和責任劃分不同。分散式給與市場成員更多的自由和責任，集中式則給與調度交易機構更多的權力和責任。

2）追求的目標不同。分散式追求的目標是在執行合同的基礎上，調整的成本最小;集中式追求的目標是社會福利最大化。

3）中長期合同的性質不同。分散式在中長期市場上簽訂的主要是物理合同，保證的是交易行為，必須在現貨市場上剛性“交割”;集中式在中長期市場上簽訂的是金融合同，保證的是交易利益，不必剛性“交割”。

4）現貨市場交易量不同。

分散式在現貨市場的交易量是偏差電量，如日前市場交易的是系統預測總需求減去發用雙方經商議上報的發用電曲線后的差值;而集中式在現貨市場的交易量是全電量，即預測總需求。

5）結算流程同。分散式市場結算時，中長期合同電量與日前電量根據各自的價和量分別結算，最后相加。而集中式市場則先在現貨市場按全電量出清結算，然后按照差價合同的規定，對中長期的交易電量進行差價返還。

雖然兩種市場模式有許多不同，但本質上基本相同。兩者都是市場機制，都允許市場成員利用市場規則決定自己的行動和狀態;都要滿足電力系統運行的物理規律，都以安全為第一要務;都給與市場成員選擇和避險的機制。最重要的是，在成熟的電力市場中，由于市場成員在中長期和現貨市場的交易量一定，獲得的成交價格一定，則兩種市場模式下，獲取的利益也是一樣。

三、水電企業對兩種模式的適應性分析

兩種市場模式本無優劣之分，但對具體的市場主體來說卻有適應性的不同。對于水電企業而言，對集中式市場模式更為適應。原因如下：

1、分散式市場模式要求用戶和發電商在日前階段自行商議并申報第二天的負荷曲線。對于大型水電企業來說，由于電站發電量巨大，可能必須眾多用戶才能消納，因此，每日與用戶商定負荷曲線的工作量極大。而集中式市場模式無需與用戶商定發用電負荷曲線，只需預測日前發電能力，全電量參與現貨市場報價即可，可將與用戶協調的繁瑣工作留待時間較為充裕的結算階段，因而，對大型水電企業集中式模式更為適合。

2、分散式市場模式簽訂的是物理合同，需剛性交割，現貨交易的量是市場需求先扣減中長期合同分解的交易量后得到，可交易的電量較少。水電企業除了極少數的具有年調節能力的水電站之外，普遍存在中長期預報不準、月度發電能力波動巨大的缺點，如何確定中長期市場的交易量是一件非常困難的工作。而集中式市場模式在現貨市場是全電量交易，提供了足夠的市場空間，只要競價策略得當，是不會出現因市場空間不足而棄水的現象。

3、分散式市場模式下，因中長期交易合同需要剛性的交割，因而合同的有效性受網絡阻塞影響較大，這將大大限制市場主體的交易范圍。而集中式市場的中長期合同是金融合同，不需要物理交割，對市場主體交易范圍的限制較小，對跨省跨區的水電企業來說受到的技術限制更小，相對公平一些。

四、結語及建議

由于我國的電力市場化改革還在初期，市場主體尚不成熟，難以承擔分散市場賦予市場主體的責任。雖然近年來我國電網建設成就巨大，但總體還達不到分散式市場要求的網架堅強、基本無阻塞的水平。目前采取采用集中調度優化的模式，尚且會因電網阻塞導致棄水棄風棄光，如果采取分散式市場模式，不能從全局優化，一些中長合同的剛性交割可能會引起網絡阻塞惡化，帶來較大的清潔能源浪費，建議水電企業在參與市場規則編制和市場模式選擇時，盡量推薦集中式的市場模式。

參考文獻：

[1] 《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發[2015]9號）