基于AHP模型的江浙滬城市商業銀行競爭力定量分析*

張　咪，吳禮斌

(1.安徽財經大學 金融學院，安徽 蚌埠 233030；2.安徽財經大學 統計與應用數學學院，安徽 蚌埠 233030)

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基于AHP模型的江浙滬城市商業銀行競爭力定量分析*

張咪1，吳禮斌2

(1.安徽財經大學 金融學院，安徽 蚌埠 233030；2.安徽財經大學 統計與應用數學學院，安徽 蚌埠 233030)

摘要:文章針對江浙滬等地選取的6家城市商業銀行，依據流動性、安全性、盈利性三個層面，建立基于層次分析法(AHP)的評價模型，對其進行競爭力評價，并提出促進江浙滬區域金融協調發展的相應措施．

關鍵詞:城市商業銀行；銀行競爭力；AHP；區域金融

城市商業銀行，是由城市的農村信用社以及金融服務社等金融機構改革發展而來的，具有以下幾點特征：由于金融機構的控股方是地方政府，難免受地方政府的干預；小規模經營，資本充足率低，面臨的風險大；靈活經營，利于快速適應市場，具有服務中小企業和居民的優勢．當前，國內更偏重于對大型國有控股銀行競爭力的分析，而對城市商業銀行競爭力的分析卻少見．因此，研究城市商業銀行的競爭力并提出經營建議具有一定的意義.

1城市商業銀行競爭力影響因素分析

銀行的競爭力，是指銀行在兼顧社會責任和公眾服務的同時，在“安全性、流動性、盈利性”的經營原則下，利用自身資源，提供適應市場經濟要求和銀行業發展規律的存貸款、支付結算、信息咨詢等產品和服務，使之在市場競爭中，相對于競爭對手所表現出的生存能力和持續發展能力，是銀行綜合能力的體現．安全性是要求銀行在經營活動中，必須保持足夠的清償能力，隨時應付客戶提存，可通過核心資本充足率、不良貸款比率以及撥備覆蓋率等指標衡量．流動性反映的是銀行保持隨時能以適當的價格取得可用資金的能力，可通過存貸比、流動性比率等指標衡量．盈利是銀行經營的最終目標，它要求經營者在滿足一定的條件下使得利潤最大化，盈利性可通過凈資產收益率、每股收益等指標衡量．

2指標選取與數據來源

2.1指標選取

考慮數據的可獲得性以及研究的簡便，選取核心資本充足率、不良貸款比率、撥備覆蓋率、存貸比、流動性比率、凈資產收益率、每股收益7項指標進行銀行競爭力評價．此外，從江浙滬等地區選擇6家城市商業銀行參與評價，分別是南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行、寧波銀行、溫州銀行、上海銀行．

2.2數據來源

搜集各城市商業銀行2006～2015年各年度報表中披露的數據，將10年的數據平均化處理，從而得到各家銀行各項指標的平均水平，最終處理后的數據見表1．

3基于AHP模型的銀行競爭力評價

AHP是對定性問題進行定量分析的一種簡便、靈活而又實用的多準則決策方法．它的特點是把復雜問題中的各種因素通過劃分為相互聯系的有序層次，將一層次元素兩兩比較的重要性進行定量描述，利用數學方法計算反映每一層次元素的相對重要性次序的權值，通過所有層次之間的總排序計算所有元素的相對權重并進行排序．該方法以其定性分析與定量分析相結合地處理各種決策因素的特點，在社會經濟各個領域內得到了廣泛的應用.

表1　城市商業銀行競爭力評價指標數據表

3.1構建競爭力評價指標體系

(1)建立評價系統的遞階層次結構.首先對7項指標進行分層，將決策問題分為3個層次：目標層，準則層，方案層，如圖1所示．

其中，目標層：城市商業銀行競爭力評價；準則層：X1安全性、X2流動性、X3盈利性；方案層：指標X11，X12，X13，X21，X22，X31，X32．

圖1　城市商業銀行競爭力評價

(2)構造比較判別矩陣.首先分析準則層對目標層的影響，將7個指標分成3類，aij表示Xi和Xj對上層目標的影響比．經過對比安全性、流動性、盈利性對一級指標的貢獻率，可近似得到以下系數a12=3：1，a13=2:1，a23=1:1，從而得到正互反矩陣

(3)層次單排序及一致性檢驗.利用MATLAB求矩陣A的最大特征值得λ=3.0183；對正互反矩陣進行一致性檢驗，采用T.L.Satty一致性指標：CI=(λ-n)/(n-1)=0.00915；根據Satty的隨機一致性指標，得RI=0.58；一致性比例CR=CI/RI=0.00915/0.58=0.015776<0.1，即通過了一致性檢驗．經過MATLAB進行歸一化處理，得到標準化特征向量ω=(0.5499,0.2098,0.2402)，即安全性、流動性、盈利性對一級指標的權重分別為0.5499,0.2098,0.2402．

(4)計算權向量.在二級指標對一級指標的權重計算后，開始構造方案層對準則層的每個準則的正互反矩陣．

X11，X12，X13對X1的正互反矩陣：

ω1=(0.5455,0.2727,0.1818),

λmax=3.0183,CI=0.00915,CR=0.015776.

X21，X22對X2的正互反矩陣

ω2=(0.75,0.25),λmax=2,CI=0,CR=0.

X31，X32對X3的正互反矩陣

ω3=(0.5,0.5),λmax=2,CI=0,CR=0.

根據以上矩陣的一致性比例處理，均滿足CR<0.1，即通過了一致性檢驗．

綜合上述過程中二級指標對一級指標的權重以及三級指標對二級指標的權重，即可得到如表2所示的權重系數表．

表2　權重系數

3.2建立評價模型

(1)原始數據無量綱化.根據正指標和逆指標的不同性質，分別進行正、逆變化，將原始數據壓縮在[0,1]之間，具體做法如下：

設Φ={φ1,φ2,…,φ6}是待評價的6家城市商業銀行，V={v1，v2,…,v7}是評價指標因素集合，將Φ中的每家銀行用V中的每個指標進行評價，得到一個觀測值矩陣B

(2)建立理想方案

φ=(16.261,0.701,260.012,70.257,

51.748,22.838,1.467)

(3)建立相對偏差模糊矩陣

(4)建立評價模型

(5)城市商業銀行競爭力大小排名.根據F值大小對城市商業銀行競爭力進行排名，根據所構造的偏差矩陣的性質，F值越小，競爭力越大．競爭力排名表如表3所示.

表3　銀行競爭力排名

4結論及建議

(1)結論.總而言之，江浙滬各城市商業銀行經營指標良好，具有較強競爭力．相對來說，上海和江蘇城市商業銀行競爭力稍遜色于浙江．但從經濟指標數據來看，上海銀行的落后與上海經濟實力和金融中心地位不相稱，可能是由于眾多中外資企業聚集在上海，相互之間激烈的金融競爭導致的．影響江浙滬城市商業銀行競爭力的外部因素是金融環境，江浙滬發達的經濟為城市商業銀行提升競爭力創造了有利的條件．銀行自身發展戰略定位是影響江浙滬城市商業銀行競爭力的內部因素，浙江城市商業銀行以服務中小企業和居民為主，是其培養較強競爭力的關鍵．

(2)建議.浙江、江蘇和上海的城市商業銀行應實施共同發展戰略，密切合作并形成以上海為中心，努力加快整體競爭力的發展．上海銀行應在服務當地經濟的同時，嘗試跨區域發展以開拓新的道路．浙江城市商業銀行應充分利用發展民營經濟之長，為中小企業和城鎮居民服務，扎根基礎服務，發展相對優勢，應該為本地區域經濟開發與發展服務．

參考文獻：

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(責任編輯:陳衍峰)

Quantitative Analysis on Comparison of City Commercial Bank from Jiangsu-Zhejiang-Shanghai Based on the AHP Model

ZHANG Mi，CAO Qiang，CHENG Fei-yang

(1.SchoolofFinance,AnhuiUniversityofFinanceandEconomics,Bengbu,Anhui,233030,China;2.SchoolofStatisticsandAppliedMath,AnhuiUniversityofFinanceandEconomics,Bengbu,Anhui,233030,China)

Abstract:City commercial bank in promoting regional economic development and plays an important role in small and medium-sized enterprise financing,the category of financial organizations become essential to social life.However,city business development is very uneven,even leads the level of economic and financial development in Jiangsu,Zhejiang,Shanghai and other regions,also to a certain extent,restrict the overall development of regional economy.Three levels according to the liquidity,safety and profitability,based on the fuzzy comprehensive evaluation model in the case of analytic hierarchy process,respectively,from Jiangsu,Zhejiang and Shanghai such as the selection of six city firm competitiveness evaluation,and puts forward corresponding measures to promote the development of regional financial coordination.

Key words:City commercial banks;Bank competitiveness;AHP;Regional financial

DOI:10.13877/j.cnki.cn22-1284.2016.06.011

*收稿日期：2015-12-04

基金項目：國家社會科學基金資助項目(12BTJ008)；安徽省教育廳自然科研項目“分數布朗運動的信用衍生品定價研究”(KJ2013Z001)；國家級大學生創新訓練項目“對信貸周期產生原因的多角度研究”(201510378231)

作者簡介：張咪,女,安徽金寨人,安徽財經大學金融學院在讀；吳禮斌,安徽安慶人,副教授，碩士生導師．

中圖分類號：O159；F832.33

文獻標志碼：A

文章編號：1008-7974(2016)03-0029-03