基于重構蛛網模型的我國豬肉價格波動分析

儲　震，楊桂元

(安徽財經大學 數量經濟研究所，安徽 蚌埠　233030)

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基于重構蛛網模型的我國豬肉價格波動分析

儲震，楊桂元

(安徽財經大學 數量經濟研究所，安徽 蚌埠233030)

在回顧傳統蛛網理論及其相關修正蛛網模型的基礎之上，通過引入廣義投機預期假說，對傳統蛛網模型進行了重新構建；然后定量地分析了改進模型的動態與穩定性；最后，運用H-P濾波技術與重構蛛網理論分別從實證與理論兩個方面對我國2000年1月-2016年3月豬肉價格序列進行了探討。結果表明：相對傳統蛛網理論，廣義投機預期蛛網模型在解釋我國豬肉價格的波動特征及其原因時更顯合理性。

廣義投機預期；蛛網模型；豬肉價格；H-P濾波法

眾所周知，我國是豬肉的生產與消費大國，豬肉產業在國計民生中占有極其重要的地位。然而常常受突發事件、季節以及市場供求變化等因素的影響，豬肉價格表現劇烈波動，這無疑將不利于“新常態”下我國豬肉產業的健康發展。在此背景下，為幫助政府及相關部門準確評估豬肉市場運行狀況，及時制定相關政策，探尋豬肉市場價格波動的內在規律性就顯得尤為重要。

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1　文獻綜述

目前，國內對于蛛網模型的研究主要集中于以下幾個方面。田小燕[2]、王楠[3]、孫婷婷[4]、吳光宇[5]等認為供給者會考慮自己心中的價格預期，并按照此預期價格來提供商品。由于預期價格和實際價格往往出入很大，此時的供給者就不得不依據前一期的實際價格和預期價格的差距來調整當期的價格預期。其修正模型可表示為式(2)；張帥[6]等認為商品的供給量與需求量都是受到當期價格和前期價格的綜合影響下的結果，與此同時，他們還認為商品的需求量與某種投機預期是有關系的。其修正模型可表示為式(3)；龔德恩[7]等認為商品每期都達到市場出清的條件在現實中很難滿足，供需往往是處于不均衡狀態的。通過引入新的價格調節機制來替代了供需均衡條件，構造了一類非均衡蛛網模型，其模型可表示為式(4)；黃賾琳[8]等認為供給函數和需求函數均為線性且每一期的供給與需求都相等這兩個傳統蛛網模型的基本假定在實際的經濟系統中很難成立。由此建立了一類包括價格預期和價格調節因素在內的非線性非均衡蛛網模型，其模型可表示為(5)。

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通過梳理相關文獻發現，放寬傳統蛛網理論基本假定確實能夠對現實經濟系統有更好的解釋，但模型求解復雜以及市場信息不完全等問題卻沒有得到很好地解釋。本文通過對市場供求主體施以廣義投機預期行為分析，在傳統蛛網模型的基礎上對其進行重構，以期使其在實際生產生活中更具廣泛應用性。

2　廣義投機預期蛛網模型的理論分析

2.1模型的理論構建。

在研究某一類兼具時滯性與可儲藏性商品波動時，傳統蛛網理論及其相關修正模型還或多或少地帶有一定的缺陷。理由如下：其一，它們忽視了供求雙方的廣義投機性預期行為對供求量的影響。其二，它們沒有對這種投機性預期行為進行階段性分析。一般地，當經濟系統因突發事件而導致價格偏離均衡狀態時，廣義投機預期蛛網理論認為，商品價格的波動將會根據投機預期行為的階段性特征分為兩個主要階段進行。

在商品價格波動的第一階段，經濟系統還處在非均衡狀態的初級階段，供求雙方還不具備廣義投機預期。一方面，波動引起的價格差相對較小還不足以引起供求主體的反應；另一方面，供求雙方對價格差還具有一定的反應時滯。此時，經濟系統會遵循不具有廣義投機預期的傳統蛛網理論運動。

(6)

2.2 模型的穩定性分析。

在廣義投機預期蛛網理論第一階段(傳統蛛網理論階段)：由模型(1)得α-βPt=-δ+γPt-1，進而可化簡為一階線性常系數差分方程

(7)

由此可知商品價格在該階段會依據以下三種情形之一進行波動：

在廣義投機預期蛛網理論第二階段：由模型(6)得(n+m+β)Pt-(m+n-γ)Pt-1=α+δ，令n+m=d，則方程可寫成(d+β)Pt-(d-γ)Pt-1=α+δ，進而可化簡為一階線性常系數差分方程

(8)

同理可知商品價格在該階段會依據以下三種情形之一進行波動：

3　我國豬肉價格波動的實證分析

3.1研究方法與數據來源。

(9)

本研究的豬肉價格以2000年1月至2016年3月去皮帶骨豬肉月度批發價格來替代，該數據來源于中國畜牧業信息網(http://www.caaa.cn/) ，如表1：

表1　2000年1月——2016年3月中國去皮帶骨豬肉平均價格(單位：元/千克)

3.2 基于HP 濾波法的描述性統計分析。

我國豬肉價格序列大體可由趨勢變動(T)、季節變動(S)、周期循環變動(C)和不規則變動(I)四個波動項所構成。經過試算和評估，最終選用X12季節調整法和HP濾波法來對其進行分解分析。首先用X12 季節調整方法進行季節調整，將其季節因子和不規則因子調整出來，結果如圖1至圖4所示。再用HP 濾波法將剩下的周期趨勢序列分解為周期項和趨勢項，結果如圖5所示。最后分別對其進行波動性分析。[9-12]

圖1　豬肉價格季節因子序列

圖2　豬肉價格不規則分量序列

圖3　豬肉價格季節調整序列

圖4　豬肉價格趨勢循環序列

從圖1所顯示的豬肉價格季節因子序列中可以看出，豬肉價格確實存在著規律性較強的季節性漲幅。而圖2所顯示的不規則分量序列表明，豬肉價格在2003、2007年及2015年左右發生了較為劇烈的波動，正是由于受到這些外在因素的沖擊，豬肉價格系統的穩定性常常受到極大的破壞。圖5分解了豬肉價格的趨勢和循環序列，其中Trend曲線和Cycle曲線分別是從TRICE _TC序列中分離出來的豬肉價格波動的長期趨勢成分和短期波動成分。通過觀察Cycle曲線，我們可以將我國2000年1月至2016年3月豬肉價格序列大致分為六個周期，結果如表2所示。

表2　2000年1月——2016年3月全國豬肉價格周期波動各階段指標

圖5　2000年1月——2016年3月全國豬肉價格平滑后周期變動及趨勢變動

3.3 基于重構蛛網模型的理論分析。

通過以上分析過程發現，在廣義投機預期假說成立的情況下，無論豬肉市場處于何種波動狀態，經過一段時間的自我調整，它總能恢復到近乎穩定的均衡狀態。但值得注意的是，若市場中不考慮政府主體時，因為信息不完全等問題的存在，由狹義市場供求主體所催生的廣義投機疊加效應增長速度會變得很慢，以至于很難達到價格收斂的條件，市場會出現失靈。此時政府的干預就顯得尤為重要，若商品價格波動至低位時，政府的儲備采購行為可視為一種廣義投機性需求；若商品價格波動至高位時，政府的清倉供銷行為可視為一種廣義投機性供給。不失一般性，政府主體的行為就納入到了社會總供求中，只不過其廣義投機性供求并非以盈利為目的，而是基于追求社會福利最大化而言。還有一點需要說明的是，我國生豬養殖主體大多為散戶，顯然這種經濟結構很容易受到價格波動的沖擊，因此很多學者就建議效仿歐美國家提高我國生豬養殖的規模化。運用廣義投機預期蛛網理論對此不難理解，因為生豬養殖的規模化程度越高，市場中的狹義供給方不管是在信息獲取還是風險規避能力上，相較散戶要強得多。以至于在沒有政府干預的情況下，市場中的廣義投機疊加效應也會增長得很快，從而更容易達到價格收斂的條件。

4　結束語

本文通過引入廣義投機預期假說，對傳統蛛網模型進行了重新構建。并基于月度統計數據，從理論和實證兩個方面深入分析了我國豬肉價格的波動特征及原因。結果表明：要想促進生豬市場的健康穩定發展，政府的宏觀調控能力與市場的自動調節功能都不可或缺。一方面要積極推進生豬流通體系建設，建立凍肉儲藏供應機制；另一方面要積極改變傳統的散戶養殖模式，實現生豬養殖規模化。

[1]高鴻業．西方經濟學(微觀部分) [M]．四版.北京：中國人民大學出版社，2007：60-64．

[2]田小燕，賀青對蛛網模型以及改進后的蛛網模型的研究[J]．當代經理人，2006(4)：129-130．

[3]王楠，馮濤．蛛網模型的數學解析與實際應用研究[J]．大眾科技，2010(1)：27-29．

[4]孫婷婷，李寶毅，張靜．對加權蛛網模型穩定性的探討[J]．數學的實踐與認識，2010(17)：40，17．

[5]吳光宇．基于數學模型的蛛網理論解析[J]．內蒙古農業大學學報，2012(2)：223-225．

[6]張帥．蛛網模型的改進與完善[J]．現代物業·現代經濟，2013(7)：10-12．

[7]龔德恩，雷勇．非均衡蛛網模型價格調節的穩定性分析[J]．華僑大學學報(自然科學版)，1999(4)：427-432．

[8]黃賾琳，龔德恩．一類非線性非均衡蛛網模型的動態分析[J]．華僑大學學報(自然科學版)，2004(1)：103-107．

[9]江六一，丁家云，周正平．我國豬肉價格波動規律及調控對策研究[J]．經濟問題探索，2014(9)：96-101．

[10]屈蕊勃，崔永紅．玉米生產規模和價格波動關系淺析[J]．經濟研究導刊，2012(15)：182-184．

[11]王毅，郭亞軍．中國豬肉價格波動周期分析[J]．江蘇農業科學，2013，41(7)：397-400．

[12]王軍，楊富春．蛛網模型收斂的一些充要條件[J]．經濟數學，2006(4)．

Class No.:F224Document Mark：A

(責任編輯：鄭英玲)

Analysis of China's Pork Price Fluctuations Based on the Reconstructed Cobweb Model

Chu Zhen, Yang Guiyuan

(Quantitative Economic Research Institute,Anhui University of Finance and Economic, Bengbu, Anhui 233030，China)

In this paper, we established a traditional cobweb model by introducing generalized speculative expectations hypothesis after giving a review of the concepts of the traditional cobweb theory and related correction based on the cobweb model. The dynamics and stability of the improved model is analyzed. It discussed China's pork price sequences from two aspects of theory and practice by using the H-P filter technique and the improved model. Results show that, compared with the traditional cobweb model, the generalized speculative expectations model are more reasonable in explaining the features and causes of fluctuations in China's pork prices.

generalized speculative expectation; Cobweb model; pork price; H-P filtering method

A

儲震，碩士，安徽財經大學。研究方向：數量經濟學。

1672-6758(2016)08-0061-5

F224

楊桂元，教授，碩士生導師，安徽財經大學。研究方向：數量經濟學。