高校金融工程專業實驗室建設方案設計研究

李素霞

【摘要】實驗室的建設既以學校總體發展規模為依據，又適應培養當前經濟社會發展需要的實用型人才的目標。在一定的數據支持的基礎上，滿足金融工程、高級計量經濟學、數學建模、金融衍生品定價與分析、外匯市場分析與檢驗、金融工程模型策略的構建等實驗課程的教學需要。

【關鍵詞】金融工程 實驗室 方案設計

金融工程專業學生主要學習經濟學、金融學、金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎知識，接受理財、投融資、以及風險管理方法與技能的基本訓練，具有設計、開發綜合運用各種金融工具創造性解決金融實務問題的基本能力，開展金融風險管理、公司理財、投資戰略策劃以及金融產品定價研究，能在跨國公司和金融機構從事金融財務管理、金融分析和策劃。

一、金融工程專業實驗室建設背景

金融工程專業實驗室建設是保證實驗實習教學的最基本條件，實驗室建設跟不上去，加強實驗實習教學就無從談起。國務院《關于大力發展職業技術教育的決定》明確指出：“高等學校要突出實踐性教學環節，加強技能訓練”。學校的實驗室工作必須以此為導向，大膽探索，努力實踐，創造性地走出一條結合自己學校實際、適應新世紀要求、具有特色的實驗室建設之路。學校實驗室的建設與發展，反映了人們認識的發展。實驗室的建設既以學校總體發展規模為依據，又適應培養當前經濟社會發展需要的實用型人才的目標。不斷探索實驗室的建設，更好地服務于實驗實習教學，為社會培養輸送更多的復合型技能人才，是高等學校發展的重要職責。

二、金融工程專業實驗室建設方案設計基本思想

實驗室方案的設計，主要是為了高等學校金融工程的教學需求，并在一定的數據支持的基礎上，滿足金融工程、高級計量經濟學、數學建模、金融衍生品定價與分析、外匯市場分析與檢驗、金融工程模型策略的構建等實驗課程的教學需要。

在實驗室的軟件資源配置上，以數理金融和計量經濟學分析等高端課程的教學開展為主要目標，用高度仿真模擬的撮合機制檢驗模型構建的準確性并進行回驗修正，以股指期貨套利分析模型的分析和理論課程的分享，把學生的理論教學與實戰演練想結合，充分滿足教學、科研和培訓拓展的要求

三、金融工程專業實驗室建設方案設計

創新金融綜合實驗室的建設以與證券交易所的真實對接為主要的方式，連接貨幣市場、外匯市場、資本市場、商品市場和衍生品市場的實時信息，在資訊信息上，滿足全球市場的實時行情展示，提供全球的對比分析及數據處理；同時，利用國際知名的全球行情資訊展示及金融分析平臺，為金融創新產品的分析提供基本的支持。

（一）金融基礎實訓

基礎實訓作為實驗教學的主要任務和要求，以證券投資分析演練、業務實訓模擬、證券投資分析等模擬為基礎，通過與MINI 交易所的結合，嵌入高度仿真的撮合交易機制，滿足債券模擬投資實驗、股票模擬投資實驗、基金模擬投資實驗、權證模擬投資實驗、股指期貨模擬投資實驗、證券投資組合實驗、股指期貨套利分析實驗、《證券投資分析》、《證券投資理論與實務》、《風險管理》等多項實驗課程的開展。

（1）智能實驗室管理平臺。 配合中心實驗室的規模建設和實施，為實現專業實驗室的科學化、系統化管理和運作，提高實驗資源的有序管理和高效應用，通過配置開放式、門戶式實驗管理平臺，有助于中心實現統一化的實驗軟件管理、硬件配置、課程安排、實驗監控，是為實驗室量身定制的資源整合共享、實驗系統管理和風采特色展示的智能化管理系統。

（2）金融實時資訊和分析平臺。充分運用了全球領先的國際化投資分析理念和金融工程分析技術，為金融市場基金管理者、機構投資者及研究者提供覆蓋全球六十多個國家的股票、債券、期貨、外匯、金融衍生品等上萬種金融產品行情、資訊、數據，全面掌握國內外市場動態，培養學生金融投資嗅覺和資產系統化管理意識。同時，可根據證券行業投資重點關注資訊，結合智能多屏幕/大屏幕管理技術，實現特色化的金融信息創新集成展示，全面提升了專業實驗室建設的整體水平與現代科技性。

（3）金融商品投資模擬交易平臺。虛擬交易系統采取與證券行業真實交易規則一致的模塊設計，從下單的流程到交易的撮合機制，以及現金比例和持倉明細的限制，每一步都以真實的證券規則來要求和限制學生，使學生在實驗時能真正感受到與證券機構相同的競爭和操作機制，從實驗過程的每個步驟都規范學生的操作，目的是為了培養基金經理，而不是小的機構投資者。

（二）銀行業務模擬模塊

根據傳統商業銀行各項業務系統，由整合的實訓系統平臺內嵌：商業銀行綜合柜臺業務系統、商業銀行國際結算業務系統、商業銀行經營管理業務系統、商業銀行信貸管理系統四大模擬實訓資源工具，全面模擬仿真了商業銀行所有傳統業務類型與流程，實現了實驗教學與真實工作內容的無縫銜接。

（1）商業銀行綜合業務系統。為學習提供一個身臨其境的實際操作環境。系統充分考慮銀行業務操作的特點，貫徹銀行“以客戶為中心”的管理、賬戶管理的相關理念。通過系統操作，直接體驗如何掌握客戶的信息、如何實現客戶理財等業務。

（2）經營管理業務模擬教學系統。通過實際分析商業銀行的相關指標，配合相關數據，讓新員工了解到銀行的財務管理、資金管理和內部管理等多方面的管理指標，以及這些指標在銀行是如何應用，并可體驗銀行是如何從宏觀上了解市場以及如何分析內部經營。

（3）信貸管理業務模擬教學系統。系統是建立在銀行會計核算處理系統和柜員交易系統之上的后臺業務處理和管理系統。功能主要涉及四個方面：客戶信息管理、貸款全過程管理、貸款風險管理、報表查詢。系統不僅全面包括銀行現有的信貸業務，還可根據需求靈活增加信貸品種，同時對某些業務的處理能提供多種靈活的方式和個性化的服務。

對于專業的院校來說，金融基礎實訓只是實驗教學的簡單基本要求，從學科的建設和長期規劃來看，實驗室的建設必須把高端的數據分析、金融工程、量化投資等與真實的金融業界機構相結合的案例包含進來，便于實驗室的拓展和層次的提高，為學院的研究生和老師的課題研究和學術成果的研究提供了基礎。

參考文獻：

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